Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 115

 
Vizard:


ok...allora non torturiamoci...la tendenza HP si distingue...usando un semplice esempio, guardate il passo dopo passo (barra per barra)... La tendenza che si prende non dovrebbe ridisegnare! (le prime barre a destra) altrimenti tutte le misure sono senza senso e sbagliate...

Non riconosco la vacca sacra degli indicatori di sovraccarico. Il modello prende il massimo delle ultime 4 barre. Che differenza fa quello che succede quando si sposta 1 passo avanti con quei valori di HP? Le ultime 4 battute di nuovo e così via.

Inoltre, quando si sposta sotto il criterio della "correttezza" determino il numero di barre dell'HP, sulla base del quale calcolo la previsione. Potete vederlo nelle ultime colonne della tabella. I valori tra parentesi rappresentano il numero di barre HH. Varia.

 
faa1947:
Qui stiamo guardando la natura dei problemi, non l'anno di nascita.

È solo che lei afferma di aver investito da quando era bambino ("tutta la vita"), ma data la sua età pensionabile avanzata, diventa problematico immaginare questo tipo di attività nei suoi giorni sovietici. Da qui la domanda.
 
Farnsworth:

Senti, sei testardo fino al disprezzo di te stesso.... un'altra volta:

Scegliete come modello di serie il modello incrementale: B(n)=B(n-1)+epsilon(n) (tutto ciò che è stato sviluppato, sviluppato per esso) piuttosto che B(n)=trend1()+trend2()+...trendp()+e. Non hai idea dei modelli di tendenza che si trovano in esso e non puoi mai identificarli correttamente, soprattutto perché cambiano di volta in volta. Il prezzo è un multifrattale, un processo molto complesso

perché il vostro modello sia applicabile, dovete ottenere (altrimenti il modello è più facile da buttare)

  • una distribuzione stazionaria
  • un ACF stazionario (o quasi)
  • somiglianza statistica del modello e della serie di origine (ciò che si prevede). Ancora una volta, state generando una serie che non ha nulla a che vedere con la realtà .

Questo è il minimo necessario (ma non sufficiente) Con prezzo questo tipo di cosa non funziona, provate ad andare ad una trasformazione.

L'ha fatto per incrementi - molto peggio. A scatti la tendenza si perde irrevocabilmente. Quello che suggerisci è buono per la previsione della volatilità. Per me la presenza di una tendenza è una garanzia di prevedibilità del modello.

Ancora una volta, state generando una serie che non ha nulla a che vedere con la realtà .


Perché il tuo modello sia applicabile, devi ottenere (altrimenti il modello è più facile da buttare):

  • una distribuzione stazionaria
  • ACF stazionario (o quasi)
  • somiglianza statistica delle serie del modello e della fonte (ciò che si prevede)

Il mio modello ha la proprietà della reversibilità: aggiungi la parte destra e ottieni un quoziente. Il modello incrementale non ha questa proprietà: avete bisogno del primo valore.

Il mio modello è coerente al 100% con Kotir.

 
C-4:

È solo che lei afferma di aver investito da quando era bambino ("tutta la vita"), ma data la sua età pensionabile avanzata, diventa problematico immaginare questo tipo di attività nei suoi giorni sovietici. Da qui la domanda.

Beh, perché, in epoca sovietica hanno costruito molto più di adesso, non c'è bisogno di equiparare. E la pianificazione e la previsione sono l'essenza del socialismo, non del capitalismo. I modelli Mat sulla previsione dai libri dei primi anni '80 in EViews non sono implementati fino ad ora, la gente sta scoprendo l'America sotto forma di dissertazioni. Per non parlare dell'applicazione dei computer. Ora è primitivo, implementato da piccole squadre di persone. Microsoft ha 32k dipendenti e io ho lavorato in un'organizzazione con 10k dipendenti - era un'organizzazione di medie dimensioni.

Pertanto, è impossibile insegnare a qualcuno quello che sapevo fare - l'infrastruttura per tale formazione è andata persa.

 
faa1947:

Fatto per incrementi - molto peggio. A scatti la tendenza si perde irrevocabilmente. Quello che suggerisci è buono per la previsione della volatilità. Per me la presenza di una tendenza è una garanzia di prevedibilità del modello.

