Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 100
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Potete discuterne in un altro thread. Ci sono dei risultati (rapporto, monitoraggio)?
Questo è sicuro - non c'è molto da discutere in questo thread...
Beh, c'è un risultato, ovviamente. Se non ci fossero risultati, non mentirei. I calcoli sono fatti sulla base dei risultati, il modello è corretto, i parametri tecnici sono determinati.
Che ne dici di questo: continuo a fare il mio esperimento -- 10 mesi avanti -- se sorgono domande lungo la strada, spiego, spiego... Ma, d'accordo, spiegare cos'è un derivato sarebbe troppo... Cioè, si presuppone una certa conoscenza di base.
Sì, per capirlo bisogna mettere un po' di impegno, a volte notevole, e fare un lavoro cognitivo. Ma non potrei fare quel lavoro di ragionamento per qualcuno, anche se lo volessi.
Oleg, non ho bisogno di spiegare cos'è un derivato. Conosco la TAU in misura sufficiente per capire ciò che avete disegnato. Quindi sul bagaglio di base della conoscenza - non lo è certamente per me.
Ho semplicemente sottolineato che non ho visto alcuno specifico (un modello di qualcosa) in quel thread. E non sono l'unico.
Sono solo schemi nudi (vedi il mio post precedente, ho anche fatto domande lì, a cui non hai risposto).
Oleg, non ho bisogno di spiegare cos'è un derivato. Conosco abbastanza il TAU per capire quello che avete disegnato. Quindi, per quanto riguarda le conoscenze di base, non fa decisamente per me.
Ho semplicemente sottolineato che non ho visto alcuno specifico (un modello di qualcosa) in quel thread. E non sono l'unico.
Sono solo schemi nudi (vedi il mio post precedente, anche lì ho fatto domande a cui non hai risposto).
No, no... non si tratta di te... è un'affermazione figurativa... anche se il destinatario non ha esitato a presentarsi :)))))
Beh, nudo è nudo... Per me, tuttavia, hanno un significato ben preciso.
Bene... Lasciamo perdere...
Questo è sicuro - non c'è molto da discutere in questo thread...
Beh, c'è un risultato, ovviamente. Se non ci fossero risultati, non mentirei. Sulla base dei risultati, si fanno i calcoli, si corregge il modello e si determinano i parametri tecnici.
E dove sono (statistiche, monitoraggio)?
In generale, alcuni individui hanno una logica "interessante" - se il risultato è una merda, è accettato come la norma....
Diciamo che non è sospetto. Ma il 70.000% è molto sospetto. È persino strano.
Questo perché non ci sono signori in giro.
Diciamo che non è sospetto. Il 70.000%, invece, è molto sospetto. È anche un po' strano.
ded e più promesso ;)
Vorrei riportare l'argomento alle sue radici.
Le informazioni di base sull'argomento sono presentate in due articoli:
Analisi delle caratteristiche statistiche degli indicatori
Econometria: un passo avanti nella previsione
È stato proposto il seguente modello:
EURUSD hp1(-1 a -2) hp1_d(-1 a -1) eq1_hp2(-1 a -3) eq1_hp2_d(-1 a -4)
dove hp1 è l'indicatore Hodrick-Prescott da 1/DX, dove DX è l'indicatore del dollaro.
hp1_d - residuo = 1/DX - hp1
eq1_hp2 è l'indicatore di Hodrick-Prescott del residuo = 1/DX - (hp1(-1 a -2) + hp1_d(-1 a -1))
eq1_hp2_d è il residuo dello smussamento precedente.
I ritardi (barre precedenti) sono specificati tra parentesi. Cioè il modello usa valori di 2, 1, 3 e 4 barre rispettivamente.
Ho fatto una previsione di una settimana usando questo modello che ha mostrato risultati positivi di 5 a 2.
Poi ho pubblicato i risultati del test in EViews. Ripeto qui il risultato:
Questa tabella mostra le proprietà del modello:
R-squared- la qualità dell'adattamento del modello al quoziente, se = 1, corrisponde
S.E. della regressione - l'errore di adattamento della regressione al quoziente. Se prendiamo 4 cifre decimali, l'errore varia da 11 a 55 pip.
