Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 121

 
Zhunko:

Non cambierò il formato di registrazione. Questo è sicuro. Il lavoro degli esperti esterni è legato a questo blocco. Il CSV è principalmente necessario per la visualizzazione. Non ne avevo bisogno.

Non vedo il senso di fare un blocco aggiuntivo di record in CSV. Sei l'unico che ne ha bisogno ora. Ci vorrebbe troppo tempo per riprogettare l'interfaccia. Non redditizio.

Crea il tuo lettore. Ti manderò il formato.

In realtà, ne hai bisogno. Potrei finire il pezzo che voi non avete - un'analisi e una previsione piuttosto dettagliata sulle vostre armoniche. Il mio codice sarebbe open-source, e non ho alcun desiderio di attaccarmi a una scatola.
 
Zhunko:
Non avete bisogno di un file per fare questo, ma di una funzione di scatola nera.

Il mio compito è quello di suggerirlo. Se leggete questo thread a vostro piacimento dall'inizio, vedrete quanto potrei aggiungere al vostro sistema.

La cosa più importante è che non ho problemi con la previsione.

Decidetevi.

 
faa1947:

L'RMS va bene se è almeno quasi costante. Ma se c'è eteroscedasticità, sicuramente non lo è. E l'eteroscedasticità può essere diversa.

L'idea era di prendere la dimensione della finestra proporzionale al numero di barre in ACF per azzerare la correlazione - questa è l'attuale lunghezza di memoria del mercato.

RMS è quasi una costante solo per serie quasi stazionarie...

A proposito del ruolo dell'ACF, come indicatore di informazioni sulla lunghezza della memoria - è di scarsa utilità: confrontare ACF di diversi timeframe dello stesso mercato, stranamente, ma i loro valori di coefficienti di correlazione lag saranno incredibilmente vicini ... Lo stesso si dimostra usando la decomposizione dello spettro di Shunko - in ogni caso usano la trasformazione wavelet e lavorano con ciascuna delle frequenze, dopo di che semplicemente aggiungono o ritrasformano per la previsione - ciascuno dei filtri lavora sulla frequenza più bassa in ogni caso, relativamente al valore previsto, che non incasina la previsione solo sulla barra in avanti...

 
faa1947:

Soprattutto, non ho problemi con le previsioni.

:) una garanzia molto audace, direi illusoria. Ma nel contesto della sua corrispondenza con un collega, qui, si può leggere se siete interessati (è passato un po 'di tempo ...)

https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page5

Il mio post più grande è su p. Funziona se sai davvero prevedere :)

 
Farnsworth:

:) una garanzia molto audace, direi illusoria. Ma nel contesto della tua corrispondenza con il tuo collega, qui, si può leggere se siete interessati (è passato molto tempo ...)

https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page5

Il mio più grande post su p. Funziona se sai davvero prevedere :)

Leggete. Una domanda: perché sibili in questo thread e non fai un punto sostanziale?

Sulle previsioni. Zhunko ha questo problema e io ho un pulsante. Non c'è nessun problema a premere un pulsante e ottenere una cifra. Il problema è la fiducia in questa figura. Zhunko non arriva a questo punto - qualsiasi cifra è la verità assoluta.

 

dasmen:

Riguardo al ruolo dell'ACF come indicatore della lunghezza della memoria dell'informazione - è poco utile: confronta l'ACF di diversi timeframe dello stesso mercato

Lo controllerò ora. Questa è una novità per me. Anche spostando il campione lungo la fila si ottengono ACF diversi.
 

Ecco il risultato.

Prendendo dall'inizio del campione

Prendere a partire da 100 bar

Prendi il cambio di tendenza


Prendere il lato

Tutti diversi.

Prendiamo D1

Non è affatto come H4

 
faa1947:

L'ho letto. Una domanda: perché sibilate in questo thread e non parlate?

Sulle previsioni. Zhunko ha un problema, io ho un pulsante. Non c'è nessun problema a premere il pulsante e ottenere una cifra. Il problema è la fiducia in questa figura. Zhunko non è arrivato a quel punto - per lui, qualsiasi cifra è la verità assoluta.

Cosa intendi per "sibilo", infatti ti ho già chiamato picchio. Allora non sto sibilando ma fischiando, visto che abbiamo classificato le imitazioni di suoni "naturali".

L'ho detto, ripetutamente, e non lo dirò più. Continua a sbattere la canna. I tuoi suoni per colpire quel misero tronco affogano tutte le voci intorno a te. Non perderò altro tempo con le vostre illusorie "tendenze", basta così.

Ahhhhhhhh, capisco, con "non ho problemi" vuoi dire che hai il software envil :)))) Beh, sei un compagno, nelle parole del grande Yoda, - sei forte però :)

 
Farnsworth:

Cosa intendi per "sibilo", ma ti ho già chiamato picchio. Allora non è sibilo, è sibilo ora che siamo passati a classificare le imitazioni di suoni "naturali".

L'ho detto, ripetutamente, e non lo dirò più. Continua a sbattere la canna. I tuoi suoni che colpiscono quel miserabile tronco affogano tutte le voci intorno a te. Non perderò altro tempo con le vostre illusorie "tendenze", basta così.

Ahhhhhhhh, capisco, con "non ho problemi" vuoi dire che hai un software envil :)))) Beh, sei un compagno, nelle parole del grande Yoda, - sei un duro, però :)

Ancora una volta hai deciso e te ne sei andato, forse non hai niente da dire?
 
faa1947:
Ancora una volta hai colpito il prezzo e te ne sei andato, forse non hai niente da dire?
Senti, non mi piace chiamarti per nome, ma non leggi mai i post degli altri? Cosa sei, solo uno scrittore? Il vostro modello dei tre Coff-enti non funziona e non può funzionare. Non ci sono "tendenze" di cui si scrive. Vi ho dato le ragioni. Cos'altro hai da dire?