Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 52
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La minimizzazione non risolve il problema. Il valore dell'errore di predizione è discutibile, poiché è l'errore sia della predizione giusta che di quella sbagliata
A proposito, avete provato il compito di minimizzare l'errore di previsione? Beh, visto che dici che "la minimizzazione non risolve il problema"... -- ...allora hai dei risultati abbastanza provati, no?
Sì.
Ha capito quello che ha appena detto?
può dimostrarlo?
Ottimizzo il modello con il seguente vincolo:
Probabilità di autocorrelazione di Lagrange (nella tabella ACF LM) < 10% &
probabilità di qualsiasi coefficiente nell'equazione di regressione < 10%
Se si aggiunge l'errore standard minimo a questa condizione, il fattore di profitto è del 20% in meno
non è quello che intendevo... ma non importa...
La mia storia non ha toccato un nervo scoperto, vero? :(
Perché no... Proprio così... Anche un risultato negativo è un risultato. Il risultato principale in questo caso è che la persona si è finalmente liberata dell'ossessione, che consumava energia e tempo. E andò avanti, sapendo che il percorso precedente era un vicolo cieco.
.
zy.
Per inciso, questa conoscenza acquisita non garantisce che il prossimo percorso che sceglie sarà quello giusto. Ma non ci si dovrebbe fermare ;).
sarebbe giusto prendere una regressione lineare ordinaria, calcolandola con un periodo di 10 per esempio.
avtomat 27.11.2011 00:44
Perché no... Tutto è corretto... Anche un risultato negativo è un risultato. Il risultato principale in questo caso è che la persona si è finalmente liberata dell'ossessione, che le ha portato via tempo ed energia. E andò avanti, sapendo che il percorso precedente era stato un vicolo cieco.
.
zy.
Per inciso, questa conoscenza acquisita non garantisce che il prossimo percorso che sceglie sarà quello giusto. Ma non bisogna fermarsi qui ;).
Sono stato convinto che nelle regressioni questo o qualsiasi altro periodo, anche ottimizzato, alla fine punirà il trader. È impossibile indovinare i periodi futuri del mercato, questo è il problema. Ecco perché ora penso di guardare al mercato come al gioco con esito casuale, ma, a quanto pare, per avere un piccolo vantaggio si dovrebbe entrare e uscire in base alle raccomandazioni del TS e non sperare che necessariamente porti al profitto. Penso che non si possa fare a meno della possibilità di risparmiare la martingala per imbrogliare il mercato e guadagnare profitto, per esempio, partendo dal lotto 0,01 aumentarlo tre volte fino ad ottenere un risultato positivo e poi tornare a 0,01. Esiste una tale variante dell'EA?