Il consigliere "Forse saremo fortunati" - pagina 8
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Cioè abbiamo a che fare con un mostro la cui ogni parte del corpo non è più debole del corpo nel suo insieme.
... Cioè abbiamo a che fare con un mostro, ogni parte del cui corpo non è più debole dell'organismo nel suo insieme.
Yusuf, ogni giorno prima del nuovo anno hai una nuova scoperta... Buon per te.
Si chiama struttura frattale del mercato. Leggete "Nuove dimensioni..." di Bill Williams.
P.S. È il tuo indicatore di regressione per il caso generale con n=n?
Giusto, inoltre, mi ha colpito il fatto che ogni spunta è capace di tirare tutta la linea di regressione (18), che descrive così abilmente e accuratamente la storia tracciata a posteriori,
La tua assoluta fiducia è incoraggiante - forse tutti gli altri non ti credono semplicemente perché non sanno come usare lo strumento fornito. Anch'io, a proposito - ecco un esempio, preso a caso dalla storia - le vostre letture degli indicatori con lo stesso senno di poi e immediatamente sulla storia, in modo da non dover aspettare diversi anni per analizzare i segnali..... potete formulare regole decisionali ? :
Le regole che hai suggerito - per coincidenza di tutte e 3 le linee - segnate con le frecce: non sono stati trovati vantaggi rispetto ai muvings o, per esempio, agli Haykin lisciati.
ZS e a proposito, Yusufhoja, riguardo al tuo 18: sarai sorpreso, ma il prezzo è indipendente dal tempo. Più precisamente, i cambiamenti di prezzo non dipendono dal passare del tempo, anche se si verificano nel tempo, ma dipendono da altre cause e i cambiamenti non sono la stessa cosa. Pertanto, il tuo articolo, dopo tali presupposti:
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t: (2)Non c'è bisogno di leggere oltre.
Yusuf, ogni giorno prima del nuovo anno hai una nuova scoperta... Buon per te.
Si chiama struttura frattale del mercato. Leggete "Nuove dimensioni..." di Bill Williams.
P.S. È il tuo indicatore di regressione per il caso generale con n=n?
I libri di Bill Williams non hanno nulla a che fare con la geometria frattale, anche se i suoi "frattali" non sono altro che un caso speciale di processo antipersistente. Inoltre, Yusuf sarà in grado di capire questi libri solo tra due o tre anni, quindi è troppo presto per dare questi consigli:)
I libri di Bill Williams non hanno nulla a che fare con la geometria frattale, anche se i suoi "frattali" non sono altro che un caso speciale di processo antipersistente. Inoltre Yusuf sarà in grado di capire quei libri solo tra due o tre anni, quindi è troppo presto per dare questi consigli :)
:-) Non ha ancora messo il codice per il caso generale con n=n... :-) Vorrei vedere i commerci con esso su un mercato a termine dopo un tempo ragionevole di ottimizzazione... :-)
Se continua a procedere così, un'apertura al giorno, la centrale idroelettrica di Rogun sarà completata molto presto...
ZS e a proposito, Yusufkhoja, riguardo al tuo 18: sarai sorpreso, ma il prezzo non dipende dal tempo.
Un'affermazione fondamentale ed estremamente sgradevole di EMH. È quasi come se dovessimo chiudere tutti i grafici dei prezzi, sputare sulla TA e andare a lavorare in una fabbrica. Ma ci sono lavori seri che provano l'esistenza della memoria nelle serie di mercato e quindi l'esistenza della causalità o della dipendenza del futuro dal passato.
Pietra angolare e dichiarazione estremamente sgradevole di EMH. È come se, dopo queste parole, dovessimo chiudere tutti i grafici dei prezzi, rinunciare all'AT e andare a lavorare in una fabbrica. Ma ci sono lavori seri che provano l'esistenza della memoria nelle serie di mercato e quindi l'esistenza della causalità o della dipendenza del futuro dal passato.
uno di questi due, controllalo e vedi se si adatta.
signori, bestie
La conclusione non è corretta. Inoltre, la presenza di memoria non è necessariamente dovuta alla dipendenza temporale dei prezzi. La presenza della memoria suggerisce che i commercianti reagiscono più o meno allo stesso modo in situazioni simili. Solo che se questo fosse vero al 100%, non ci sarebbe bisogno di cercare altro.
La memoria è la dipendenza del futuro dal passato. Il movimento dei prezzi di oggi tiene conto della condizione di ieri. Il modello è questo:
Attuale
Risposta
Implicito
Risposta EMH
Cioè possiamo vedere che l'evento a4 ha "ricordato" gli eventi non giocati a1-a3, e ha riprodotto la reazione per loro al momento t4. Da qui un clustering così chiaro delle variazioni di prezzo, che tra l'altro lo stesso EMH può spiegare in modo molto sciatto e poco plausibile.
Questa non è solo la mia opinione. Non sono le mie conclusioni che stai mettendo in discussione, è il lavoro molto serio e significativo di persone che capiscono di cosa stanno scrivendo, e questa è una competizione seria.