Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 122

 
Farnsworth:

Meno emozioni.

Non ci sono le "tendenze" di cui parla.

Cosa vuol dire che non ce ne sono? Giustificare, cosa c'è?

 
faa1947:

Non ci sono le "tendenze" di cui parla.

Cosa vuol dire che non ce ne sono? Giustificare, cosa c'è?

Supponiamo che il prezzo sia generato da un processo della forma dS(t)=mu(t)*dt+sigma(t)*dW (o dS(t)=mu(t)*S(t)*dt+sigma(t)*S(t)*dW, allora non stiamo parlando di incrementi di prezzo, ma di logaritmi di rapporti), dove mu(t) è il rapporto di deriva, sigma(t) è il rapporto di volatilità.

Se stai parlando di tendenze - mu(t) dovrebbe essere diverso da zero. Provate a costruire stime mu/sigma, provate la loro imparzialità/sostenibilità/efficacia (a proposito, non dimenticate di allegare qualcosa come COGARCH(p,q) al modello sigma(t)).

Se le tendenze sono reali e si riesce a stimare accuratamente i parametri - si sarà in grado di prevedere i prezzi utilizzando questo modello, e ci sarà una correlazione positiva tra le previsioni degli incrementi di prezzo e gli incrementi di prezzo reali (non che questo sia sufficiente per il trading).

p.s. Si può fare un'assunzione semplificatrice che mu(t) sia una funzione costante a tratti. Allora possiamo provare a usare il metodo dei minimi quadrati e la disuguaglianza di Chebyshev.

 
faa1947:

In che senso no? Giustificare, cosa c'è?

Le emozioni sono sparite da tempo, e questo è male :(

Stavo dando un esempio molto semplice di "tendenze" su una serie casuale che non sono altro che un'illusione. Vedete, una citazione è un multifrattale molto complesso che non è affatto autosimile, è così complesso che l'ordine in una citazione si manifesta nel massimo grado di manifestazione di quell'ordine - nel caos. Lì tutto è diverso.

Accidenti, non ha senso valutare la correlazione su una serie primaria. La correlazione è una statistica, ad esempio si prendono 1000 casi e si vuole stimare la correlazione per ritardo. Per l'eurik un punto è 0,000001. Fino a che punto pensate che il prezzo possa andare con un passo così minimo e con alcune proprietà di deviazione della traiettoria per tali multifrattali sulla scala della quotazione? Certo che no, lei ha questo coefficiente e mostra un'alta vicinanza statistica. Vedi la formula, avevi un quoziente di 1,5, il prezzo si è allontanato di diciamo 0,0003 (come nella media). Pensi che 1,5 e 1,4997 siano valori statisticamente vicini quando li metti nella formula? E così per ogni gamma. E le tendenze in loro siedono fino a oooh :)

Una ricerca molto interessante è stata fatta da Alexei (Mathemat), e io ero lì :) Erano legati alla valutazione della correlazione. Ma la gente non si è presentata in nessun modo :(

 
anonymous:

Supponiamo che il prezzo sia generato da un processo della forma dS(t)=mu(t)*dt+sigma(t)*dW (o dS(t)=mu(t)*S(t)*dt+sigma(t)*S(t)*dW, allora non stiamo parlando di incrementi di prezzo, ma di logaritmi di rapporti), dove mu(t) è il rapporto di deriva, sigma(t) è il rapporto di volatilità.

Se stai parlando di tendenze - mu(t) dovrebbe essere diverso da zero. Provate a costruire stime mu/sigma, provate la loro imparzialità/sostenibilità/efficacia (a proposito, non dimenticate di allegare qualcosa come COGARCH(p,q) al modello sigma(t)).

Se le tendenze sono reali e si riesce a stimare accuratamente i parametri - si sarà in grado di prevedere i prezzi utilizzando questo modello, e ci sarà una correlazione positiva tra le previsioni degli incrementi di prezzo e gli incrementi di prezzo effettivi (non necessariamente sufficiente per il trading).

p.s. Si può fare un'assunzione semplificatrice che mu(t) sia una funzione costante a tratti. Allora possiamo provare a usare il metodo dei minimi quadrati e la disuguaglianza di Chebyshev.

Questo è più o meno quello che sto cercando di fare.
 
Farnsworth:

Le emozioni sono sparite da tempo, ed è un peccato :(

Stavo dando un esempio molto semplice di "tendenze" su una serie casuale, che non sono altro che un'illusione. Vedete, una citazione è un multifrattale molto complesso, che non è affatto autosimile, è così complesso che l'ordine in una citazione si manifesta nel massimo grado di manifestazione di quell'ordine - nel caos. Lì tutto è diverso.

Accidenti, non ha senso valutare la correlazione su una serie primaria. La correlazione è una statistica, ad esempio si prendono 1000 casi e si vuole stimare la correlazione per ritardo. Per l'eurik un punto è 0,000001. Fino a che punto pensate che il prezzo possa andare con un passo così minimo e con alcune proprietà di deviazione della traiettoria per tali multifrattali sulla scala della quotazione? Certo che no, lei ha questo coefficiente e mostra un'alta vicinanza statistica. Vedi la formula, avevi un quoziente di 1,5, il prezzo si è allontanato di diciamo 0,0003 (come nella media). Pensi che 1,5 e 1,4997 siano valori statisticamente vicini quando li metti nella formula? E così per ogni gamma. E le tendenze in loro siedono fino a oooh :)

Una ricerca molto interessante è stata fatta da Alexei (Mathemat), e io ero lì :) Erano legati alla valutazione della correlazione. Ma la gente non si è presentata in nessun modo :(

Ho dato un esempio molto semplice di "tendenze" su una serie casuale che non sono altro che un'illusione.