LM ACF - mostra la probabilità di assenza di autoregressione nel residuo. In rosso, dove non possiamo rifiutare l'ipotesi che non ci sia autocorrelazione, cioè c'è una
Prossime due barre: test per la presenza di eteroscedasticità nel residuo del modello. Mostra la probabilità di assenza. La tabella mostra i risultati dell'ottimizzazione e della modellizzazione dell'eteroscedasticità dove necessario, cioè non possiamo vedere se era inizialmente presente nel residuo.
Test RESET - probabilità di assenza di errori di specificazione: variabili mancanti, errore di forma funzionale, correlazione con errore (con residuo)
Max Prob C è la massima probabilità che i coefficienti dell'equazione di regressione siano uguali a zero.
Lambda H1 a H2 è il valore lambda per l'indicatore Hodrick-Prescott.
le ultime due barre sono il numero di ritardi nel modello. L'adattamento è stato applicato e possiamo vedere che uno spostamento di una barra porta a un cambiamento nel numero di ritardi. I criteri di selezione erano: min LM ACF e min Prob C
I risultati riassuntivi sono i seguenti:
Abbiamo risultati sorprendenti all'interno del campione e più che modesti al di fuori del campione. Il valore del fattore di profitto di 1,22 non deve incoraggiarci, perché può spremere un movimento particolare di quotazione. Più oggettivo è il fattore di profitto in osservazioni = 0,77, che mostra che su 40 trade (un trade su ogni barra) 22 erano in perdita e 17 in profitto.
Qual è il problema?
Un approccio comune al TS: lo creiamo, lo eseguiamo nel tester, otteniamo un cattivo risultato - aggiorniamolo. Cosa cambiare - non lo so.
Idea:
È possibile trovare alcune proprietà del TS che potrebbero essere un punto di riferimento e dai cui valori si potrebbe giudicare la qualità del TS prima di testarlo. Cioè - testiamo solo un "buon" TS. Sono sicuro che il tester può mostrare buoni risultati per un TS non funzionante.
Vi suggerisco di smetterla con lo strillo degli ignoranti che l'econometria è cattiva e solo per questo non bisogna prestarle attenzione. Ci sono strumenti specifici disponibili. Sono indicati nella tabella. Cosa si può spremere dagli strumenti specifici per la costruzione del TS "corretto"? Ricordiamo: prima di guidare un'auto, bisogna assicurarsi che sia in buone condizioni. Abbiamo un atteggiamento diverso nei confronti di TC - definiamo l'assistenza in base allo scarico del deposito.
Ancora pronto a implementare i suggerimenti in EViews e a pubblicare i risultati.
Faa, se ho capito bene avete 40 previsioni e 40 risultati per queste previsioni nella corsa a secco. Potresti fare una tabella separata per chiarezza - numero di n/a | cotir-forecast | cotir-result | perché l'abbondanza di cifre è un po' confusa.
KOTIR_D - incremento del quoziente
FORECAST_IN - previsione all'interno del campione, cioè adattamento per l'intero campione e poi previsione all'interno - tipico look ahead
FORECAST_OUT - previsione di un passo avanti al di fuori del campione, cioè adattamento del modello sul campione (40 osservazioni) e poi previsione di 41 osservazioni. Dato che questo è ancora su dati storici, posso confrontarlo con il fatto
RESULT_IN e RESULT_OUT sono risultati calcolati. Il "-" è la perdita.
L'intero campione è di 5000 campioni (leggi attentamente), e ho guardato la correlazione per i primi 500 campioni. Trolls, - il calcolo è corretto. Per altre variazioni di lunghezza e intervallo di tempo l'ACF sarà diverso, cosa che tu e il nostro econometrico avete dimostrato. non preoccuparti, tieniti occupato con qualcosa di utile.
Dovresti anche leggere più attentamente ciò che ti viene chiesto. Non hai mostrato l'intero ACF, solo i primi 500 campioni, anche se il campione era più grande. Questo è quello che chiedevo.
Mostra il tutto, tutti i 5000 conteggi. Mi sto solo chiedendo come sarà (secondo le mie ricerche circa il 90% è un modello di link oscillante, se si fa l'elaborazione giusta ovviamente, anche se non è necessario...).