Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 101
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Dovrebbe leggere più attentamente ciò che le viene chiesto. Non hai mostrato l'intero ACF, solo i primi 500 campioni, anche se il campione era più grande. Questo è quello che chiedevo.
Sì, ti ho letto attentamente, hai preso un campione di 500 conteggi.
Mostrami tutto, tutti i 5.000 campioni. Mi sto solo chiedendo come sarà.
Senti, vado al laboratorio e se mi ricordo ti faccio vedere. Si può guardare l'ACF per qualsiasi numero di campioni.
La mia ricerca indica che circa il 90% è un modello di link oscillante, se si fa l'elaborazione giusta, anche se non è necessario...
che cazzo è un link oscillante... cosa sei, un econometrico anche tu? Dimmi che hai un orientamento normale, una faa su questo forum mi basta...
Non leggete questo thread e sarete a posto nella testa.
Ma ti ho chiesto di non rispondere, stai violando il consenso conquistato duramente. Lei è un econometrico fino al midollo, ma dove ho scritto di testa? Ci sono anche i nervi, per esempio, e altre realtà che ci sono date dalla sensazione. E come puoi essere così sicuro che la tua testa sia a posto. Perché questa arroganza? Si corre in giro per il forum con 40 test fatti su un modello che non è adatto a prevedere le quotazioni, si scrivono sciocchezze e si parla di normalità. Per voi il miglior medico è il mercato. Visita medica 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana: dalle 01:00 (ora di Mosca) lunedì alle 01:00 (ora di Mosca) sabato.
PS: Ma mi affretto a notare che, nonostante una sorta di umanesimo in voi sia rimasto, raccomandate di non guardare questo argomento. A quanto pare, in senso letterale, approfitterò della sua offerta. È molto allettante.
faa - sulla base del tuo foglio di calcolo ho fatto il mio -
data / prezzo al momento della previsione / prezzo previsto / prezzo reale / errore di previsione / profitto
L'errore medio di previsione è piuttosto significativo - circa 119 pips per previsione. Ma si è scoperto che se facciamo trading secondo queste previsioni, anche se imprecise, otteniamo un profitto in generale. Ho calcolato il profitto secondo la previsione - nel punto di previsione ho aperto una posizione con TP uguale al prezzo della previsione, senza SL, la posizione perdente è stata chiusa al prossimo prezzo di apertura. È incredibile che analizzando solo 4 barre si ottiene tale MO, (a meno che non abbia fatto un casino).
faa - sulla base del tuo foglio di calcolo ho fatto il mio -
data / prezzo al momento della previsione / prezzo previsto / prezzo reale / errore di previsione / profitto
L'errore medio di previsione si è rivelato piuttosto significativo - circa 119 pips per previsione. Ma si è scoperto che se faccio trading con queste previsioni, anche se imprecise, ottengo profitti in generale. Ho calcolato il profitto secondo la previsione - nel punto di previsione ho aperto una posizione con TP uguale al prezzo della previsione, senza SL, la posizione perdente è stata chiusa al prossimo prezzo di apertura. È incredibile che analizzando solo 4 barre si ottiene tale MO, (a meno che non mi sia sbagliato, ovviamente).
Ho quest'ultima colonna. Penso che le previsioni disponibili non siano così male. Il profitto in pip è discutibile perché è troppo riflessivo di una particolare area di quotazione. Più interessante è il fattore di profitto nelle osservazioni = numero di operazioni redditizie/numero di operazioni perdenti.
Ma non è questo il punto. In questa fase non mi interessa il profitto - mi interessa la stabilità del modello, nemmeno la stabilità, ma i parametri del modello che mi aiuteranno a giudicare la sua stabilità in futuro. Come si dice, senti la differenza.
E così posso fare modelli redditizi, ma cosa garantisce i profitti futuri? Solo la stabilità del modello in un mercato instabile
faa1947: Более интересен прфит фактор в наблюдениях = число приб сделок/число убыточных сделок.
Non è così che si calcola il Fattore di Profitto. È un rapporto di "numero di operazioni redditizie*dimensione della media delle operazioni redditizie/(numero di operazioni perdenti*dimensione della media delle operazioni perdenti)".
Non è così che conta il fattore di profitto. È il rapporto tra "tutto ciò che si guadagna" e "tutto ciò che si perde".
OK, sono d'accordo. Il risultato sarà lo stesso, ma perché eseguire tre operazioni di calcolo su quattro dati indipendenti, quando lo stesso risultato è dato da una sola operazione della relazione tra due dati? Voi matematici complicate sempre le cose :)