Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 67
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Ok, vado a letto, ragazzi. Non ho potuto dormire per tre ore - sospetto che sia a causa di questo thread. Striscerò qui fuori nel pomeriggio.
Torniamo all'argomento in questione.
L'articolo a cui fa riferimento l'iniziatore dell'argomento ha un difetto significativo per me: non c'è un confronto tra il calcolo della dipendenza dall'informazione e l'ACF. Facciamo i conti. Mi impegnerò a calcolare l'ACF se mi viene dato un .csv.
Chisi prende il cinque non lo so. Tuttavia, vedo che si è imbattuto in un risultato molto interessante durante la ricerca e non l'ha visto.
Cosa non ha visto? Vuoi dire che la distribuzione del numero di tribù ZZ è come un grafico della distribuzione delle città secondo il loro numero?
Infatti, la distribuzione di una ZZ è una proprietà dell'algoritmo ZZ stesso. Costruitelo su qualsiasi serie non stazionaria e otterrete la stessa distribuzione di ginocchia. Pertanto non è necessario trarre conclusioni da questa distribuzione
Torniamo all'argomento in questione.
L'articolo a cui fa riferimento l'iniziatore dell'argomento ha un difetto significativo per me: non c'è un confronto tra il calcolo della dipendenza dall'informazione e l'ACF. Facciamo i conti. Mi impegnerò a calcolare l'ACF se mi viene dato un .csv.
Grazie per aver letto il mio articolo più di una volta.
Vi darò i dati per il calcolo in questo thread, e poi vediamo come si possono confrontare.
PS: Nel frattempo creerò un interessante argomento separato per i corifei e gli amatori ;)
getch 01.04.2010 11:03
Ripetere:
L'EA conta il numero di ginocchia ZigZag (almeno Pips) e scrive su file:
Testo EA
Il grafico in funzione del numero di gomiti sulla loro dimensione minima (Pips):
Torniamo all'argomento in questione.
L'articolo a cui fa riferimento l'iniziatore dell'argomento ha un difetto significativo per me: non c'è un confronto tra il calcolo della dipendenza dall'informazione e l'ACF. Facciamo i conti. Sono disposto a calcolare l'ACF se mi viene dato un .csv.
Cosa non ha visto? Vuoi dire che la distribuzione del numero di ginocchia di ZZ è simile al grafico della distribuzione delle città secondo il loro numero?
Infatti, la distribuzione di una RZ è una proprietà dell'algoritmo RZ stesso. Costruitelo su qualsiasi serie non stazionaria e otterrete la stessa distribuzione di ginocchia. Quindi non è necessario trarre conclusioni da questa distribuzione.
Se seguite il link al sito web "cognitivista" e lo leggete, vedrete quali sono le proprietà della distribuzione in serie frattale.
La questione non è nell'algoritmo, o meglio non esattamente in esso. Si tratta della formulazione del problema e dell'obiettivo. L'obiettivo è quello di ottenere un profitto. Guadagneremo profitto fino a quando il prezzo non si rivolterà contro la nostra posizione. Questo è l'intero algoritmo. Ora dovremmo indagare su come massimizzare il profitto. Può essere massimizzato indagando la struttura del motore, scomponendo in intervalli e ottenendo statistiche di conversioni a una distribuzione superiore (o inferiore).
Se è possibile ottenere tale distribuzione su "qualsiasi serie non stazionaria", significa che è stabile, quindi c'è un ordine per approfittare di questa stabilità. Ed è necessario trarre delle conclusioni.
HideYourRichess:
Non so quali grafici siano stati usati, ma quando ho provato le ZZ costruite da Pastukhov non hanno mostrato gli stessi risultati. Di conseguenza, ho concluso che il carattere del prezzo cambia a seconda della scala. Al contrario. D'altra parte, se operiamo con dati non inferiori a qualche limite, possiamo trascurare quella "parte opposta" e allora sì, è come la frattalità e così via.
Puoi essere più specifico?
L'algoritmo è dichiarato in questa frase
L'Expert Advisor conta il numero di ginocchia ZigZag (non meno di Pips) e le salva nel file
Mi dispiace, non ho guardato il codice dell'Expert Advisor ma da questa frase si evince che il numero di passaggi per il calcolo del numero di curve dovrebbe essere uguale al numero di pip su un timeframe di un minuto dal range di prezzo massimo sullo storico.
Se seguite il link al sito "cognitivista" e lo leggete, vi sarà chiaro quali sono le proprietà della distribuzione delle serie frattali.
Non si tratta dell'algoritmo, o meglio non si tratta proprio dell'algoritmo. Si tratta di fissare l'obiettivo e la meta. L'obiettivo è quello di ottenere un profitto. Otteniamo un profitto fino a quando il prezzo si rivolge contro la nostra posizione. Questo è l'intero algoritmo. Ora dovremmo indagare su come massimizzare il profitto. Può essere massimizzato indagando la struttura del motore, decomponendo in intervalli e ottenendo statistiche di conversioni a una distribuzione superiore (o inferiore).
Se è possibile ottenere tale distribuzione su "qualsiasi serie non stazionaria", significa che è stabile, quindi c'è un ordine per approfittare di questa stabilità. Ed è necessario trarre delle conclusioni.
l'hai già preso? Da questa distribuzione non consegue che ci sia una possibilità di diluizione dei profitti.
Non so che tipo di PP è stato usato lì, ma quando ho provato la PP di Pastukhov, i grafici non sono usciti affatto così. Di conseguenza, ho concluso che a seconda della scala, la natura del prezzo cambia. Al contrario. D'altra parte, se operiamo con dati non inferiori a qualche limite, possiamo ignorare quella "parte opposta" e allora sì, frattalità e così via.
Cos'è la ZZ di Pastukhov? Pastukhov ha studiato il kagi/renko in una costruzione classica. Questa regola (2H) non si applica esattamente a una GZ. C'è una dipendenza dal valore del ginocchio nei punti
Da questa distribuzione non consegue che ci sia un'opportunità di diluizione dei profitti.
Sono "tu" anche per me, se non ci sono obiezioni.
Perché no? C'è una giustificazione?