Una tendenza stocastica che in generale non può essere distinta da una tendenza deterministica - ha visto un articolo con prove.

Vedete, una citazione è un multifrattale molto complesso che non è affatto autosimile, è così complesso che l'ordine in una citazione si manifesta nel massimo grado di manifestazione di quell'ordine - nel caos. Lì tutto è diverso.

Lasciamo da parte le difficoltà, compresi i frattali.

Stiamo parlando di tutt'altro. C'è un problema di non stazionarietà. Stiamo cercando di risolvere almeno qualcosa, sapete, almeno qualcosa.

Amico, non ha senso stimare la correlazione su una serie primaria. La correlazione è una statistica, per esempio.

Per me, non c'è nessun problema di correlazione - è una cosa del tutto confusa.

Prendo il quoziente e calcolo l'ACF. Vedo l'autocorrelazione. Per me è un'indicazione della presenza di una componente deterministica. Da un lato è un bene perché la sua presenza è una possibilità di successo. D'altra parte è un male perché mentre c'è una componente deterministica non si può dire nulla sulla statistica in generale e sulla correlazione in particolare.

Ho estratto la componente deterministica, ciò che ha successo. Guardando il residuo - cosa si può fare ecc.

Fin dall'inizio non ho proposto di discutere la regressione, tanto meno il particolare tipo di regressione che ho esposto. La regressione data è un elemento di dimostrazione della decomposizione di una serie in componenti che sappiamo trattare. Ho mostrato che è possibile distinguere due componenti deterministiche e GARCH.

E poi c'è la questione della prevedibilità.

Se siete disposti a discutere oltre il livello frattale, e nello specifico, fate pure. So per certo che non c'è periodicità nel modello, forse manca la matematica

Suggerisci. La strada per un prodotto commerciale è lunga. Ma nel corso della discussione aumenteremo il nostro livello e quello del forum senza dubbio. E allo stesso tempo spremeremo gli inventori di biciclette.

 
anonymous:

Supponiamo che il prezzo sia generato da un processo della forma dS(t)=mu(t)*dt+sigma(t)*dW (o dS(t)=mu(t)*S(t)*dt+sigma(t)*S(t)*dW, allora non stiamo parlando di incrementi di prezzo, ma di logaritmi di rapporti), dove mu(t) è il rapporto di deriva, sigma(t) è il rapporto di volatilità.

Se stai parlando di tendenze - mu(t) dovrebbe essere diverso da zero. Provate a costruire stime mu/sigma, provate la loro imparzialità/sostenibilità/efficacia (a proposito, non dimenticate di allegare qualcosa come COGARCH(p,q) al modello sigma(t)).

Se le tendenze sono reali e si riesce a stimare accuratamente i parametri - si sarà in grado di prevedere i prezzi utilizzando questo modello, e ci sarà una correlazione positiva tra le previsioni degli incrementi di prezzo e gli incrementi di prezzo effettivi (non necessariamente sufficiente per il trading).

p.s. Si può fare un'assunzione semplificatrice che mu(t) sia una funzione costante a tratti. Allora possiamo provare a usare il metodo dei minimi quadrati e la disuguaglianza di Chebyshev.

Viene usato HP con lambda = 1 invece del raccomandato 1600. Potrebbe essere una scarsa prevedibilità dovuta all'HP. Non lo so. Forse abbiamo bisogno di polinomi non lineari nelle variabili? Ma bisogna essere sicuri che la scarsa prevedibilità dipenda dalla funzione di smoothing.
 
faa1947:

Ho dato un esempio molto semplice di "tendenze" su una serie casuale che non sono altro che un'illusione.

Una tendenza stocastica che è generalmente indistinguibile da una tendenza deterministica - ha visto un articolo con prove.

È difficile da credere.

Prova a stimare i parametri del modello y(t)=alpha+rho*y(t-1)+beta*t. In caso di tendenza stocastica, sarà rho=1, beta=0; in caso di deterministica, abs(rho)<1.

UPD: "beta*t" può essere qualcos'altro, dipende dal modello di tendenza deterministico scelto.

 
anonymous:

È difficile da credere.

Prova a stimare i parametri del modello y(t)=alpha+rho*y(t-1)+beta*t. In caso di tendenza stocastica sarebbe rho=1, beta=0; in caso di tendenza deterministica, abs(rho)<1.

UPD: "beta*t" può essere qualcos'altro, dipende dal modello di tendenza deterministico scelto.

Odio cercare un link a questo articolo. Ma sa molto di dissertazione e di inutilità pratica. Così mi aggrappo alla mia regressione e cerco di capire il problema della scarsa prevedibilità di questo particolare modello semplice, ma con l'idea di scomporre la serie nelle sue componenti.
 

Alla faa

Non è così lontano da un prodotto commerciale. Intendo il mio sistema. Confesso che non sono molto interessato al tuo. Ma seguirò i vostri progressi :)

 
Farnsworth:

Sì, come se non fosse un forum, è la corrispondenza privata tua e della Faa. Bene... Ok, non voglio interferire con conversazioni intellettuali di altissimo livello.

E poi e ora io, come ti piace dire, non sono scemo, e ti sto rispondendo personalmente. Parla più chiaramente o non capisco affatto questo post.


Un po' di umorismo non fa mai male. Di solito aiuta.