Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 65
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al solo scopo di confrontarlo con un'opzione neutra (sb) per identificare la tendenza/rendimento
La tendenza, naturalmente, è una proprietà curiosa.
Ma dovremmo essere tutti interessati alla prevedibilità della quotazione al punto dell'ultima barra. Cosa possiamo prendere dalla storia per trarre una conclusione sulla prevedibilità? Finora non posso aggiungere nulla a ciò che ho esposto qui. Questi sono i seguenti requisiti per il modello:
1. L'R-squared deve tendere a 1
2. l'errore di adattamento del modello alla quotazione dovrebbe essere inferiore alla lunghezza della candela per il periodo previsto
3. la probabilità che il coefficiente del modello sia uguale a zero dovrebbe avvicinarsi a zero
4. la probabilità di assenza di autocorrelazione nel residuo dovrebbe essere superiore al 10% e avvicinarsi al 100%
5. la probabilità di assenza di eteroscedasticità del residuo deve essere superiore al 10% e dovrebbe avvicinarsi al 100%
6. il residuo del modello deve essere vicino a quello stazionario
7. l'errore di previsione dovrebbe aspirare ad almeno un livello di stop.
Se riesci a raccogliere una certa quantità di modelli che soddisfano tutti questi requisiti, puoi cercare il modello ottimale con il massimo fattore di profitto tra questi modelli.
Se no - non si può entrare nel mercato, perché non c'è un modello per il mercato attuale. E se siete stati sul mercato, dovete uscire.
Forse mi sbaglio? Ma tutto ciò che è elencato è stato provato dai calcoli in questo thread e nei miei articoli e non è stato confutato.
3. la probabilità che il coefficiente del modello sia uguale a zero dovrebbe tendere a zero
4. la probabilità di assenza di autocorrelazione nel residuo dovrebbe essere superiore al 10% e tendere al 100%
5. la probabilità di assenza di eteroscedasticità residua dovrebbe essere superiore al 10 % e avvicinarsi al 100
Questi criteri sono strani e i valori limite sono più che sospetti. E se la probabilità di 4) è uguale, diciamo, al 75%, allora possiamo, con la coscienza pulita, considerare che non c'è autocorrelazione?
C'è qualcosa di sbagliato nella validità probatoria della conclusione stocastica.
С-4: Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи.
Ho scritto su un'implicazione diversa: "una posizione con volume zero non è una posizione e nient'altro". In MT4 puoi fare una posizione integrale con volume zero, ma con entrambe le metà aperte.
Due sistemi sono equivalenti in termini di diverse metodologie contabili, finché il loro patrimonio netto e il loro equilibrio sono esattamente gli stessi. Le metodologie contabili influenzano la logica del sistema. Hai bisogno di prove?
Ma questo non è il caso di questo sistema, non importa come lo si guardi. Se non capisco qualcosa, per favore spiegatemi. Forse l'equilibrio è superfluo in questo caso, e solo la corrispondenza del capitale è sufficiente?
Posso dirvi di più al riguardo. Qualcuno può consigliarmi un programma di disegno adeguato, in modo che io possa mettere frecce, cerchi e altri semplici segni sul disegno? Niente Photoshop.
P.S. Trovato, FastStone. Non ho trovato come salvare le modifiche in esso.
I criteri sono strani e i valori limite sono più che sospetti. E se la probabilità di (4) è, diciamo, del 75%, allora possiamo assumere con sicurezza che non c'è autocorrelazione?
C'è qualcosa di sbagliato nell'evidenzialità dell'inferenza statistica qui.
Il 10% è dalle ipotesi nulle. Suonano diversi e il 10% è il numero con cui iniziare la conversazione, il 5% è più comune.
Per 4) suona strettamente così:
Ma: nessuna autocorrelazione nel residuo. Abbiamo un dato del 6%. conclusione: al livello di significatività del 5% rifiutiamo l'ipotesi Ma, ma al livello di significatività del 10% non possiamo rifiutare l'ipotesi Ma.
Il mio ragionamento è più facile da accettare. Anche se a causa dell'imprecisione della mia formulazione, si può capire che il 75% è la probabilità di assenza di autocorrelazione. Questo è completamente sbagliato. Si tratta dell'ipotesi, non dell'autocorrelazione.
Ma questo non è il caso di questo sistema, non importa come lo si guardi. Se non capisco qualcosa, spiegami. Forse l'equilibrio è superfluo in questo caso, e solo la corrispondenza del capitale è sufficiente...?
Ripeto. Si può fare, ma è una noia. Questa billetta influisce sulla logica del sistema.
Capisco. Almeno un netizen ha ammesso che è un peccato. La logica del sistema, ovviamente, non cambia. È l'implementazione che cambia.
Posterò quello che volevo fare nel sistema "stat.arb su muve e prezzo".
Clicca sull'illustrazione per una visione migliore. Ora una spiegazione:
Dopo il momento dell'acquisto del prezzo (insieme alla 13a vendita di un muv) è necessario accompagnare la posizione, aspettando il momento in cui la situazione diventa favorevole. Dovremmo sempre fare in modo che al momento attuale il muv sia sempre venduto. Quando la prossima barra è chiusa, la prima parte della mouve dovrebbe essere chiusa e una nuova dovrebbe essere aperta (venduta). Non è necessario fare lo stesso con il prezzo.
Vendendo il muv - in parti di 0,01, e comprando il prezzo - in parti di 0,13, perché qui il periodo muv è 13.
Ma al netting dopo il 13° passo siamo sempre fuori dal mercato :(
E l'impressione è che sia possibile fare un profitto anche su un processo Wiener!
Slava, fai una linea temporale dello swing back per il SB. Vorrei assicurarmi che non sia la coda a condurre il cane.
L'ho controllato per Sat. Per Sat copiando la volatilità di uno strumento reale e classico. La conclusione è la seguente: è impossibile stimare i rendimenti al di sotto di un giorno in questo modo. Cioè per Sat che usa vol reali i risultati sono coincidenti al 100% con le serie reali. Mostra la volatilità intraday ciclica e la differenza dal Sat è spiegata dai cambiamenti ciclici della volatilità. I dati giornalieri sul Sat Sat usando il bue reale o il Sat classico coincidono chiaramente con quello teorico, a differenza della serie reale. In generale, il bue ha molti effetti che sono difficili da interpretare correttamente.
Clicca sull'illustrazione per una visione migliore. Ora una spiegazione:
Dopo il momento dell'acquisto del prezzo (insieme alla 13a vendita di un muv) è necessario accompagnare la posizione, aspettando il momento in cui la situazione diventa favorevole. Dovremmo sempre fare in modo che al momento attuale il muv sia sempre venduto. Quando la prossima barra è chiusa, la prima parte della mouve dovrebbe essere chiusa e una nuova dovrebbe essere aperta (venduta). Non è necessario fare lo stesso con il prezzo.
Ma al netting dopo il 13 shang siamo sempre fuori dal mercato :(
come si vende un muv? :)
Il muv è uguale alla media aritmetica dei prezzi sulle diverse barre. Nella fase iniziale dell'accumulo di muva vendiamo il prezzo :) Dopo 13 passi risulta che abbiamo venduto il muv. Più precisamente, la somma dei prezzi è venduta. Ma al 13° passo compriamo il prezzo in una quantità che supera esattamente 13 volte i passi di accumulazione.
Ho preso una semplice macchina. Con gli altri sarà molto più complicato.