Ancora una volta, state generando una serie che non ha nulla a che vedere con la realtà .


Perché il tuo modello sia applicabile, devi ottenere (altrimenti il modello è più facile da buttare):

  • una distribuzione stazionaria
  • ACF stazionario (o quasi)
  • somiglianza statistica delle serie del modello e della fonte (ciò che si prevede)

Il mio modello ha la proprietà della reversibilità: aggiungi la parte destra e ottieni un quoziente. Il modello incrementale non ha questa proprietà: avete bisogno del primo valore.

Il mio modello è coerente al 100% con Kotir.

(1) Ti ho dimostrato con l'esempio del cammino casuale che le tue affermazioni sono illusorie

(2) questo "Il mio modello è coerente al 100% con il quoziente" è solo una dichiarazione stupida, letteralmente.

Beh, perché, c'era molta più costruzione in epoca sovietica che adesso, non bisogna equiparare. E la pianificazione e la previsione sono l'essenza del socialismo, non del capitalismo. I modelli Mat sulla previsione dai primi libri degli anni 80 in EViews non sono implementati fino ad ora, la gente sta scoprendo l'America sotto forma di dissertazioni. Per non parlare dell'applicazione dei computer. Ora è primitivo, implementato da piccole squadre di persone. Microsoft ha 32k dipendenti e io ho lavorato in un'organizzazione con 10k dipendenti - era un'organizzazione di medie dimensioni.

Pertanto, è impossibile insegnare a qualcuno quello che sapevo fare - l'infrastruttura per tale formazione è andata persa.

perché l'alleanza è andata in pezzi allora? :o( Non ditemi che è solo politica...

 
Farnsworth:

(1) Ti ho dimostrato con l'esempio del vagabondaggio casuale che le tue affermazioni sono illusorie

Lo so senza di te. Solo i mercati in tendenza sono prevedibili.

(2) questo "Il mio modello corrisponde al 100% con il kotir." è solo una dichiarazione stupida, letteralmente

Più dettagli e senza emozioni. Ho l'uguaglianza. il livello si ottiene aggiungendo nella parte destra, cosa si perde?

Perché l'unione è crollata allora? :o( Non ditemi che è solo politica...

Niente politica, libertà di parola e democrazia. Nel libro di Eltsin: sto guardando una sedia e c'è scritto "Upravlenie delami CPSU Central Committee" e mi chiedo quando sarà mia. Il possesso di quella sedia è ciò che ha reso possibile tutto questo.

 
faa1947:

Niente politica, niente libertà di parola e niente democrazia. Nel libro di Eltsin: guardo la sedia e c'è scritto "Direzione del Comitato Centrale della CPSU" e mi chiedo quando sarà mia. Il possesso di quella sedia è ciò che ha reso possibile tutto questo.

Quindi è stato perché Eltsin voleva intascarsi la poltrona che l'Unione Sovietica è dovuta crollare?
 
C-4:
Quindi, poiché Eltsin voleva intascare la sua poltrona, era necessario rompere l'Unione Sovietica?
È una novità per te? Alcuni aiutanti sono arrivati per prendere un pezzo più grande ed è finita lì. Tutto il resto è un'operazione di copertura per ingannare gli idioti.
 
faa1947:
È una novità per voi? Gli aiutanti sono lì per prendere un pezzo più grande e avanti così. Tutto il resto è un'operazione di copertura per ingannare gli idioti.

Eppure si può elaborare. E senza il contesto florido.
 
C-4:

E ancora, potrebbe essere più specifico? E senza il contesto florido.
Non capisco cosa sia più dettagliato. Hanno preso la proprietà di un grande paese e l'hanno divisa tra coloro che stavano in piedi o seduti accanto ad essa. Ciò che non è stato condiviso o dato (l'industria aeronautica, per esempio) è stato distrutto. Anche i negozianti non avevano abbastanza soldi per comprare petrolio, carbone, metallurgia, ecc. Qual è la domanda?