[Archivio] Imparare a fare soldi abitanti del villaggio! - pagina 679
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Sembra che entrambi (drawdown e profitto) dovrebbero essere gli stessi, limitati solo dalla dimensione del deposito)
Niente di troppo estremo. Tuttavia, abbiamo bisogno di chiarire come Igor calcola il fattore di recupero (RF) su 7 anni con RF annui noti (e probabilmente con prelievi). Se la FS è calcolata come la somma delle FS per ogni anno (molto approssimativamente), è circa 4,3 per anno. E questo è proibitivo?
Non è molto chiaro da dove venga il requisito del riferimento minimo alla storia delle transazioni.
Ecco - chiariamo l'ordine di calcolo, soprattutto perché una volta ha scritto qui che legge regolarmente il forum, ma posta raramente...:-)
No, non è necessario. Questa è la forza dell'effetto di diversificazione. Se i sistemi nel portafoglio sono statisticamente indipendenti, sarà esattamente come ha scritto Igor. La modellazione numerica ci aiuta a capirlo qualitativamente. Posterò una foto quando ne troverò una.
E statisticamente indipendente è ciò che si intende per questo. Cioè, se è così, allora possiamo arrivare alla conclusione che anche mettendo un sistema in perdita su coppie il più possibile non correlate - e qui è - un fiore di pietra automaticamente).
Naturalmente, ogni sistema nel portafoglio deve avere m.o.s. di transazione positivi. Ma il suo prelievo può essere significativo.
P.S. Non ho ancora trovato la foto. Lo sto cercando.
Naturalmente, ogni sistema nel portafoglio deve avere un m.o.s. di transazione positivo. Ma il suo prelievo può essere significativo.
P.S. Non ho ancora trovato la foto. Cercandone uno.
OK, vado a letto, guarderò la foto più tardi con interesse)
Questo - invece di Ilan a due lati, che è inefficace, come mezzo per aumentare FS si può usare esattamente la diversificazione (lo stesso Ilan))
Niente di troppo estremo. Tuttavia, dobbiamo chiarire come Igor calcola il fattore di recupero (RF) su 7 anni, dato il noto RF annuale (e probabilmente i prelievi). Se la FS è calcolata come la somma delle FS per ogni anno (molto approssimativamente), è circa 4,3 per anno. E questo è proibitivo?
Non è del tutto chiaro da dove venga il requisito dell'accesso minimo alla storia commerciale.
In secondo luogo, dobbiamo chiedere del calcolo FS - se per anno, come lei scrive, con successiva sommatoria, allora è una sola cifra, cioè più lungo è il periodo di prova in anni, più alto è il FS. Se si tratta di un calcolo diretto sull'intero periodo di prova, cioè profitto netto/prelievo massimo = fattore di recupero, allora è una cifra diversa...
Per esempio, io, per me l'asticella del TS per il mondo reale è ancora più alta, per i gufi da combattimento sul mondo reale FS > 35, chiaramente, altrimenti il TS è uno spreco...
Esempio, dalla mia ricerca e sviluppo - Test combat owl alla profondità completa disponibile della storia dello strumento:
FATTORE DI RECUPERO TC = 36... :-)
P.S. E in effetti, questo punto è interessante: "1. Sto scrivendo un Expert Advisor con un accesso minimo alla storia degli scambi... - Come devo interpretarlo?
Il problema non è così straordinario. È vero, bisogna chiarire come Igor calcola il fattore di recupero (RF) per 7 anni con RF annuale noto (e probabilmente i prelievi). Se la FS è calcolata come la somma delle FS per ogni anno (molto approssimativamente), è circa 4,3 per anno. E questo è proibitivo?
A giudicare dal suo approccio al calcolo del FC totale dei sistemi di trading, sembra che il FS dei singoli TS consideri anche la somma dei valori FS di questo TS per l'anno...
"OK... Ecco un esempio di vita reale...
Il sistema 1 sull'intervallo 10.01.2001-27.12.2007 ha EF=42.88, strumento EURCHF
Il sistema 2 per l'intervallo dal 10.01.2001 al 27.12.2007 ha FB=60,32, strumento EURGBP
L'uso simultaneo di questi due sistemi per l'intervallo 10.01.2001-27.12.2007 ha FS=102.95".
Questo FS del sistema numero 2 = 60 - IMHO, generalmente un NUMERO INIZIALE!!! se lo otteniamo con il calcolo diretto di FS su tutto il periodo di prova ...
Anche se, se prendiamo un periodo di ottimizzazione pura e lì a contare, quindi, per esempio, il profitto netto = 125 000, max drawdown 2, il FS = 62,5 - allora è qualcosa come una misura ossa nude alla storia ... Voglio dire che nel mondo reale questo TS, non è impossibile che sia poco redditizio... Sto solo dicendo che è possibile che il sistema fallisca in tempo reale.
Bene, ho guardato questo graal e l'ho testato. Ho capito come funziona. E lasciatemi dire che questa è una stronzata.
Ho avuto un graal simile, come pensavo, solo che è stato implementato in modo diverso, ma il principio è lo stesso.
Questo graal accumula gradualmente un errore che compensa la banca. Fa profitto, ma circa una volta in un mese un errore diventa critico e non ci sono più soldi. Si verifica un vero e proprio disastro.
Quando si prova questo graal appaiono il 17 novembre, il 17 dicembre e il 17 gennaio. Non so se è un meccanismo di autoliquidazione o solo una coincidenza )))). Anche se il meccanismo di autoliquidazione non l'ho visto per quanto ne so.
E soprattutto, ho notato che porta prbl solo non voi ma il broker anche con 0,01 lotto broker prbl raggiunge 25000 $ al mese quando testato su M1.
Il crollo non è avvenuto su H1, per il quale è meglio adattato, ma questo non significa che non accadrà prima o poi. Dopo tutto, su M1 lo era, quindi tutto è possibile.
L'ho testato su euro/dollaro.
Ecco la foto:
I grafici sottili (5 pezzi) sono i bilanci dei sistemi del portafoglio. Il volume degli scambi in ogni sistema è sempre 1. Un totale di 330 scambi.
La sottile linea blu è il risultato della diversificazione, cioè la media di tutti i 5 trade in ogni momento del tempo. Questa è la somma di tutte le linee sottili divisa per 5. Il volume di ogni scambio qui è anche 1.
Il saldo è condizionatamente mostrato come 0, anche se probabilmente sarebbe meglio con un valore non nullo.
Possiamo vedere che i drawdown relativi della linea spessa sono evidentemente smussati rispetto ai drawdown di ogni sistema "elementare" del portafoglio.
Ilrisultato dello scambio è stato modellato come 1 + (rand()-0,5)*50. Qui rand() è una variabile casuale distribuita uniformemente da 0 a 1.
Non ho fatto più linee, ma più ce ne sono, migliore è il risultato.