Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 27
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Francamente, non è molto probabile che il residuo sia incredibilmente simile nella struttura agli effetti della volatilità.
L'idea è buona, ecco un grafico SB generato con la stessa volatilità di EURUSD. Alexey, saresti così gentile da fare un'analisi per questo. Vediamo se ci sono differenze.
Non dovresti prendere una sola volatilità, ma per EURUSD 3 o giù di lì (dipende dai filtri DC). Perché i tick non sono solo +1/-1 punto, e SB è generato da un punto per tick.
Francamente, non è molto probabile che il residuo sia incredibilmente simile nella struttura agli effetti della volatilità.
Se la volatilità è contabilizzata correttamente, allora si tratta di effetti di memoria per il segno del cambiamento di prezzo sulla barra zero. Se ci sono problemi di volatilità, allora si tratta di volatilità residua + altre dipendenze.
La domanda è: come ci assicuriamo di aver tenuto conto di tutta la volatilità?
Se la volatilità è contabilizzata correttamente, allora si tratta di effetti di memoria per il segno del cambiamento di prezzo sulla barra zero. Se ci sono problemi di volatilità, allora si tratta di volatilità residua + altre dipendenze.
La domanda è: come ci assicuriamo di aver tenuto conto di tutta la volatilità?
О! Ho un'idea. Proverò a prendere la serie iniziale EURUSD H1 di oggi, prendere i suoi rendimenti e mescolare a caso i segni di cambiamento del prezzo. Eureka, questa sarà l'esatta volatilità con un movimento di prezzo su/giù simile a quello di una moneta. Ciò che rimane allora, quando si confrontano i dati, sono le dipendenze di segno netto.
Sto pensando correttamente? Cosa suggerisce?
Francamente, non è molto probabile che il residuo sia incredibilmente simile nella struttura agli effetti della volatilità.
non devi prendere un solo bue, ma per EURUSD 3 o giù di lì (dipende dai filtri della società di brokeraggio). Perché i tick non sono solo +1/-1 punti, e SB è generato con un punto per tick.
Prendere in considerazione gli effetti delle zecche potrebbe essere un secondo passo, ad esempio stabilire i rendimenti reali.
Mi chiedo se Yurixx stia ancora guardando qui dentro, ricordo che stava facendo questo tipo di cose
О! Ecco un'idea: oggi cercherò di prendere la serie iniziale EURUSD H1, prenderne i rendimenti e mescolare a caso i segni del movimento dei prezzi. Eureka, questa sarà l'esatta volatilità con un movimento di prezzo su/giù simile a quello di una moneta. Ciò che rimane allora, quando si confrontano i dati, sono le dipendenze di segno netto.
Sto pensando correttamente? Cosa suggerisce?
Penso che non tutta la volatilità sia dannosa per noi, e idealmente possiamo beneficiare della direzione e della grandezza del movimento dei prezzi. Quindi non vale certo la pena di lottare per eliminare del tutto la volatilità, imho. Ho suggerito un altro approccio (normalizzazione al profilo), ma visto che l'hai scelto, prima di tutto, dovremmo controllare diverse realizzazioni prima di trarre conclusioni, e in secondo luogo, non dovremmo soffermarci sulla volatilità, non è l'unico effetto conosciuto, la stessa recuperabilità è anche una proprietà consolidata delle serie di prezzi.
Normalizzare al profilo lascia ancora delle correlazioni, l'ho provato. Inoltre, c'è una forte dipendenza dalla volatilità ai ritardi più vicini, e la normalizzazione non la elimina completamente.
E il ritorno qual è (per quanto riguarda un certo numero di ritorni)? Se ci fosse un + seguirà - con una probabilità leggermente maggiore?
О! Ecco un'idea: oggi cercherò di prendere la serie iniziale EURUSD H1, prenderne i rendimenti e mescolare a caso i segni del movimento dei prezzi. Eureka, questa sarà l'esatta volatilità con un movimento di prezzo su/giù simile a quello di una moneta. Ciò che rimane allora, quando si confrontano i dati, sono le dipendenze di segno netto.
Sto pensando correttamente? Cosa suggerisce?
sì, anche un'opzione :) si può anche scegliere un segno a caso - "+" con una probabilità di 0,5 e "-" con la stessa probabilità
волу надо не единичную брать, а для EURUSD 3 где-то.
Mi sembra di aver generato per difetto, cioè il coefficiente era 8. Ciò che mi ha anche sorpreso è che l'ampiezza della SB era diverse volte maggiore di quella reale.
Suggerisco di occuparsi di un campione di EURUSD_RAND per il momento, e quando il problema sarà risolto, collegare anche gli altri campioni.
Normalizzare al profilo lascia ancora delle correlazioni, l'ho provato. Inoltre, c'è una forte dipendenza dalla volatilità ai ritardi più vicini, e la normalizzazione non la elimina completamente.
E il ritorno qual è (per quanto riguarda un certo numero di ritorni)? Se ci fosse un + seguirà - con una probabilità leggermente maggiore?
Per le zecche il meno seguirebbe con un nа molto più probabile