1a e 2a derivata del MACD - pagina 48
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E se non lo è, la campana non è normale?)
Chi poteva sapere che questa combinazione avrebbe funzionato bene in questo settore? In generale, questa non è l'espressione corretta, funzionano tutte allo stesso modo, ma questa è più comprensibile. E non mi sono preoccupato di scegliere, quindi ho solo fatto una foto più o meno comprensibile dal ballpark in 20 secondi. Puoi usare tutte e 10 le linee se vuoi. Avete una pagnotta di pane, potete tagliarla nel senso della lunghezza, o trasversalmente, in 2 parti, o in 20, come preferite. L'importante è che non rimanga nulla.
La terza parte non viene rivelata affatto. I primi due sono coperti a livello di idee generali, lasciamo che ognuno capisca le specifiche da solo. Chiunque lo pensi, non lo pubblicherà da nessuna parte.
Stavo anche pensando che non si sa quando prendere una particolare combinazione e per quanto tempo "funzionerà".
Quindi, è anche rischioso (anche se meno rischioso) fare trading su questa decomposizione, i dati sono presi da un solo simbolo.
Penso che il vantaggio principale di questa decomposizione sia che è più ottimale e conveniente per rappresentare e selezionare ulteriormente coppie di indici valutari dove l'accumulo di coppie di indici aumenta il numero di frequenze con determinate proprietà.
Per me è ancora un mistero (quasi) come viene selezionato un indice tra diverse coppie.
Se usi solo coppie di euro non otterrai l'indice dell'euro, hai bisogno di altre coppie (naturalmente puoi ottenerle da coppie con euro, è quello che fanno le persone che ignorano lo spread, le piccole differenze e altri dettagli, come fai tu).
Ma penso che l'anticipazione sarebbe ancora più forte rispetto all'indice, se prendeste non solo le vostre 17 coppie e otteneste altre coppie da esse, ma gli originali di tutti gli strumenti usati.
Sono venuto da lontano, prima ho cercato di usare l'analisi multicurrency per rilevare l'anticipazione di una coppia.
Già...
Solo per esempio.
Il mezzo "vero" è utile per capire gli ARXINUSOFF D)
Mi sono vergognato e mi sono vergognato della tua frase, ma non ho capito cosa volevi dire, cosa dice la foto?
se ho capito bene, devi riferirti alla costruzione di un ponte browniano. non è esattamente quello che intendi, ma se vai a quella nozione, allora direi che è interessante l'analisi della dinamica di espansione e contrazione di questo ponte e l'identificazione dei luoghi più densi nella sezione trasversale di questo ponte, piuttosto che il ponte stesso e la sua direzione.
è possibile che il coefficiente di variazione - l'ampiezza del ponte medio per ogni coppia - possa essere usato nella costruzione dell'indice stesso o qualcosa del genere
ma a me sembra qualcos'altro.
Si chiama GARCH
quando si fa una previsione basata sul modello GARCH, si fa una previsione della volatilità non della serie temporale stessa (ad esempio i prezzi delle azioni), ma degli errori di previsione (epsilon).
se è questo che intendi, probabilmente è utile a volte, ma non è questo il punto, ho qualcos'altro, non sono ancora sicuro di cosa sia))
quando si fa una previsione basata sul modello GARCH, si fa una previsione della volatilità non della serie temporale stessa (ad esempio i prezzi delle azioni), ma degli errori di previsione (epsilon).
Se è questo che intendi, probabilmente è utile a volte, ma non è questo il punto, ho qualcos'altro, non so ancora cosa sia))
Stavo anche pensando che non si sa quando prendere questa o quella combinazione e per quanto tempo "funzionerà".
Quindi il trading su questa decomposizione è anche rischioso (anche se meno), i dati sono presi da un solo strumento.
Il filtro non si preoccupa di ciò che viene alimentato al suo ingresso. Invece di scomporre una coppia, puoi scomporre entrambi gli indici. Questo è il risultato finale.
Sono interessato a un riferimento, lo butterò qui per ora, chi è interessato può discutere.
Questo mi ricorda qualcosa http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes
Queste immagini non mi convincono. Controesempio, non lo disegnerò nemmeno. Prendiamo una fase con due periodi. Entriamo lungo la fase alta lungo quella bassa. Tracciamo linee verticali esattamente nei punti di rotazione se entrambe le ZZ coincidono o spostate se dobbiamo aspettare una ZZ piccola.
Questo è ciò che viene disegnato.
Il problema è che ci saranno molte false inversioni e non saremo in grado di mantenere la tendenza. HP ha lo stesso problema. E qualsiasi altro filtro. La nuova barra dà la nuova decomposizione di frequenza e la quantità corrispondente di ingressi falsi.
E questo è il problema di un metodo che non tiene conto delle caratteristiche statistiche del residuo che regola tutto - la coda scodinzola il cane. Questo problema è riconosciuto da tutti coloro che negano l'efficienza dei mercati.
C'è una grande differenza. Il filtro ridisegna dolcemente e più indietro nel tempo, meno. PZ ridisegna all'improvviso e immediatamente nella direzione opposta. Dovrebbe anche essere accompagnato da un bip con le parole "Cosa, SUKA, non ti aspettavi?!!!".
Il problema dei residui non mi sembra un grosso problema. Potete pensare al prezzo come C[i]=Cs[i]+Cs[i], dove Cs[i]-la parte dovuta alle fluttuazioni proprie del mercato, Sv[i]-la parte dovuta alle influenze esterne. Quello che lei chiama i residui andrà completamente nella parte 2. Avrà sicuramente proprietà interessanti e utili. Per esempio, la sua aspettativa è 0. Aiuterà a guadagnare o ostacolerà con il 50/50 di probabilità. Deve avere collegamenti chiari con le notizie, il tempo della sessione di trading o qualcos'altro. Può essere definito e disegnato come una linea separata e sicuramente sarà molto utile. Ma non sono ancora arrivato a quel punto.
C'è una grande differenza. Il filtro ridisegna dolcemente e più indietro nel tempo, meno. ZZ viene ridisegnato improvvisamente e immediatamente nella direzione opposta. Dovrebbe essere accompagnato da un bip con le parole "Cosa, SUKA, non stavi aspettando?!!!".
Giusto. Non c'è bisogno di spostarsi nel futuro. Dovremmo creare un filtro con un numero dispari di N sommatorie e spostare di (N-1)/2. Otterrete un filtro con zero sfasamento, cioè un filtro perfettamente accordato. Oltre a una corrispondenza ideale dei prezzi, c'è un'altra ragione per farlo in questo modo - non ne parlerò ancora. E con tali filtri dividere l'intero spettro in parti.
Tuttavia, continuo a pensare che le ultime (N-1)/2 barre dei tuoi filtri lag-free sono disegnate sul presupposto che il prezzo non cambierà in futuro. Questa parte del filtro è la più importante perché si dovrebbero fare alcune ipotesi sul futuro e sulla decisione di trading corrispondente. Naturalmente potete guardare i singoli filtri-MAKD e scoprire se si muovono in alto o in basso in quest'ultima sezione, ma sappiamo già in anticipo che prevedono C(0)=C(-1)=C(-2)=... Inoltre, il processo di scelta di una coppia da scambiare non è chiaro - hanno tutti la stessa previsione nel futuro, cioè sono tutti candidati uguali da scambiare, o più precisamente, "da non scambiare".