Cercare di distinguere tra il mark-up di valuta reale e quello illusorio e riconoscere la simultaneità dei movimenti delle coppie. - pagina 2

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Figar0:

Beh, da quello che ho capito, penso che sia tutto inutile. Non farà nulla. Che cazzo importa quanti scambi ci sono stati? Sono stati i piccoli o i grandi speculatori a fare quel volume? Ha poca correlazione con le zecche. Non è nemmeno correlato ai volumi reali, ma almeno ci dicono qualcosa.

"Movimento simultaneo di coppie", a proposito, è un'altra frase. Probabilmente qualcosa come l'arbitraggio sta fermentando nella tua testa. Ma sì, è una bicicletta, con ruote quadrate e un ciclista barbuto, oltre a non riguardare il nostro onore. L'unica cosa che mi sembra sensata nel tuo ragionamento è cercare di catturare il quadro generale del movimento degli strumenti. Alcuni non riescono a vedere la foresta per gli alberi. Dopo tutto, cos'è essenzialmente il movimento di qualsiasi strumento? È una somma di due movimenti, per esempio il prezzo del petrolio, che è il petrolio stesso (dettato dalla domanda, dai livelli di produzione, dalla stagionalità, ecc.) e il cambiamento di ciò in cui è quotato, per esempio il dollaro. Ovviamente, per esempio sul mercato forex, sarebbe una buona idea comprare EUR/USD quando l'UE si sta rafforzando, il dollaro si sta indebolendo, poi anche se un cambio di tendenza di una delle valute non risulterà in una perdita. I movimenti degli indici valutari sono più prevedibili di quelli delle coppie di valute. Che Capitan Ovvietà sono)

I partecipanti al mercato possono usare l'arbitraggio e i tick, ma sono inutili. I buchi sono rammendati più velocemente di quanto abbiamo il tempo di infilare l'ago.

Direi di sì... penso che ci sia una differenza tra chi ha fatto volume o un sacco di speculatori ..... chi fa investimenti conta su una mossa che non può finire rapidamente.... riguardo ai tick .... tutti pensano che il volume dei tick debba essere usato direttamente, è sbagliato..... si deve considerare una sequenza di impulsi, anche se non uniformemente distanziati e unidirezionali.
Sono assolutamente d'accordo sull'arbitraggio, non è applicabile .... ma perché non è applicabile ....

 
trol222:

Vorrei discutere qui... Penso che ci sia una differenza tra chi ha fatto un volume o un sacco di speculatori ..... chi fa infusioni conta su un movimento che non può finire rapidamente.... riguardo ai ticks .... tutti pensano che il volume del tick debba essere usato direttamente, è sbagliato..... si deve considerare una sequenza di impulsi, anche se non uniformemente temporizzati e unidirezionali.
Sono assolutamente d'accordo sull'arbitraggio, non è applicabile .... ma perché non è applicabile ....


Avete intenzione di analizzare le zecche in MT?

Allora rispondi: le zecche sono generate dalla stessa società di brokeraggio.

E la loro intensità - dipende dalla volatilità di un'alimentazione primaria e dalle impostazioni dei filtri...

Quindi si otterrà una correlazione banale con la "volatilità".

Una volta ho postato l'intensità dei tick per due major e il loro crossover per giorni della settimana e ore di trading.

E il numero di tick (qualcuno ne conta il volume) era maggiore per unità di tempo con la croce.

È impossibile da comprendere.
;)

 
avatara:

Hai intenzione di analizzare le zecche in MT?

Allora risponderò: i tic sono generati dal DT stesso.

E la loro intensità - dipende dalla volatilità dell'alimentazione primaria e dall'impostazione dei filtri...

Quindi si otterrà una correlazione banale con la "volatilità".

Una volta ho postato l'intensità dei tick per due major e il loro crossover per giorni della settimana e ore di trading.

E il numero di tick (qualcuno ne conta il volume) era maggiore per unità di tempo con la croce.

È impossibile da comprendere.
;)


è chiaro che i filtri .... Quando un forte movimento di una coppia di valute, per esempio EUR/USD, il picco nel flusso tickwise aumenterà naturalmente per una coppia poco liquida, diciamo Eur/DKK o USD/DKK o entrambi; ma credo che su una coppia poco liquida il picco dovrebbe essere anormalmente più grande, altrimenti ci saranno situazioni di arbitraggio.
 
