Il consigliere "Forse saremo fortunati" - pagina 9
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La memoria è la dipendenza del futuro dal passato. Il cambiamento dei prezzi di oggi tiene conto dello stato di ieri. Lo schema è il seguente:
Attuale
Risposta
Implicito
Risposta EMH
Cioè possiamo vedere che l'evento a4 ha "ricordato" gli eventi non giocati a1-a3, e ha riprodotto la reazione per loro al momento t4. Da qui un clustering così chiaro delle variazioni di prezzo, che tra l'altro lo stesso EMH può spiegare in modo molto sciatto e poco plausibile.
Questa non è solo la mia opinione. Non state mettendo in discussione le mie conclusioni, ma il lavoro molto serio e significativo di persone che capiscono di cosa stanno scrivendo, e questa è una competizione seria.
Ancora una volta, la dipendenza dal tempo non deriva dall'avere una memoria. La mancanza di dipendenza dal tempo non significa mancanza di memoria. La mancanza di dipendenza dal tempo significa che il tempo non è una variabile indipendente. Ci sono molti processi con memoria che non dipendono dal tempo.
Per esempio, le deformazioni plastiche, anche se si verificano nel tempo, dipendono dai carichi che hanno agito sul corpo. La deformazione elastica funziona entro alcuni limiti: memoria - quando un carico viene rimosso, il sistema ritorna al suo stato originale, quando viene applicato, allo stato in cui si trovava allo stesso carico qualche tempo prima. Se un carico supera un certo limite, il sistema può subire una deformazione plastica e trovare una nuova posizione di equilibrio con proprietà leggermente diverse - e questo continua fino alla rottura. Lo stato del sistema non dipende dal tempo - solo dalla storia dei carichi applicati. Solo nel caso di carico ciclico (periodico, stazionario) entro il limite elastico, la dipendenza dal tempo dello stato del sistema può essere derivata indirettamente. In altre parole, la dipendenza dal tempo è più una proprietà caratteristica del modello matematico, che descrive lo stato del sistema, che il sistema stesso.
La tua assoluta fiducia è incoraggiante - forse tutti gli altri non ti credono semplicemente perché non sanno come usare lo strumento fornito. Anch'io, a proposito - ecco un esempio, preso a caso dalla storia - le vostre letture degli indicatori con lo stesso senno di poi e immediatamente sulla storia, quindi non dovete aspettare diversi anni per analizzare i segnali..... potete formulare regole decisionali ? :
Le regole che hai suggerito - per coincidenza di tutte e 3 le linee - segnate con le frecce: non sono stati trovati vantaggi rispetto ai muvings o, per esempio, agli Haykin lisciati.
ZS e a proposito, Yusufhoja, riguardo al tuo 18: sarai sorpreso, ma il prezzo non dipende dal tempo. Più precisamente, i cambiamenti di prezzo non dipendono dal passare del tempo, anche se si verificano nel tempo, ma dipendono da altre cause e i cambiamenti non sono la stessa cosa. Pertanto, il tuo articolo, dopo tali presupposti:
Non c'è bisogno di leggerlo ulteriormente.
Vladislav, sono parzialmente d'accordo con i tuoi argomenti. L'indicatore che hai citato è una variante non corretta, e la sua correzione, come ho già notato https://forum.mql4.com/ru/38834/page270, è molto semplice:
Su exel ho fatto questa correzione con una sola colonna X:
d=ЕСЛИ(X2=0;ЕСЛИ(F3+G3+H3<0;ЕСЛИ(H3=G3;V3-W3;0);ЕСЛИ(H3=F3;0;V3-W3));X2)
Le colonne F, G e H qui prendono i valori +1, (comprare) o -1 (vendere) a seconda della condizione di mercato e del calcolo dell'algoritmo.
Le colonne V e W sono i valori calcolati delle linee rossa (comprare) e verde (vendere).
d - l'aggiunta appropriata alla precedente linea calcolata (blu) del trader.
Questa è l'intera correzione.
