[Archivio] Imparare a fare soldi abitanti del villaggio! - pagina 374

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khorosh:

Nella mia variante la condizione di Ilan se (PrevCl > CurrCl) è mantenuta e non si usano induttori. Allo stesso tempo, a differenza della variante con OsM, non si scarica negli ultimi 2 anni. Test 2009.11.25 - 2012.01.01

Beh, non è male. Tuttavia, anche la redditività è significativamente più bassa, vero? È sempre un'arma a doppio taglio: o rischio e profitto potenziale o uno dei due)

E la non-disponibilità in 2 anni non garantisce che non succeda in una settimana.

Riguardo a se (PrevCl > CurrCl) continuo a pensare che non abbia molto senso nei minuti. Sui mezzi più alti forse.

 
Mathemat:
Yuri, questo è persino imbarazzante per me, ma... per favore mostratemi il seminterrato dove sono i parametri del rapporto statistico.
Ho postato prima.
 
OnGoing:

Beh, non è male. Tuttavia, la redditività è significativamente più bassa, vero? È sempre un'arma a doppio taglio, o rischio e potenziale profitto o uno dei due)

E 2 anni di non-disponibilità non garantiscono nemmeno che non succeda tra una settimana.

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E come risultato prima o poi (meglio prima) arriverete a quello che ho scritto all'inizio: un deposito al 10-11% annuo con rischio zero sarà più redditizio di qualsiasi perversione con la media.

 
OnGoing:

Beh, non è male. Tuttavia, la redditività è significativamente più bassa, vero? È sempre un'arma a doppio taglio, o rischio e potenziale profitto o uno dei due)

E la non-disponibilità in 2 anni non garantisce che non succeda in una settimana.

Riguardo a se (PrevCl > CurrCl) continuo a pensare che non abbia molto senso nei minuti. Sui mezzi più alti forse.

Completamente d'accordo, nella condizione if (PrevCl > CurrCl) uso le barre orarie.
 
khorosh:
Sono completamente d'accordo, nella condizione if (PrevCl > CurrCl) uso le barre orarie.
Ho già scritto nel thread di Avalanche e anche qui che le varianti di tali EA dovrebbero essere confrontate in base alla redditività tra le perdite. Se un EA fallisce più spesso, non significa che sia peggiore. Dovremmo confrontare i profitti tra i piombini e le perdite ai piombini.
 
khorosh:
Ho scritto nel ramo Avalanche e anche qui che le varianti di Expert Advisors simili dovrebbero essere confrontate in base alla dimensione del profitto tra i drawdown. Se un Expert Advisor fallisce più spesso, non significa che sia peggiore. Dobbiamo confrontare i profitti tra i fallimenti.

Esattamente. Sulla versione Osma, se duri un mese da un iniziale 100 c.u., puoi salire fino a 20 volte tanto, facendoti un deposito decente. E poi lavorarci più seriamente.

Ma in generale, naturalmente sarebbe meglio proteggere contro il runback di 350 punti che è successo più volte sull'eurofound. Allora sarebbe possibile lavorare direttamente con la seconda variante.

 
4x-online:

Non hai bisogno di un consulente per un rendimento annuo del 10%. Puoi semplicemente mettere dei soldi in banca. Consulenti come questo sono utilizzati da persone che amano avere un brivido, come i frequentatori di casinò.
 
OnGoing:

Esattamente. Sulla versione Osma, se duri un mese da un iniziale 100 c.u., puoi salire fino a 20 volte tanto, facendoti un deposito decente. E poi lavorarci più seriamente.

Ma in generale, naturalmente sarebbe meglio proteggere contro il runback di 350 punti che è successo più volte sull'eurofound. Poi sarebbe possibile lavorare direttamente sulla seconda variante.

Attualmente sto lavorando su una variante che permette di aprire posizioni di direzione opposta se le perdite di un certo valore sono sostenute in una tendenza piatta. Si usano solo riempimenti (ordini di arresto). Le posizioni vengono chiuse quando la posizione totale raggiunge un profitto.
 
khorosh:
Attualmente sto lavorando su una variante in cui, se una perdita di una certa quantità viene raggiunta in un trend piatto, allora sono autorizzato ad aprire posizioni nella direzione opposta. Si usano solo riempimenti (ordini di arresto). Le posizioni vengono chiuse quando la posizione totale raggiunge un profitto.
Volevo implementare una cosa del genere anche su un semplice Ilan. Forse ha senso farlo in questo modo, cioè come stop loss in caso di forza maggiore. Volevo iniziare a compensare immediatamente con la griglia opposta di un volume minore.
 
Qui, se ti fossi avvitato su Osma, la gente ti avrebbe ringraziato). Visto che lo stai facendo comunque)
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