Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 88
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Non ha senso analizzare i residui dell'indicatore, perché da solo non predice nulla.
Bene, se supponiamo che l'indicatore predica anche solo una barra avanti. Cosa dovrebbe mostrare allora il suo residuo? E perché dovrebbe mostrarlo? La domanda è probabilmente più per Slava, perché quello che dice Faa ho ancora difficoltà a capirlo.
Ok, supponiamo che l'indicatore preveda anche solo una barra in avanti. Cosa deve mostrare allora il suo residuo? E perché dovrebbe mostrarlo? La domanda è probabilmente più per Slava, perché ho ancora difficoltà a capire cosa dice la faa.
Dimostrerà che i risultati del test sono affidabili.
Vasily, immagina di fare trading senza stop con un'opzione di take profit = 30 pips. Ha fatto un test, 400 trade e tutti su take profit - MO=30 pips. Ma i drawdown azionari (che sono anche residui/errori di previsione) saranno non stazionari, come la quotazione stessa. Significa che il loro valore non sarà descritto da una distribuzione normale e la probabilità di ottenere una perdita superiore a un certo valore non sarà così piccola come per HP. Ci saranno delle "code grasse" nella distribuzione dei drawdown ed è abbastanza possibile che si ottenga un drawdown e questa probabilità non può essere ottenuta dai test. Quindi anche tutti gli altri indicatori di test non sono affidabili e il MO di questo sistema non è affatto +30 punti, è Dio sa cosa. Questo è un esempio esagerato :)
In realtà, anche se la distribuzione degli errori è stazionaria, il che è abbastanza semplice, non significa che il drawdown in una serie di trade sarà lo stesso. La robustezza del sistema e implica che alcune proprietà del sistema rimarranno le stesse nel tempo - compresi MO e drawdown in una serie di scambi. Molti lo valutano a occhio, da come l'equità cambia nel tempo. Tutti vogliono un'equità liscia - preferibilmente un angolo dritto verso l'alto :)
Dimostrerà che i risultati del test sono affidabili.
Vasily, immagina di fare trading senza stop con un'opzione di take profit = 30 pips. Ha fatto un test, 400 trade e tutti su take profit - MO=30 pips. Ma i drawdown azionari (che sono anche residui/errori di previsione) saranno non stazionari, come la quotazione stessa. Significa che il loro valore non sarà descritto da una distribuzione normale e la probabilità di ottenere una perdita superiore a un certo valore non sarà così piccola come per HP. Ci saranno "code grasse" nella distribuzione del drawdown ed è abbastanza possibile ottenere un drawdown, e questa probabilità di drawdown non può essere ottenuta dai test.
Avals:
C-4:
Perché costruire un giardino e analizzare comunque i residui del sistema? Cosa fa?
Dimostrerà che i risultati del test sono affidabili.
Vasily, immagina di fare trading senza stop con un'opzione di take profit = 30 pips. La persona ha fatto un test, 400 trade e tutti su take profit - MO=30 pips. Ma i drawdown azionari (che sono anche residui/errori di previsione) saranno non stazionari, come la quotazione stessa. Significa che il loro valore non sarà descritto da una distribuzione normale e la probabilità di ottenere una perdita superiore a un certo valore non sarà così piccola come per HP. Ci saranno "code grasse" nella distribuzione dei drawdown ed è abbastanza possibile che si ottenga un drawdown e questa probabilità non può essere ottenuta dai test. Quindi anche tutti gli altri indicatori di test non sono affidabili e il MO di questo sistema non è affatto +30 punti, è Dio sa cosa. Questo è un esempio esagerato :)
In realtà, anche se la distribuzione degli errori è stazionaria, il che è abbastanza semplice, non significa che il drawdown in una serie di trade sarà lo stesso. La robustezza del sistema e implica che alcune proprietà del sistema rimarranno le stesse nel tempo - compresi MO e drawdown in una serie di scambi. Molti lo valutano a occhio, da come l'equità cambia nel tempo. Tutti vogliono un'equità liscia - preferibilmente un angolo dritto verso l'alto :)
In linea di principio è possibile. Devi fare il calcolo per intervalli di tempo. Non contate i risultati degli scambi, ma i risultati, ad esempio, dei giorni o dei periodi più piccoli.
È possibile stimare, ma non ci si può fidare di questa stima. Un campione avrà una statistica, mentre un altro ne avrà un'altra e non convergerà alla statistica dell'intero campione.
C'è una mucca sacra nel tading: il tester.
L'uso del tester è presentato come una rivelazione. E l'adepto di questa vacca sacra, che visita questo thread, a livello di un illuminato, insegna - si dovrebbe anche fare un test in avanti. Naturalmente, discutere della mucca sacra è sacrilego. Ma farò un tentativo. Quindi, facciamo passare il TS attraverso il tester e otteniamo il suo punteggio e vediamo che va bene. Poi, come ci insegnano gli illuminati, fai un'altra corsa come test in avanti e ottieni un altro risultato che conferma il primo. Scrivo in dettaglio perché tutti possano vedere che si ottengono esattamente due cifre - è una statistica? Le mie pantofole sanno la risposta, ma gli autori di libri con distribuzione mondiale spacciano due cifre come statistiche e in un mercato non stazionario!
Viva le vacche sacre!
Dimostrerà che i risultati del test sono affidabili.
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Cioè il residuo stazionario direbbe più o meno: "Guarda qui, i miei ritorni sono normalmente distribuiti, il che significa che le mie varianze (spread) sono finite e prevedibili. Ti do il 99,8% del mio ingranaggio, che non sarò inferiore in nessuna transazione a più di tre sigma del mio S.C.O.!!!".