Le zecche sulle coppie per l'analisi sono state prese dai ducati.
 
trol222:

è chiaro che i filtri .... Quando c'è un forte movimento di prezzo, ad esempio EUR/USD, il picco nel flusso tickwise aumenta naturalmente per la coppia a bassa liquidità Eur/DKK o USD/DKK o entrambi, ma penso che sulla coppia a bassa liquidità il picco dovrebbe essere anormalmente più grande, altrimenti ci saranno situazioni di arbitraggio.

Potete analizzarlo voi stessi.

 
avatara:

Potete analizzarlo voi stessi.


Cos'è e funziona sulle cinque cifre?
 
Sono d'accordo al cento per cento sulla bicicletta barbuta con le ruote quadrate. Per quanto riguarda il numero di post, davvero un po' forzato. Solo fino a quando l'idea si sviluppa in un'idea, è difficile da percepire. Per quanto riguarda la questione della presenza di commercianti specifici nel mercato, per questo c'è un SOT. Per quanto riguarda il conteggio delle zecche, c'è un sacco di dito puntato. Senza offesa, ma mi ricorda: credo che il serbatoio sia sepolto qui, su questo campo.E dove esattamente e quanto in profondità è sconosciuto.
 

Occupiamoci delle zecche.

Un tick, per quanto ne so, è il fatto di un cambiamento di prezzo, niente di più.

Un cambiamento di prezzo può avvenire anche senza che sia stato fatto alcuno scambio,

per esempio, se nessuno vuole vendere uno strumento al prezzo corrente, viene fissato un prezzo più alto, ecc.

I tick forniscono informazioni sul cambio di prezzo, il numero di cambi di prezzo, ma non i volumi. Fermata completa.

Che ti piaccia o no, è così che stanno le cose.

P.s.

Se per volume intendiamo il numero di tick? Perché il volume? C'è un barile?

Posso immaginare. Prendendo una manciata di zecche dal barile o aggiungendole.

 
avatara:

Quindi il numero di tick (qualcuno lo conta come un volume) sulla croce era maggiore per unità di tempo.

È una forzatura.

Questo è normale. Ogni coppia ha semplicemente il suo numero di tick ("volatilità"), è inutile confrontarli.

Non molto tempo fa ho calcolato un volume per gli indici valutari usando i dati delle coppie. I risultati sono stati abbastanza inaspettati - i volumi degli indici per il dollaro sono tra i più piccoli. E non significa che il quid abbia una bassa volatilità.

Figar0:

Beh, da quello che ho capito mi sembra che tutto questo sia inutile. Non farà nulla. Che cazzo importa quanti scambi ci sono stati? Piccoli o grandi speculatori hanno fatto quel volume? Ha poca correlazione con le zecche. Non è nemmeno correlato ai volumi reali, ma almeno ci dicono qualcosa.

Lo farà. Certo che lo farà. Se questa informazione è ottenuta da qualche parte :). Anche i volumi delle zecche possono dare qualche informazione. Ma è difficile.

 
ULAD:

Occupiamoci delle zecche.

Un tick, per quanto ne so, è il fatto di un cambiamento di prezzo, niente di più.

Un cambiamento di prezzo può avvenire anche senza che sia stato fatto alcuno scambio,

per esempio, se nessuno vuole vendere uno strumento al prezzo corrente, viene fissato un prezzo più alto, ecc.

I tick forniscono informazioni sul cambio di prezzo, il numero di cambi di prezzo, ma non i volumi. Fermata completa.

Che ti piaccia o no, è così che stanno le cose.

P.s.

Se per volume intendiamo il numero di tick? Perché il volume? C'è un barile?

Posso immaginare. Prende una manciata di zecche dal barile o le aggiunge.


Ti ho detto che il volume dei tick non è il volume reale. Se l'offerta non è cambiata l'offerta può cambiare, per questo dovreste usare (domanda+offerta)/2 e anche per la corretta inversione di coppia per l'analisi - per l'analisi dell'indice di qualsiasi coppia, dovreste prima cambiare tutte le coppie di questo indice nella forma generale USD/CHF, USD/sec, GBP/USD (potete cambiarlo in USD/GBP) ......

Naturalmente, questa manciata non fornirà più informazioni di quelle che ha già, ma come si può fare in un mercato tranquillo, se il prezzo non è cambiato?in caso di un forte movimento di prezzo, per esempio EUR/USD, il picco del flusso di tick aumenterà naturalmente per una coppia a bassa liquidità, per esempio Eur/DKK o USD/DKK o entrambi.

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