Cercare di distinguere tra il mark-up di valuta reale e quello illusorio e riconoscere la simultaneità dei movimenti delle coppie. - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
A proposito della formalizzazione: io stesso non lo so ancora. Se definiamo una macrosignatura come una somma muta di codici (per esempio, per <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> è 1), allora è logico considerare come tendenza un microstato che è rappresentativo di un macrostato con una macrosignatura che è significativamente diversa da zero.
Alexey, perché allocare inizialmente i segnali discreti +1/-1/0, visto che già predetermina/limita le strategie future? Tale selezione richiede un punto di riferimento, una soglia di attivazione - in generale è già una specie di algoritmo.
Cioè, in effetti, si sta cercando di introdurre un segnale di price action che sarà controllato su ogni coppia di valute e rilevare la situazione attuale di una valuta come un vettore di questi segnali, o la sua convoluzione. E ci sono 3 valori di segnale: segnale su, segnale giù e nessun segnale.
Questo fa parte di un sistema di trading specifico, cioè è una soluzione specifica. E i segnali in generale possono essere diversi (o con soglie diverse) per coppie diverse. Così come le operazioni con questi segnali. Naturalmente, la variante più semplice è quella di sommarli tutti insieme e quando la somma supera una certa soglia abbiamo un nuovo macrosegnale, anche se ci possono essere altre varianti.
Il mio post non è un'obiezione alla tua formalizzazione, ma un chiarimento che stiamo parlando di un sistema specifico. E ci possono essere molte varianti e solo 2 cose possono confermare la validità di una particolare: la statistica e la logica del trading. Se tutto è chiaro con le statistiche, allora è più complicato con la logica del trading. Quali sono i processi che stanno dietro l'inerzia o la reversibilità degli indici e, rispettivamente, in quali condizioni ci si può aspettare? Dopo tutto, è ingenuo credere di poter creare un indice perfettamente reversibile, il cui grafico sarà un perpetuo piatto in un range ristretto, proprio come la versione super-trend. In definitiva, il trading multivaluta si riduce alla costruzione di nuovi strumenti sintetici con buone proprietà e all'applicazione di sistemi di trading ad essi.
Sembra così nella foto, ma divora le risorse del tuo computer.
Avals: Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
Cioè, si sta essenzialmente cercando di introdurre un segnale di price action, che sarà controllato su ogni coppia di valute e determinare la situazione attuale della valuta come un vettore di questi segnali, o la sua convoluzione. E ci sono 3 valori di segnale: segnale su, segnale giù e nessun segnale.
Sì, le soglie sono definite senza ambiguità dal p.d.f. della coppia. È sufficiente dividere la distribuzione in 3 quantili. Le soglie inferiore e superiore sono rispettivamente i quantili q_0,333 e q_0,667. Non sono necessariamente uguali nel modulo e galleggiano abbastanza bene con il tempo.
Sì, questo è già una specie di algoritmo, e la mancanza di segnale è una specie di miglioramento di quello che suggerisce Semenych. Ma senza quantificazione non so ancora come. Stavo solo cercando un chiaro criterio statistico che il movimento di gruppo è iniziato. A proposito, i quantili di soglia sono abbastanza vicini allo zero, sull'ordine di alcuni punti a 4 cifre sugli orologi. In altre parole, se tutte le chif (per esempio) si sono mosse al rialzo di 1 punto nell'ultima ora, la grande maggioranza delle persone non vede quel movimento di gruppo come l'inizio di una tendenza. È il rumore. Ma se si muovono tutti di 5 pip (in un'ora), è quasi certamente un forte attacco di gruppo al chiff. È allora che bisogna entrare nel movimento. Non contro, come raccomanda Semenych, ma proprio contro.
5 pip su ogni coppia sembra una mossa troppo debole, ma non lo è. È qui che entrano in gioco le statistiche e dicono che questo è già un movimento di gruppo molto improbabile, molto meno probabile di un normale appartamento.
Fa già parte di un particolare sistema commerciale, cioè di una decisione privata. E i segnali in generale possono essere diversi (o con soglie diverse) per coppie diverse. Così come le operazioni con questi segnali. Certamente, la variante più semplice è quella di sommarli tutti insieme e quando la somma supera una certa soglia abbiamo un nuovo macrosegnale, anche se ci possono essere altre varianti.
Sì, il più semplice, è quello che suggerisce Semenych - ed è la sintesi che non mi piace. Non ha un chiaro senso statistico. Più precisamente, termodinamico. E Semenych sta anche stirando tutto con una bacchetta. Questo non mi piace per niente. Il ferro, naturalmente, rende tutto liscio e bello, ma distrugge anche informazioni preziose. È molto più difficile, ma anche più fruttuoso, trovare qualche caratteristica inerte del mercato che non sia un ferro.
Se le statistiche sono chiare, la logica di trading è più difficile.
Assolutamente. Ci sono molte altre sgradevoli sfumature nella logica del trading.
Quali sono i processi dietro l'inerzia o la reversibilità degli indici e di conseguenza in quali condizioni ci si deve aspettare? Dopo tutto, è ingenuo credere che un indice perfettamente reversibile produrrà un flat perpetuo, in un range ristretto, proprio come una variante super-trendy. Alla fine, il trading multicurrency si riduce alla creazione di nuovi strumenti sintetici con buone caratteristiche e all'applicazione di sistemi di trading su di essi.
Questo è qualcosa di diverso per quanto mi riguarda. Non costruisco sintetici. Supertrend synthetics è il mio altro progetto segreto :) Ho già rinunciato ai ritorni sintetici: le loro code sono troppo spesse.
Devo andare a letto, devo alzarmi presto. Ci penserò d'ora in poi.
2 ULAD: T101, vero?
2 ULAD: T101, vero?
No.
Dopo averlo cercato su Google, so cos'è.
L'idea stessa è nata un anno fa. Mi piace. Lo sto sviluppando.
Dopo aver letto il tuo post ho pensato che avessi rubato le mie idee. (Ridendo)
Ho un interessante pezzo di merda (sotto c'è il grafico di euromax per lo stesso periodo di cui sopra) ma è ancora grezzo - vi mostrerò quando l'avrò finito
Vorrei controllarlo sui tick. ma va bene, lo proverò prima sui grafici a minuti
Volumi = una cosa astratta. È un peccato, ma non si può dividerli in linee di transazione.
C'è un modo per farlo?
C'è un modo per farlo?