Ora la linea del trader P3 non fa un salto al momento dell'inversione di prezzo anticipata o completata, ma mostra immediatamente lo stato attuale del mercato. Inoltre, descrive perfettamente i dati storici, ma, come notato sopra, contrariamente al senso comune, non può fare previsioni adeguate oltre la barra attuale o è impossibile in linea di principio, perché non siamo destinati a conoscere il futuro, c'è qualche divieto, che nemmeno (18) può superare! D'altra parte, dove abbiamo imparato a predire il futuro - da nessuna parte! Perché pensiamo che sia possibile nel forex? Quindi (18) ci ricorda - la storia può essere descritta, ma solo a seconda del tempo passato! Ecco perché sono parzialmente d'accordo con te sulla questione del prezzo rispetto al tempo. Il prezzo dipende fortemente dal tempo passato e questo significa che non abbiamo il diritto, o meglio, la possibilità, di giudicare il tempo così globalmente, perché non siamo destinati a conoscere il futuro, non solo gli eventi, ma anche il tempo! E alcune "previsioni" fatte con successo non sono altro che una coincidenza. Ora la domanda è: cosa fare? Non è necessario fare nulla. Si deve solo speculare, non prevedere.
Ancora una volta, dalla presenza della memoria non consegue che ci sia una dipendenza dal tempo. L'assenza di dipendenza dal tempo non implica l'assenza di memoria. La mancanza di dipendenza dal tempo significa che il tempo non è una variabile indipendente. Ci sono molti processi con memoria che non dipendono dal tempo.
Per esempio, le deformazioni plastiche, anche se si verificano nel tempo, dipendono dai carichi che hanno agito sul corpo. La deformazione elastica funziona entro alcuni limiti: memoria - quando un carico viene rimosso, il sistema ritorna al suo stato originale, quando viene applicato, allo stato in cui si trovava allo stesso carico qualche tempo prima. Se un carico supera un certo limite, il sistema può subire una deformazione plastica e trovare una nuova posizione di equilibrio, e le sue proprietà cambieranno leggermente - e così via fino alla rottura. Lo stato del sistema non dipende dal tempo - solo dalla storia dei carichi applicati. Solo nel caso di carico ciclico (periodico, stazionario) entro il limite elastico, la dipendenza dal tempo dello stato del sistema può essere derivata indirettamente. In altre parole, in questo caso, la dipendenza dal tempo è più un caso particolare della proprietà del modello matematico che descrive lo stato del sistema che del sistema stesso.
Qual è la causa della memoria in relazione al mercato?
- Il riflesso incondizionato della folla, che genera "perturbazioni di prezzo" incomprensibili ai loro creatori.
- Assiomi economici, leggi.
- Fisico...
Yusuf, perché non scrivi libri sul forex brutale e (18), che crolla con una potenza gigantesca... ecc.
Non tutto in una volta, Alexei, soprattutto quando la centrale idroelettrica di Rogun non è completata e tutto il resto, libri con memorie più tardi, sarebbe meglio occuparsi dei frattali qui...
Si ha l'impressione che in prima pagina rimarranno gli argomenti dei Treugs, che sono costantemente all'offensiva, i paesani con ILANO-LOCKS, e i fili delle regolari scoperte di Yusuf e le transizioni alla prossima spirale...COSÌ dovrebbe essere + EURO-FLUD, naturalmente.
Yusuf, continua così. Preparare un thread con la discussione del prossimo indicatore per il caso generale a n=n, come si sente il programmatore, a proposito??? testando il codice dell'indicatore o no???
Il prezzo è strettamente dipendente dal tempo passato e si scopre che non abbiamo il diritto, o meglio, nessuna possibilità, di giudicare il tempo così globalmente, perché non siamo destinati a conoscere il futuro non solo degli eventi, ma anche del tempo! E alcune "previsioni" fatte con successo non sono altro che una coincidenza. Ora la domanda è: cosa fare? Non è necessario fare nulla. Si dovrebbe solo speculare, non prevedere.
Ancora una volta, un'ultima cosa: il prezzo attuale non dipende dal passare del tempo. Dipende dalle azioni intraprese dai trader, per vari motivi: quali ordini sono stati piazzati, in quale sequenza, e dalle azioni intraprese dal matcher: in quale sequenza gli ordini sono stati soddisfatti. Il tempo è solo un contatore per la leggibilità - niente di più. Non importa cosa avete corretto lì: questo modello - il modello che descrive la dipendenza dei prezzi dal tempo - non si adatta al processo - è più chiaro?
Questo non si applica solo al tuo 18 - in generale qualsiasi tentativo di "tirare" la dipendenza del prezzo dal tempo sul mercato. Indirettamente che il tempo è coinvolto in quanto nessuno aspetterà indefinitamente i profitti, le perdite o il "sedersi sulla barricata". Tutto il resto è semplicemente un adattamento di un modello inadeguato al processo.
Ci sono molti processi di memoria che non dipendono dal tempo.
D'altra parte, dove abbiamo imparato a predire il futuro - da nessuna parte!
Beh, se una donna rimane incinta, allora possiamo prevedere che partorirà tra 9 mesi)))