Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 64
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Quindi cosa succede?
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Se si potesse suonare la convergenza...
come, per esempio, il prezzo ha sfondato la borsa...
compriamo la borsa - vendiamo il prezzo - alla fine - siamo sempre in attivo.
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Ma non c'è questa possibilità.
I rendimenti sono scambiati come un piatto, per esempio. Il problema con i flapper è un'altra cosa - la tendenza o i rendimenti relativi ad essi nella loro forma pura sono troppo insignificanti rispetto al rischio (varianza). Cioè possono essere solo parte di una strategia, un filtro per esempio.
Esattamente! Come un cane che penzola contro la sua stessa coda
Se potessimo giocare sulla convergenza - per esempio, il prezzo rompe il tappo - compriamo il tappo - vendiamo il prezzo - e alla fine siamo sempre in attivo.
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Ma non c'è questa possibilità.
Perché no? Se solo avessimo un desiderio. C'era un'idea del genere - statarbitraggio tra prezzo e ondulazione (cioè su uno strumento finanziario). Non l'ho sviluppato perché mi è stato approssimativamente detto che un tale sistema è perdente. Ma io stesso non ne sono ancora sicuro.
Ovviamente, c'è una sorta di ritorno del prezzo al salario (o del salario al prezzo). Un'altra cosa è che la differenza tra i due può mantenere il suo segno per molto, troppo tempo. E non puoi comprare/vendere istantaneamente la borsa, dovrà accumularsi, e poi ad un certo punto, entrare nella posizione opposta ad un prezzo che è uguale in volume a quello accumulato con la borsa. Poi abbiamo bisogno di sostenere questa posizione con barre in entrata fino a quando la differenza si inverte. Questo è il momento in cui copriamo tutto e fissiamo il profitto sul totale degli scambi.
Per favore, non parlate di perdite sullo spread. Non sono affatto grandi. Questo sistema ha diversi altri problemi. Il problema principale è che il tempo medio di ritorno non è troppo grande, tuttavia la distribuzione statistica del tempo di ritorno è troppo a coda spessa e ci sono spesso grandi "picchi" che causano drawdown azionari significativi.
Inoltre, un tale sistema non funziona in un sistema di contabilità a compensazione, poiché una posizione con volume zero è una mancanza di posizione e nient'altro.
Ecco un tipico grafico dell'errore di predizione.
Come è possibile ottenere una curva così liscia da questo?
Inoltre, un tale sistema non funziona in un sistema di netting perché una posizione con volume zero non è una posizione e nient'altro.
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Per dirla in modo crudo, c'è un mash-up - c'è un prezzo.
la corrente sconvolta sia 200 p. -
troppo.
Vendiamo.
E poi - sorpresa - lo swing cambia direzione e salta al prezzo.
E così va avanti per 5 giorni.
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Dove entra in gioco l'arbitraggio?
Non si tratta della carta. La logica originale del sistema è completamente rotta dalle reti.
Fanculo. Un cadavere va all'obitorio. Un tale "sistema" potrebbe nascere solo sotto l'influenza della contabilità di posizione di DC :)
jartmailru: La prossima cosa che sai, sorpresa, il carro cambia direzione e salta al prezzo. E così per 5 giorni.
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Dove può avvenire l'arbitraggio qui?
Prima di tutto, non è arbitraggio, è statarbitraggio. In secondo luogo, ne ho già scritto un po' prima:
Questo sistema ha diversi altri problemi. E il principale è che il tempo medio di ritorno non è troppo lungo, ma la distribuzione temporale del ritorno dello statarbitraggio è troppo a coda spessa, e ci sono spesso "picchi" molto grandi che portano a significativi drawdown azionari.
Non si tratta della carta. La logica originale del sistema è completamente rotta dalle reti.
Inoltre, un tale sistema non funziona in un sistema di netting perché una posizione con volume zero non è una posizione e nient'altro.