Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 26
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L'idea è buona, ecco un grafico SB generato con la stessa volatilità di EURUSD. Alexey, saresti così gentile da fare un'analisi per questo. Guardiamo le differenze, se ce ne sono.
Il risultato di questi dati è già pronto.
Come al solito, istogramma dei valori di mutua informazione a ritardi fino a 500. (IL SEGNO DEGLI INCREMENTI È STATO MANTENUTO).
Sembrano i veri dati EURUSD H1. Tuttavia, la somma delle informazioni reciproche su una tale serie è: 1,46 Bit - contro i 3,57 Bit della serie reale.
Se la volatilità è stata trasferita in modo assolutamente preciso, è fantastico! Perché si scopre che oltre alla volatilità, il resto dell'informazione (2.11 Bit) è legato al segno dell'aumento del prezzo nella serie reale delle quotazioni.
Cosa ne pensate?
Ragazzi, datemi qualche indicatore che vi piace e fatemi sapere cosa prevedete con esso, come un segno di accrescimento o un livello di prezzo. Eseguirò questo indicatore con diversi parametri e calcolerò l'informazione reciproca. Sarebbe auspicabile inviare il file con le citazioni e il calcolo delle formule dell'indicatore in Excel, sarà un bene per tutti.
E infine, il mio risultato può essere confrontato con il tester di strategia, se è possibile. Questo sarà un passo verso la pratica, vero?
Sta pretendendo una rigorosa stazionarietà dai processi reali? Spero di no.
Non è una questione di fare così.
Non ha senso costruire un modello per un processo non stazionario, ma prendere e costruirne uno, ma semplificando costantemente il problema. Prendete alcune parti di un processo non stazionario, per esempio il trend, e vedete qual è il residuo. Poi facciamo il passo successivo. L'obiettivo è quello di ottenere un processo stazionario per il residuo e questo viene fatto solo per garantire la stabilità della previsione.
Se non c'è l'obiettivo di una previsione stabile, si possono far girare i numeri avanti e indietro.
Sta pretendendo una rigorosa stazionarietà dai processi reali? Spero di no.
Non è una questione di fare così.
Non ha senso costruire un modello per un processo non stazionario, ma prendere e costruirne uno, ma semplificando costantemente il problema. Prendete alcune parti di un processo non stazionario, per esempio il trend, e vedete qual è il residuo. Poi facciamo il passo successivo. L'obiettivo è quello di ottenere un processo stazionario per il residuo e questo viene fatto solo per garantire la stabilità della previsione.
Se non c'è l'obiettivo di una previsione stabile, si possono far girare i numeri avanti e indietro.
È anche auspicabile mantenere almeno una certa informatività in senso lato nella serie risultante, rispetto a quella originale, altrimenti la previsione sarà difficile da interpretare.
Uno dei requisiti per tali trasformazioni è la reversibilità
Это лозунг, который говорит, что где-то что-то видел.
http://www.amazon.com/Introduction-Econophysics-Correlations-Complexity-Finance/dp/0521620082
Leggere queste pubblicazioni non mi fa guadagnare più soldi.
Questo è un peccato.
Il risultato di questi dati è già pronto.
Come al solito, istogramma dei valori di mutua informazione a ritardi fino a 500. (IL SEGNO DEGLI INCREMENTI È STATO MANTENUTO).
Sembrano i veri dati EURUSD H1. Tuttavia, la somma delle informazioni reciproche su una tale serie è: 1,46 Bit - contro i 3,57 Bit della serie reale.
Se la volatilità è stata trasferita in modo assolutamente preciso, è fantastico! Perché si scopre che oltre alla volatilità, il resto dell'informazione (2.11 Bit) è legato al segno dell'aumento del prezzo nella serie reale delle quotazioni.
Cosa ne pensate?
Se la volatilità è stata trasferita esattamente, è fantastico! Dopo tutto, si scopre che a parte la volatilità, il resto dell'informazione (2,11 bit) è trasportato dalle dipendenze relative al segno degli incrementi di prezzo nella serie reale di quotazioni. Cosa ne pensate?
La volatilità viene trasferita con assoluta precisione. In questo grafico il volume dei tick è completamente uguale a quello delle barre orarie EURUSD, tutto il resto è puro coin flip compresso in OHLC.
Alexey, è possibile mostrare la differenza tra il Rand EURUSD e il reale EURUSD sul grafico? Mi piacerebbe vedere quei 2.11 bit di prima mano.
La volatilità è stata trasferita in modo assolutamente corretto. In questo grafico il volume dei tick è interamente uguale a quello delle barre orarie EURUSD, tutto il resto è puro coin flip compresso in OHLC.
Alexey, è possibile mostrare la differenza tra Rand EURUSD e il reale EURUSD sul grafico? Mi piacerebbe vedere quei bit 2.11 per me stesso.
Buona giornata!
Vi mostrerò il confronto e anche un file con questi dati.
La serie blu è calcolata usando i tuoi dati casuali con la volatilità conservata.
Si tratta di una serie di residui di mutua informazione delle serie reali e casuali:
Di nuovo, se la vola è stata aggiunta in modo eccezionalmente corretto, i residui visibili dell'informazione reciproca si riferiscono esclusivamente alle probabilità dei segni degli incrementi.