Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 27

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faa1947:
Anche quello che hai postato è soffocante.

Molto è stato fatto, è ora di metterli insieme in una sorta di sistema digeribile per l'uso pratico.
 
yosuf:
Molto è stato fatto, è ora di metterli insieme in un sistema digeribile per l'applicazione pratica.


Tutto ciò che riguarda la pratica è senza commento.

Pronto a discutere l'applicazione delle librerie elencate che sono state utilizzate per questo risultato. O qualsiasi altra cosa, ma usando pacchetti, preferibilmente R.

 
"La teoria senza pratica è morta e la pratica senza teoria è cieca".

 

Quali sono i test per la cointegrazione?

  1. Il test Dickey-Fuller.
  2. Il test Engle-Granger.
  3. Il test di Johansen.
  4. ?...

Qualcuno si è imbattuto nel codice sorgente di qualche linguaggio di programmazione? Non sono forte nelle formule matematiche. ))

 

https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4/trend-o-mat-arb-o-mat

Il tizio di forexfactory ha fatto un bundle di MT4 con R (al link), ha anche scritto due "consiglieri" che disegnano un rendimento e un trend sintetico.

C'è anche un topic su forexfactory dove hanno aggiunto anche il trading sulle deviazioni agli EAs, non ricordo il link esatto :( credo sia stato scritto da dirtybrown

 
tol64:

Quali sono i test di cointegrazione?

  1. Il test Dickey-Fuller.
  2. Il test Engle-Granger.
  3. Il test di Johansen.
  4. ?...

Qualcuno si è imbattuto nel codice sorgente di qualche linguaggio di programmazione? Non sono forte nelle formule matematiche. ))

Tutto è in R.
Qui ha spostato l'involucro. Scaricato 628

Ecco un esempio. Scaricato 1047.

Non sarai il primo.

Stringi i denti e inizia a colpire R. Tutto sarà ripagato, dato che tutto ciò di cui hai bisogno è in un unico posto, tutto agganciato insieme, nessuna discrepanza e accesso completo da MT4. Scegliendo i pacchetti giusti si otterrà una visione completa. In particolare vi preparerete a utilizzare i codici menzionati. Su R.

 
zkogan:

...

faa1947:

...

Grazie. Ma vorrei fare dei test di cointegrazione in MT5. Non ho ancora bisogno di altro. Non ho speranze particolari. Per me è solo uno strumento di ricerca.

Ho installato i pacchetti R 2.15.3, EViews 7, MatLab R2012b. Grandi programmi, specialmente MatLab. Lo sto imparando anche solo per il riscaldamento e lo sviluppo. Ma vorrei programmare tutti gli strumenti necessari in MQL5.

Sono solo curioso di capire cosa succede dentro le formule. )) Spiega passo per passo quali operazioni devono essere fatte per ottenere il coefficiente di cointegrazione di due serie temporali. Ci sono molti articoli diversi su internet su questo argomento, ma si spera che qui possano spiegarlo più chiaramente. Non mi interessa misurare, cosa che può fare qualsiasi pacchetto matematico, ma calcolare.

Una spiegazione piuttosto dettagliata può essere trovata in questo articolo: Fondamenti dell'arbitrato statistico. Co-integrazione.

Fino a questo punto:

OK. Supponiamo di sapere che due processi sono cointegrati. Ma cosa ci dà questo, quale modello matematico può essere usato per rappresentare la loro dinamica?

...tutto è chiaro, e poi ancora non capisco come ottenere il coefficiente. Per esempio:

Così arriviamo al seguente modello di correzione degli errori (modello ECM):


dY1 = -a1*S + ritardato(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + ritardato(dY1, dY2)

Da dove vengono le due variabili a1 e a2 non l'ho ancora capito. E cosa significa anchelagged(dY1, dY2). ))

 
Qui non ci sono pesci.
 
yosuf:
Molto è stato fatto, è ora di metterli insieme in un sistema digeribile per l'applicazione pratica.


Non ci sono commercianti in questo thread, solo matematici teorici impegnati in un palese k-eye))
 
marker:
Qui non ci sono pesci.
No quindi no. La domanda è come ottenere un fattore di cointegrazione, non come ottenere un pesce basato sul fattore di cointegrazione. )))
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