Cercare di distinguere tra il mark-up di valuta reale e quello illusorio e riconoscere la simultaneità dei movimenti delle coppie. - pagina 3
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Sono d'accordo al cento per cento sulla bicicletta barbuta con le ruote quadrate. Per quanto riguarda il numero di post, davvero un po' forzato. Solo fino a quando l'idea si sviluppa in un'idea, è difficile da cogliere. Per quanto riguarda la presenza di commercianti specifici sul mercato, ci sono SOT per questo. Senza offesa, ma mi ricorda: credo che il serbatoio sia sepolto qui, su questo campo, ma nessuno sa dove e quanto sia profondo.
Ha già seppellito...... e creato un ramo perché è alla ricerca di.... Se non siete interessati, potete semplicemente non leggere.... senza offesa.
Sto pensando di iniziare una discussione di riflessione su qualche forum - qui potrebbe essere un po' lento
Potete analizzarlo voi stessi.
Sfortunatamente, non sono stato in grado di eseguirlo da solo
Molto tempo fa ho creato un "graal", NS lavorava con i tick e dava montagne di profitti nel tester, ma si svuotava quando si faceva trading.... Si è scoperto che NS ha semplicemente "padroneggiato" l'algoritmo di generazione dei tick del tester e ne ha abusato senza pietà. Così ho pensato, ho raccolto zecche "non-tester" e ho iniziato a insegnare la rete usandole.
I tick che vediamo nei MT e nel Forex non hanno nulla in comune con le contrattazioni, i volumi reali, le offerte, è solo un indicatore di qualche macchina automatica di quotazione con i suoi filtri e la sua complicata logica e nulla più.
Forse se fai trading su una borsa reale, il quadro sarà leggermente diverso. Qualche anno fa ho visto un buon robot o su RTS o su MICEX che lavorava con tick secondo il numero di operazioni 10-20 al minuto, ma sì, i tick sono reali, i volumi sono reali, gli ordini sono visibili, ecc.
Molto tempo fa ho creato un "graal", NS lavorava con i tick e dava una montagna di profitto nel tester, ma perdeva profitto quando si faceva trading.... Si è scoperto che NS ha semplicemente "padroneggiato" l'algoritmo di generazione dei tick del tester e ne ha abusato senza pietà. Così ho pensato, ho raccolto zecche "non-tester" e ho iniziato a insegnare la rete usandole.
I tick che vediamo nei MT e nel Forex non hanno nulla in comune con le contrattazioni, i volumi reali, le offerte, è solo un indicatore di qualche macchina automatica di quotazione con i suoi filtri e la sua complicata logica e nulla più.
Forse se fai trading su una borsa reale, il quadro sarà leggermente diverso. Diversi anni fa ho visto un buon robot o su RTS o MICEX che lavorava con ticks secondo il numero di operazioni 10-20 al minuto, ma sì i ticks sono reali, i volumi sono reali, gli ordini sono visibili, ecc.
1 - Naturalmente, è necessario filtrare i tick da soli per analizzare le variazioni di prezzo, non le variazioni dei filtri della vostra società di intermediazione
2- Perché non hai letto il messaggio ...... che cosa circa 10-20 trade al minuto.... ho scritto la natura del cambiamento nell'accumulo totale di tali piccoli impulsi...
2- Perché non hai riletto il post sul pipsing...... cosa c'entrano 10-20 trade al minuto.... ho scritto la natura del cambiamento nell'accumulo totale di tali piccoli impulsi...
Ho scritto che il volume dei tick non è un volume reale. Se l'offerta non è cambiata, la domanda può cambiare e dovreste usare (domanda+offerta)/2 per cambiare correttamente la coppia per l'analisi - per l'analisi dell'indice di qualsiasi coppia, dovreste prima passare tutte le coppie di questo indice al generale USD/CHF, USD/sec, GBP/USD (dovreste sostituirlo con USD/GBP) ......
Naturalmente, questo manipolo non fornirà più informazioni di quelle che ha già, ma come si può fare questo in un mercato tranquillo, se il prezzo non è cambiato? non fornirà nuovi impulsi di segnale, semplicemente abbandonerà........ e lo leggerà di nuovo......in caso di un forte movimento di prezzo, ad esempio EUR/USD, il picco del flusso di tick aumenta naturalmente per le coppie di valute a bassa liquidità, ad esempio Eur/DKK o USD/DKK o entrambe.
L'arbitraggio può essere eliminato senza il "volume" dei tick cambiando il prezzo senza cambiamenti frequenti.
Per esempio, questo può essere un filtro di una società di intermediazione.
Elementare tutto questo può essere visto con l'apertura dei grafici tick di diverse società di intermediazione. (E se lo spread è piccolo si può anche guadagnare su di esso), ma non molto e con un grande rischio. 27 punti sul 4-carattere era mah che è stato preso con il mio esempio.
L'arbitraggio può essere eliminato senza volume di tick cambiando il prezzo senza frequenti cambiamenti di prezzo.
Questo può essere per esempio un filtro di una società di intermediazione.
Elementare tutto questo può essere visto aprendo i grafici a tick di diverse società di brokeraggio. (E se lo spread è piccolo si può anche guadagnare su di esso), ma non molto e con un grande rischio. 27 punti su 4-mark era massimo quello che è stato preso sul mio esempio.
in caso di bruschi movimenti di prezzo, ad esempio EUR/DKK o USD/DKK o entrambi (o ci sarà un salto di ampiezza) e l'ampiezza del movimento e il numero di tick sono diversi in quel momento.
Per questo motivo si raccomanda di utilizzare una sola quotazione DT per l'analisi.
in caso di un forte movimento di prezzo, ad esempio EUR/USD, l'alterazione del flusso di tick aumenterà naturalmente per una coppia a bassa liquidità, ad esempio Eur/DKK o USD/DKK o entrambi (o la loro probabilità di un picco di ampiezza) .
Per la mia analisi ho bisogno di fonti di informazione più affidabili che sono il prezzo, i dati fondamentali... e voci di corridoio.
Sì, sì e si vocifera.
Forse un "volume" di tick può essere usato in alcuni casi, ma personalmente penso che sia un'idea molto dubbia.
Questa è la velocità abituale in euro/bucks del cambiamento di prezzo calcolata per diversi periodi dalla formula in Excel = ((B128-B1))/(Radice (128*128+(B128-B1)*(B128-B1))).
aree interessanti dove le velocità sono allineate orizzontalmente. Dopo di che appare una certa probabilità di entrare nel commercio in questo momento praticamente senza drawdown.
L'idea di costruire la stessa accelerazione +, ma separatamente per gli incrementi di prezzo positivi e gli incrementi negativi.
=((B128-B1))/(radice((conteggio dei cambiamenti positivi per il periodo, non conteggi per il periodo)^2+(B128-B1)*(B128-B1))), quindi il conteggio (segnato) a diciamo la stessa profondità da barra a barra cambierà e così via a diverse profondità.
E così altre coppie per 10 - pasta lunga...