Il consigliere "Forse saremo fortunati" - pagina 5
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L'ironia non è compresa.
Applicando il tema dell'argomento dell'argomento, ha reso il tuo Expert Advisor redditizio contro la tua logica, e si scopre che "ovviamente non hai abbastanza conoscenze di base per capire anche una domanda così semplice" è da biasimare.
Immaginate, , di lanciare una moneta ogni giorno mentre vi cambiate la giacca.
Ti sei presto reso conto che nella sequenza in cui indossavi il rosso, poi il blu, il verde, il blu, il viola, la tua giacca, avevi le code.
Vai dal tuo amico e sostieni con lui che ora essendo vestito con una giacca verde avrai di nuovo code.
L'ottimizzatore dell'EA fa la stessa cosa, trova un parametro casuale al quale si ottiene un profitto, ed è assurdo pensare che si continuerà ad avere un profitto in base agli attuali parametri dell'EA.
Immaginate, , di lanciare una moneta ogni giorno mentre vi cambiate la giacca.
Ti sei presto reso conto che nella sequenza in cui indossavi il rosso, poi il blu, il verde, il blu, il viola, la tua giacca, avevi le code.
Vai dal tuo amico e sostieni con lui che ora essendo vestito con una giacca verde avrai di nuovo code.
L'ottimizzatore EA fa la stessa cosa, trova parametri casuali dove hai fatto un profitto, ed è assurdo credere che continuerai a fare un profitto sulla base degli attuali parametri EA.
Si può scrivere anche di più, basta calcolare quante varianti può avere un EA quando si ottimizzano gli stop e i profitti
( decine di migliaia)
C'è molta più varietà di giacche sul pianeta.
Ma 61 operazioni redditizie e solo 6 perdenti durante un anno ci dicono qualcosa o no? Una superiorità decuplicata può essere imputata alla varianza?
Questo suggerisce una distribuzione terribilmente disuguale nella regione delle code (base della campana). Cioè, gli eventi a bassa densità di probabilità (coda) hanno una probabilità molto più alta che nella distribuzione normale, al costo di una leggera riduzione degli eventi più probabili (la parte superiore della campana) nella stessa distribuzione. Di conseguenza, tre sigma non sono il limite.
Questo è uno dei motivi principali per il "successo" dell'adattamento ai dati storici.
P.S. Con una distribuzione normale, la probabilità di tre sigma è trascurabilmente piccola: 0,0027
Lascio a voi questa opportunità accademica.
Cosa sono, un uomo ferito alla testa?
La dimensione del campione è troppo piccola. Questo rapporto 61 a 6 potrebbe benissimo trasformarsi in 40 a 27, per esempio. E se prendiamo in considerazione la possibile situazione in cui SL ~ 2*TP, possiamo ottenere un fattore di profitto inferiore a 1. Ed è più o meno quello che mostra la foto (se non peggio):
Ma 610 a 60 è già un'offerta molto seria, anche con l'attuale rapporto tra SL e TP.
La dimensione del campione è troppo piccola. Questo rapporto 61 a 6 potrebbe benissimo trasformarsi in 40 a 27, per esempio. E se consideriamo una possibile situazione in cui SL > TP, potremmo ottenere un fattore di profitto inferiore a 1.
Qui 610 a 60 (con SL e TP commensurabili) è già un'offerta seria.
Se assumiamo che tutti i passaggi portino a circa 700 scambi.
Abbiamo 10 000 passaggi di ottimizzazione.
Quali sono le probabilità che non ci sia una sola opzione in cui il rapporto 640 a 60 sia soddisfatto?
Supponendo che tutti i passaggi producano circa 700 scambi.
Abbiamo 10.000 passaggi di ottimizzazione.
Qual è la probabilità che non ci sia una sola opzione in cui il rapporto 640 a 60 sia soddisfatto?
Le condizioni del problema sono insufficienti per ottenere una soluzione. Non avete dato le frequenze a 700 scambi.
E la domanda principale non è molto pratica: esattamente 640 a 60 - o qualcosa di meglio di questo rapporto?
Le condizioni del problema non sono sufficienti per ottenere una soluzione. Non avete dato le frequenze a 700 transazioni.
Per semplicità, tp e sl cadono con la stessa frequenza.
Sì e la domanda principale non è molto pratica: esattamente 640 per 60 - o qualcosa di meglio di questo rapporto?
Qualsiasi cosa migliore soddisfa anche