E il residuo instabile mette in discussione l'intera parte di calcolo del modello, perché può incasinarsi in modo tale da annullare tutti i calcoli del modello: "Beh, sì, ho un po' di S.Q.O., - ma questo non significa nulla, perché è la temperatura media nella mia stanza. In media posso andare sotto i 300 punti (sko=300 punti), ma a volte succede 1000 o anche 1.500, e succede molto più spesso di quanto ci si potrebbe aspettare da una distribuzione normale".
Tuttavia, non è del tutto chiaro come si possa ottenere facilmente un residuo fisso. Nell'esempio precedente, per esempio, il residuo è la nostra eqività fluttuante, quindi il residuo è il movimento della serie dei prezzi, che di per sé non è stazionaria, e quindi il residuo avrà tutte le proprietà del prezzo, compresa la non stazionarietà. A quanto pare, faa ha già applicato il suo modello in modo ricorsivo al residuo:
"Sì, abbiamo il residuo del modello ed è non stazionario. "pensa la FAA. - "Quindi ora costruiamo un modello sul residuo del modello. Costruito. Guardato. Il residuo è di nuovo non stazionario. Ripeti la procedura e costruisci il modello sul resto del modello costruito sul resto del modello originale..." E così via all'infinito fino a quando il resto in qualche modo diventa magicamente stazionario. Cioè, scendiamo sempre più in profondità verso un livello di mercato sempre più basso/rumoroso e non ci fermiamo finché il residuo di quel rumore non diventa stazionario. Ma il mercato non è frattale? Cioè, non importa quanto bassa sia l'attività dei prezzi a cui dobbiamo scendere, questa attività sarà ancora nell'immagine di grandi serie di prezzi: cioè avrà code spesse e non stazionarietà.
Apparentemente la faa applica il suo modello ricorsivamente al residuo già:
Tuttavia, non è del tutto chiaro come si possa ottenere facilmente un residuo stazionario. Nell'esempio precedente, per esempio, il residuo è la nostra eqività fluttuante, quindi il residuo è il movimento della serie del prezzo, che di per sé non è stazionario, e quindi il residuo avrà tutte le proprietà del prezzo, compresa la non stazionarietà
"Sì, ho ottenuto il residuo del modello ed è non stazionario. "pensa la Faa. - "Quindi ora costruiamo un modello sul residuo del modello. Costruito. Guardato. Il residuo è di nuovo non stazionario. Ripeti la procedura e costruisci il modello sul resto del modello costruito sul resto del modello originale..." E così via all'infinito fino a quando il resto in qualche modo diventa magicamente stazionario. Cioè, scendiamo sempre più in profondità verso un livello di mercato sempre più basso/rumoroso e non ci fermiamo finché il residuo di quel rumore non diventa stazionario. Ma il mercato non è frattale? Cioè, non importa quanto basso sia il livello di attività dei prezzi a cui dobbiamo scendere, questa attività seguirà ancora il modello delle grandi serie di prezzi: cioè, avrà code spesse e non stazionarietà.
Assolutamente, con una leggera aggiunta.
1. Non ha senso avere a che fare con un residuo di meno di un pip.
2. Un residuo instabile, cioè la sua instabilità può essere modellato da ARCH.
Non credo che questo risolva completamente il problema, ma comunque ne morde un pezzo. E se lo si confronta con la modellazione di maggioranza del kotir originale, c'è molto progresso rispetto a loro.
Cioè, il residuo stazionario dice: "Guardate, i miei ritorni sono normalmente distribuiti, il che significa che le mie varianze (scatterplot) sono finite e prevedibili. Ti do il 99,8% del mio ingranaggio, che non sarò inferiore in nessuna transazione a più di tre sigma del mio S.C.O.!!!".
E il residuo instabile mette in discussione l'intera parte di calcolo del modello, perché può incasinarsi in modo tale da annullare tutti i calcoli del modello: "Beh, sì, ho un po' di S.Q.O., - ma questo non significa nulla, perché è la temperatura media nella mia stanza. In media posso salire di 300 punti (sko=300 punti), ma a volte succede 1.000 o anche 1.500, e succede molto più spesso di quanto ci si potrebbe aspettare da una distribuzione normale".
sì
È vero, non è molto chiaro come si possa ottenere facilmente un residuo fisso. Nell'esempio precedente, per esempio, il residuo è la nostra eqività fluttuante, quindi il residuo è il movimento della serie dei prezzi, che di per sé non è stazionaria, e quindi il residuo avrà tutte le proprietà del prezzo, compresa la non stazionarietà. Apparentemente, faa applica ricorsivamente il suo modello al residuo:
"Sì, ho ricevuto un residuo dal modello ed è instabile. "pensa la FAA. - "Quindi ora costruiamo un modello sul residuo del modello. Costruito. L'ha guardato. Il residuo è di nuovo non stazionario. Ripeti la procedura e costruisci il modello sul resto del modello costruito sul resto del modello originale..." E così via all'infinito fino a quando il resto in qualche modo diventa magicamente stazionario. Cioè, scendiamo sempre più in profondità verso un livello di mercato sempre più basso/rumoroso e non ci fermiamo finché il residuo di quel rumore non diventa stazionario. Ma il mercato non è frattale? Cioè, non importa quanto basso sia il livello di attività dei prezzi a cui dobbiamo scendere, questa attività sarà ancora nell'immagine di grandi serie di prezzi: cioè avrà code spesse e non stazionarietà.
Sì, in questo modo è più probabile ottenere non la stazionarietà, ma solo un adattamento ad essa.