Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 64
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A quanto pare sostiene di essere l'unico modo veramente scientifico di conoscere il mercato.
P.S. Più tardi cercherò di postare i risultati di uno studio simile sui prezzi piuttosto che sui rendimenti. Solo che sarà lì con il chi-quadrato, non nel linguaggio di TI.
Non preoccupatevi della struttura del movimento in un'ora. È un atomo minimo, una parte indivisibile del modello.
Discrezione... OK, quale suggerisci?
Queste sono reti invarianti di scala. Il nostro risultato mostra che non c'è invarianza di scala.
Neanche la frattalità è una conseguenza. Questo è un mito della EWA che non è supportato da nulla.
getch 01.04.2010 11:03
Ripetere:
L'EA conta il numero di ginocchia ZigZag (almeno Pips) e scrive su file:
Testo EA
Trama in funzione del conteggio delle ginocchia contro la loro dimensione minima (Pips)
http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_02_signature_scalefree.xml
Forse la firma più essenziale dell'ordine cognitivo è l'invarianza di scala, cioè la struttura frattale del fenomeno. Se l'oggetto o il fenomeno che stiamo studiando ha invarianza di scala, questa è una buona ragione per cercare in esso l'azione di regolarità di ordine cognitivo. Al contrario, se il fenomeno in studio non ha invarianza di scala, questo suggerisce che è governato principalmente da leggi di ordine fisico.
È conveniente dire che la firma dell'ordine cognitivo è l'assenza di una scala caratteristica nel fenomeno, e questo lo distingue dalle manifestazioni dell'ordine fisico, in cui c'è quasi sempre una scala caratteristica che stabilisce una dimensione spaziale tipica o altra grandezza. Questa differenza è facilmente catturata nei parametri statistici degli oggetti o dei fenomeni osservati.
L'assenza di una scala caratteristica nei parametri del fenomeno è una firma dell'ordine cognitivo che controlla questo fenomeno.
Stronzate, se mi perdonate l'espressione. Ad essere onesti, è quello che mi aspettavo.
La barra zero si è rivelata estremamente dipendente da tutte quelle precedenti - non solo dal prezzo, ma anche da un processo Wiener puro (per quanto puro possa essere basato sul PRNG in MT4), in cui le dipendenze non dovrebbero in linea di principio essere più di un livello di significatività (0,01). Il criterio del chi-quadrato è risultato essere centinaia di volte superiore al criterio del limite. Questo se si elaborano i valori stessi e non i loro ritorni.
Non ci dovrebbero essere dipendenze, sono falsi su un processo Wiener. In parole povere, non si può esaminare I(1), bisogna esaminare le sue differenze I(0). Naturalmente, i rendimenti dei cotier non sono I(0), ma non sono nemmeno troppo lontani da esso.
A proposito, i rendimenti del solito moto browniano mostrano dipendenze solo al livello di significatività 0,01, il che è abbastanza naturale.
In breve, tutto è come dovrebbe essere. L'oggetto dello studio è scelto correttamente - le quotazioni ritornano. Non abbiamo perso il detrending.
Mathemat, cosa intendi per rendimenti delle quotazioni? È un delta tra la citazione 1 e la citazione 2, o cosa?
Return[i] = return[i] = close[i] - open[i] (mio).
Se è corretto, dovrebbe essere return[i] = close[i] - close[i+1].
Nella prima formula ho solo rimosso gli spazi vuoti. Ma non è troppo importante in realtà.
Lo strumento è lo stesso ovunque.
Hai da lo... No, sarà difficile lavorare su una barra zero. Non confondere il semplice con il complicato.
E qui è semplice - aperto alle 14:00 e chiuso alle 15:00, nessun problema. Oppure ha aspettato e continuato, se la previsione meno la prima barra nella stessa direzione.
E che alti e bassi ci saranno - stronzate.
Vladimir, ti ho offeso in qualche modo? )))