Meccanizzazione della selezione ottimale dei parametri. Trovare un denominatore comune. - pagina 19

[Le0n]

lasso:

Copiato dal thread Dov'è la linea tra il montaggio e i modelli reali?

Credo che questo sia il limite.

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Il criterio (o la linea) ricercata in questo thread non dovrebbe dipendere dal tipo di TS.

Ho citato questo TS solo come esempio chiaro per tutti.

.......................

Ok. Poniamo un problema dalla direzione opposta:

Avete bisogno di qualsiasi TS disponibile da qualsiasi ottimizzazione nel tester (anche la più grave sovraottimizzazione) per produrre finalmente i seguenti risultati:

1) Numero di transazioni in 1 anno almeno 250-300.

2) L'aspettativa matematica di almeno due spread.

3) Che il fattore di recupero sia uguale a quattro (minimo).

.............

Chi può presentare un rapporto del tester con questi risultati?

Immediatamente vedo una foresta di mani...

Ah, sì, l'avevo completamente dimenticato:

4) Gamma di test tutta la storia disponibile dal 1999 al 12.2010 (12 anni)

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Se qualcuno può mostrare qualcosa di simile,

sarebbe apprezzato.

PS E probabilmente sorpreso. ))

Saluti, è passato un anno e mezzo da quando ho lasciato questo forum... e ancora di più da quando ho abbandonato il mio thread inondato. Non è rientrato per puro schadenfreude... )))... Potrebbe sorprendere l'autore della risposta più sobria del thread... O piuttosto condividere la sorpresa.... condivisione...

Oltre al rapporto:

- Questo non è il risultato dell'ottimizzazione/adattamento... in questo EA non c'è nessun posto per ottimizzare... L'innesco è semplice come una vanga... ))))

- Gli ordini sono ordini di mercato.

- Micro lotto 0,01

- Aspettativa 2165 punti

- Nessuna fermata

- Senza rete a strascico

- Senza indicatori

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[Sceptic Philozoff]

1. Il numero di scambi è all'incirca uguale al numero di barre a 4 ore. Con questa qualità di modellazione (per prezzi di apertura) è come se tu avessi aperto un trade su circa ogni barra. Ma questa è solo un'apparenza, vedi punto. 3.

2. il drawdown relativo è molto alto, quasi il 66%.

3. un'enorme lunghezza della massima serie redditizia (488 operazioni) - un'indicazione che il sistema di trading stesso non è bernoulliano, cioè, molto probabilmente le operazioni sono state aperte in pacchetti così grandi. Mi sembra che questo sia abbastanza rischioso. Forse questo è il motivo di un così grande drawdown.

4. Il significativo squilibrio tra il numero di operazioni long e short redditizie è sorprendente.

[Le0n]

Mathemat:

1. Il numero di scambi è all'incirca uguale al numero di barre a 4 ore. Con questa qualità di modellazione (in base ai prezzi di apertura) sembra che tu abbia aperto un trade più o meno ad ogni barra. Ma questa è solo un'apparenza, vedi punto. 3.

2. il drawdown relativo è molto alto, quasi il 66%.

3) enorme lunghezza della massima serie redditizia (488 operazioni) - un'indicazione che il sistema di trading stesso non è di Bernoulli, cioè molto probabilmente le operazioni sono state aperte in pacchetti così grandi. Mi sembra abbastanza rischioso. Forse questo è il motivo di un così grande drawdown.

4. Il significativo squilibrio tra il numero di operazioni long e short redditizie è sorprendente.

- Il numero di operazioni è categoricamente uguale al numero di barre nel periodo di test, il migliaio in più nella storia è 1000, che il terminale disegna nella finestra prima dell'inizio del test.

- Il drawdown relativo solo in % è terribile, ed è successo in quegli indimenticabili tempi pre-crisi, quando la coppia bazzicava nelsottozero. È rilevante 10 anni dopo?

- Il tester intende una sequenza di operazioni che si chiudono con profitto non negativo come una serie redditizia, in questo caso, le operazioni sono state aperte in momenti diversi e in direzioni diverse. Questa serie è durata 16 settimane.

- C'è uno squilibrio, ma è naturale - dall'inizio alla fine, la coppia è cresciuta di 0,30. Ci sono più baie.

Lusingato dalla vostra attenzione, grazie.