Il consigliere "Forse saremo fortunati" - pagina 11

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Avals:

dipende, perché i commercianti, come tutte le persone, sono sensibili al tempo. Iniziano a lavorare a una certa ora, finiscono di lavorare e vanno fuori a pranzo. C'è un programma sulle borse con cui è collegato il mercato dei cambi. Le notizie sono a tempo, gli intradealer chiudono le posizioni senza ritardarle al giorno successivo, le opzioni hanno certe date di scadenza, ecc. Così, coloro che lavorano sul mercato delle valute tengono conto del tempo.
A quanto pare, il prezzo dipende dal tempo trascorso. Il processo di trading è un processo discreto secondo il mio ragionamento, ma sembra essere ininterrotto. Il trading termina temporaneamente con l'arrivo dell'ultimo tick. Poi un nuovo processo di trading, iniziato da uno dei trader, inizia il processo di formazione di un nuovo tick e termina non appena il tick raggiunge il terminale.
 
come si fa a capire la differenza tra l'ultima zecca e la successiva?
 
Avals:

dipende, perché i commercianti come qualsiasi altra persona dipendono dal tempo. Iniziano a lavorare a una certa ora, finiscono di lavorare, vanno a pranzo fuori. C'è un programma sulle borse con cui il mercato delle valute è collegato. Le notizie sono basate sul tempo, i trader intraday chiudono le posizioni senza spostarle al giorno successivo, le opzioni hanno determinate date di scadenza, ecc. Rispettivamente, coloro che servono il mercato delle valute tengono conto del tempo nel loro lavoro.

Rileggete quello che ho scritto e anche quali sono le variabili dipendenti e indipendenti. Il prezzo non dipende dal tempo, ma dalle azioni intraprese dai commercianti. Se TUTTI i partecipanti al mercato allo stesso tempo in un certo intervallo di tempo (che può essere considerato un periodo) hanno SEMPRE fatto esattamente le stesse azioni, allora la dipendenza dal tempo del prezzo può essere dedotta per questo caso speciale. Semplicemente perché il tempo è una variabile molto comoda per la modellazione e per la percezione, e non perché il prezzo dipenderebbe dal tempo (dipende ancora dalle azioni compiute) come fa per la maggior parte dei modelli: lo stato del sistema dipende dagli effetti, non dal tempo.

2 artikul 

Все очень красиво и убедительно, но только при построении моделей закрытых систем, то бишь для мертвечины. Здесь математика всегда будет на
высоте. Однако же рынок - это система живая и отрытая, способная к накоплению и синтезу информации, а стало быть и к самоорганизации. И
память у цены есть и временные циклы тоже довольно жесткие. Особенно это видно до и после выхода новостей. Сколько раз уже наблюдал -
закончился, допустим временной цикл и рынок развернулся, потом выходит новость, а цене чхать на нее, как перла так и прет в прежнем
направлении. Или наоборот, вышла новость, а временной цикл еще не окончен и цена двигается по-прежнему или топчется на месте. Как только
время истекло - сразу резкий разворот. Впрочем на этом форуме фиг кому чего докажешь. В лучшем случае увидишь пересказ и столкновение
стереотипов мышления. )))

La dinamica dei sistemi aperti dipende anche dal tempo solo nella misura in cui le influenze esterne dipendono da esso e la modellazione stessa si riduce ancora al calcolo dei sistemi chiusi (dove funzionano le equazioni di equilibrio), ma tenendo conto dei flussi e dell'ordine del sistema, più precisamente dell'entropia, come misura di ordine. Quindi, la morte è una vostra speculazione. Rileggete Nicholis e Prigozhin con più attenzione.

Per quanto riguarda i cicli: ho scritto sopra le considerazioni - sarò felice se si può dimostrare il contrario.

IMHO, tanto tempo sprecato ......

 
sever31:
Come faccio a capire la differenza tra l'ultimo tick e il successivo?


Questa è comunque la domanda più importante, e soprattutto come distinguere l'ultimo tick dal successivo nell'analisi multivaluta??????

Finora sto pensando solo alla divisione in loop, dove ogni loop superiore è composto da 2 loop inferiori.

 
sever31:
come si fa a capire la differenza tra l'ultima zecca e la successiva?

L'ultimo tick è quello mostrato sul vostro monitor ed è già storia, il prossimo tick è quello che si sta formando da chi determina il valore del prezzo, ma non ha ancora raggiunto il vostro terminale
 
VladislavVG:

Rileggete quello che ho scritto e anche quali sono le variabili dipendenti e indipendenti. Il prezzo non dipende dal tempo, ma dalle azioni che i commercianti compiono. ......

E anche le azioni dei commercianti dipendono dal tempo. E non capisco l'attrazione delle variabili dipendenti e indipendenti. Sono solo una parte dell'esperimento, non veri concetti "fisici". Si sceglie una variabile indipendente e si studia la sua influenza sulla variabile dipendente. Di che tipo di esperimento sta parlando?
 
yosuf:

L'ultimo - mostrato sul tuo monitor e già diventato storia, il prossimo - formato da coloro che determinano il valore del prezzo, ma non ha ancora raggiunto il tuo terminale


Ne parlo da molto tempo - è la sincronizzazione in sostanza. Hai bisogno di ottenere una tabella - dove tutti i tick della multivaluta sono messi su un asse temporale TUTTI!

Ma è improbabile che la potenza del computer lo permetta. E abbiamo bisogno solo di tick online su una singola scala temporale, perché anche il tempo delle coppie stesse a volte non è sincrono nel terminale.

Yusuf se è possibile arrivare a qualcosa del genere avendo solo dati di un minuto

 
VladislavVG:

Ancora una volta, dalla presenza della memoria non consegue che ci sia una dipendenza dal tempo. L'assenza di dipendenza dal tempo non implica l'assenza di memoria. La mancanza di dipendenza dal tempo significa che il tempo non è una variabile indipendente. Ci sono molti processi con memoria che non dipendono dal tempo.

...

D'accordo. Ma ancora per completezza d'immagine date un esempio di processo che avrebbe una rigida dipendenza dal tempo e nient'altro. Solo dalle sue parole, sembra che qualsiasi processo, dall'ebollizione dell'acqua in un bollitore al movimento delle stelle, non dipenda dal tempo.
 

State facendo demagogia e sofismi sulla dipendenza dal tempo. Che diavolo di differenza fa?

È chiaro che in termini puramente filosofici, qualsiasi processo naturale non dipende dal tempo, ma dagli eventi. Tuttavia, in fisica è stato a lungo accettato di descrivere i processi proprio in termini di tempo, poiché questo è la misura uniforme di qualsiasi dinamica.

Non sto parlando della nuova fisica, la fisica moderna, in cui spesso è più conveniente descrivere processi non dal tempo. Ma questa è solo una questione di convenienza. Se fosse più conveniente scrivere i processi di nascita-trasformazione delle particelle come dipendenti dal tempo, così sarebbe.

 
C-4:
D'accordo. Ma ancora per completezza fate un esempio di processo che avrebbe una rigida dipendenza dal tempo e nient'altro. Solo da quello che dici, sembra che qualsiasi processo, dall'ebollizione dell'acqua in un bollitore al movimento delle stelle, non dipenda dal tempo.
Qualsiasi processo transitorio è dipendente dal tempo.
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