Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 127
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non c'è dubbio. Si chiama spazio di stato. C'era un tizio qui, ha fatto delle promesse e nessuna promessa. Disposto a collaborare su questo argomento con tutti. Finora conosco solo l'indice del dollaro dallo spazio di stato. I tentativi di includere gli indici di borsa sono falliti.
Te l'ho detto molto tempo fa - non ti darò nessuna lezione esplicativa - solo perché tu non mi caghi addosso come un pubblicitario, furbacchione...
Se vuoi capire lo spazio statale, apri un libro e non sprecare il fiato.
alla faa
Неверно. T-статистика = коэф/СКО
Beh sì, mi sono un po' confuso a memoria con le statistiche concordanti, non importa (sempre una correzione), ci ho lavorato per molto tempo. Ma allora i vostri casi sono ancora peggiori. Quella statistica dice che l'80%(!!!!) delle vostre probabilità sono insostenibili.
Esattamente il primo lo descrive. Abbiamo bisogno di 100 / t-statistica e ottenere la % di errore. Ma questo non elimina il problema degli altri coefficienti. nessuna tendenza. HP sta lisciando per ottenere il rumore nel residuo.
Ho una crescente comprensione del fatto che non sai cosa sta facendo EW. O non conoscete la funzionalità stessa, o la particolare implementazione del modello che HP usa. Vedete, se il vostro coefficiente è 280 (!!!!!!!!!!), significa che viene usato un qualche tipo di modello di "tendenza" (tra virgolette), molto probabilmente un qualche tipo di polinomio. E in questo caso tutto ciò che si fa in EW non ha alcun significato pratico.
Dovrebbe essere corretto. DW è circa due, il che significa che il residuo è distribuito normalmente. C'è anche un errore di regressione = 11 pips, ma l'errore della variabile dipendente = 212 pips
No non è corretto (!!! e non mi stai ascoltando, non ti spiego più), come fai a conciliare questo nella tua testa tra due errori di 11pts e 200pts???? Il resto di ciò che è normale, la previsione HP, ma poi non ha senso. Il resto del prezzo (previsione) non può essere normale. È garantito che sia così. Molto probabilmente avete "disegnato" un polinomio ed EW non vi sta mostrando la previsione, ma un frammento dell'identificazione (in questo caso il fit) sul plot locale.
Si noti che l'errore medio % = 5,7%!!!!
Come disse Carlson al bambino, "WAKE UP!!!!" Che errore del 5 per cento?????? Non hai la minima idea di quello che stai scrivendo? Per una tale percentuale in 100 conteggi dovresti ricevere un premio Schnobel!!! Anche due. E questo non è uno scherzo o una presa in giro.
PS: ho guardato i tuoi coefficienti, sono casuali. In qualche modo sto perdendo interesse per il tuo astrolabio. Ok, metto EW e vedo la funzionalità in modo più dettagliato. C'è molta confusione nelle sue conclusioni.
alla faa
Beh sì, mi sono un po' confuso a memoria con le statistiche concordanti, non importa (sempre una correzione), ci ho lavorato per molto tempo. Ma allora i vostri casi sono ancora peggiori. Quella statistica dice che l'80%(!!!!) dei vostri rapporti sono insostenibili.
Ho una crescente comprensione del fatto che tu non sai cosa fa EW. O non conoscete la funzionalità stessa, o non conoscete l'implementazione specifica del modello che HP usa. Vedete, se il vostro coefficiente è 280 (!!!!!!!!!!), significa che viene usato un qualche tipo di modello di "tendenza" (tra virgolette), molto probabilmente un qualche tipo di polinomio. E in questo caso tutto quello che fate in EW non ha alcun significato pratico.
No non è corretto (!!! e non mi stai ascoltando, non te lo spiego più), come fai nella tua testa a correlare due errori di 11 pp e 200 pp????. Il resto di ciò che è normale, la previsione HP, ma poi non ha alcun senso. Il resto del prezzo (previsione) non può essere normale. È garantito che sia così. Molto probabilmente avete "disegnato" un polinomio ed EW non vi sta mostrando la previsione, ma un frammento di identificazione (in questo caso il fit) sul plot locale.
Come disse Carlson al bambino, "WAKE UP!!!!" Che errore del 5 per cento?????? Non hai la minima idea di quello che stai scrivendo? Dovresti ricevere un premio Schnobel per una tale percentuale in 100 conteggi!!! Anche due. E questo non è uno scherzo o una presa in giro.
PS: ho guardato i tuoi coefficienti, sono casuali. In qualche modo sto perdendo interesse per il tuo astrolabio. Ok, metto EW e vedo la funzionalità in modo più dettagliato. C'è molta confusione nelle sue conclusioni.
Ecco le statistiche per il residuo dell'equazione
Secondo Jarque Berg, è impossibile rifiutare l'ipotesi che il residuo sia distribuito normalmente! E il valore di probabilità è molto grande.
Quindi quasi tutti i numeri possono essere attendibili.
alla faa
Ok, metto su EW, guarderò la funzionalità in modo più dettagliato. C'è molta confusione nelle sue conclusioni.Ecco le statistiche per il residuo dell'equazione
Secondo Jarque Berg, è impossibile rifiutare l'ipotesi che il residuo sia distribuito normalmente! E il valore di probabilità è molto grande.
Quindi ci si può fidare di quasi tutti i numeri.
no non puoi!!!! Un sistema normale (professionale) e una statistica adeguata (amico, chi diavolo è Jacques, dove sei andato e perché non stai usando statistiche convalidate) dovrebbero darti la conclusione dal tuo GLISTOOGramma che è impossibile determinare senza ambiguità l'appartenenza a una distribuzione. Questo è per cominciare.
Posso buttare un programma su EW che calcola tutto, c'è un bel po' lì, non solo la stima dei parametri.
Ecco i risultati su H4
Il valore del coefficiente è ancora peggiore. Inoltre, non possiamo rifiutare l'ipotesi di un coefficiente zero su un certo numero di coefficienti.
Il residuo dell'equazione aveva ARCH, che è stato modellato.
Le statistiche descrittive del residuo sono micidiali - non ci si può fidare di nulla.