Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 4
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2 faa1947: OK, lasciate che la scienza. Se ricordo bene, l'econometria ama molto imporre i suoi modelli ai dati finanziari. Non li impongo. Quindi non mi occupo di econometria. Ci sono altre domande?
Fermati e mettiti su EViews
L'ho già installato e funzionante. Ma non ho ancora iniziato a lavorarci come si deve. È bello sentire nomi familiari...
Con la parola "moderatore" in mente, voglio lamentarmi della vita. Secondo la mia stima, il tutto (con la più rara delle eccezioni) è una canzone di un Chukchi che guida attraverso la tundra e canta - ciò che vede.
L'econometria è una signora piuttosto vecchia e ha una quantità enorme di strumenti che bisogna ancora saper applicare. Nemmeno io sono un econometrico, le nostre università laureano questi specialisti da più di un decennio, ma per qualche motivo non sono su questo forum.
Il primo passo, estremamente vago, è il detrending. Sono stato rimproverato per aver postato dei grafici, ma ne consegue che il metodo usato in questo thread per ottenere il residuo non ha senso, poiché le statistiche di questo residuo sono pessime come quelle della serie originale.
Sono quasi 2 mesi che cerco di pubblicare un articolo iniziale sull'applicazione dell'econometria, ma finora senza successo. Forse con la sua pubblicazione sarà possibile organizzare una discussione coerente sull'analisi della BP e la sintesi dei modelli per fare previsioni con il suo errore.
E EViews è considerato uno dei migliori programmi econometrici. E il livello di formazione dei nostri specialisti non è probabilmente abbastanza "maturo" - se si parla di finanza quantitativa. Penso che si faranno conoscere molto presto.
Il primo passo, estremamente vago, è il detrending. Sono stato rimproverato per aver postato dei grafici, ma da essi si evince che il metodo applicato in questo thread per ricavare il residuo non ha senso, poiché le statistiche di quel residuo sono pessime come quelle della serie originale.
Sì, vago. Ancora una volta: è un metodo di pre-elaborazione utilizzato per molti modelli econometrici, per i quali è auspicabile ottenere alla fine I(0). Chi dice che è I(0) che serve per il tema di ricerca del ramo?
Sono quasi 2 mesi che cerco di pubblicare un articolo iniziale sull'applicazione dell'econometria, ma finora senza successo. Forse con la sua pubblicazione sarà possibile organizzare una discussione coerente sull'analisi della BP e la sintesi dei modelli per fare previsioni con il suo errore.
È una grande idea. Lo sostengo con tutto il mio cuore. Cosa le impedisce di pubblicarlo?
2 HideYourRichess: Oggi sono un po' in vacanza, quindi sono temporaneamente libero di dire quello che penso :) Stiamo avendo una resa dei conti religiosa su cosa sia l'informazione?
Mathemat:
Chi dice che l'argomento di ricerca del ramo ha bisogno di I(0) in modo specifico?
Il tema della ricerca è qui? Per me TI riguarda la codifica e la crittografia e il processo inverso. Qui si cerca di ricavare alcune informazioni effettivamente significative sulla base di formule, presumibilmente da TI. Ci sono altre scienze per queste operazioni, che oltre all'analisi provano anche che vediamo veramente quello che vediamo e non qualche fantasma che vede solo l'autore del tema. Io, d'altra parte, ho dato un esempio nel post che è stato possibile ottenere una volatilità costante del residuo a tutti, il che ci dice che se c'era, non è significativo e non dovrebbe essere trattato.
Questa è una grande idea. Lo sostengo con tutto il mio cuore. Cosa le impedisce di pubblicarlo?
Su MQL5 nello stato "pronto per essere pubblicato", si sta solo allungando e il mio post è più un annuncio e un invito alla discussione.
Puoi spiegare sulle tue dita perché questo deve essere preso in considerazione in una fase in cui non sono stati costruiti modelli di comportamento incrementale? Nessun modello, solo una schietta applicazione della teoria dell'informazione. Grazie.
L'articolo conclude che ci sono dipendenze statistiche tra gli incrementi delle quotazioni. Una di queste dipendenze è ben nota - la dipendenza della varianza condizionata degli incrementi (d[t]) dal valore degli incrementi precedenti (r[t-1], r[t-2], ...) e dalle varianze (d[t-1], ...).
La ragione per trovare una relazione statistica era molto probabilmente la volatilità. E la previsione della volatilità è improbabile che aiuti nel compito di previsione della direzione che interessa ad alexeymosc.
Non capisco cosa stai facendo qui. Ho deciso di rinfrescare la mia comprensione della Teoria dell'Informazione (IT) e l'ho cercata nel glossario dei termini:
TI considera la nozione di "informazione" solo dal punto di vista quantitativo, senza riferimento al suo valore o anche al suo significato. Con un tale approccio una pagina di testo dattiloscritto al massimo contiene sempre approssimativamente la stessa quantità di informazioni, determinata solo dal numero di caratteri e spazi (cioè di caratteri) sulla pagina e non dipende da ciò che è stampato su di essa, compreso il caso di set di caratteri senza senso e caotico. Per la modellazione dei sistemi di comunicazione, questo approccio è valido, poiché sono progettati per trasmettere informazioni rappresentate da qualsiasi set di caratteri senza errori sul canale di comunicazione. Nei casi in cui è essenziale considerare il valore e il significato delle informazioni, l'approccio quantitativo è inapplicabile. Questa circostanza impone delle restrizioni essenziali ai campi di applicazioni possibili del TC. Non tenerne conto ha portato nelle prime fasi di sviluppo a sovrastimare l'importanza applicata.
A questo proposito ho tre possibili risposte:
1. Siete sicuri che il dizionario stia mentendo e non è proprio così.
2. Siete nelle "prime fasi di sviluppo" e non avete ancora intrapreso una valutazione della "rilevanza applicata".
3. Tu sei qualcos'altro.
Quindi lei ha messo in dubbio la legittimità stessa di questo approccio nel mio articolo?
Leggendo le vostre supposizioni, noi siamo un'altra cosa. Non posso dire di essere agli inizi, tuttavia mi sforzo di avvicinarmi al soggetto senza imporgli limitazioni soggettive, convenzioni o teorie. Lo studio è iniziato con una tabula rasa, il che significa che non sono stati applicati tutti i tipi di sensi economici e di altro tipo nell'interpretazione del processo. Pertanto, credo che almeno non sia sbagliato usare le formule TI per un tale compito.
L'articolo conclude che ci sono dipendenze statistiche tra gli incrementi delle quotazioni. Una di queste dipendenze è ben nota - la dipendenza della varianza condizionata degli incrementi (d[t]) dal valore degli incrementi precedenti (r[t-1], r[t-2], ...) e dalle varianze (d[t-1], ...).
La ragione per trovare la correlazione statistica era molto probabilmente la volatilità. E la previsione della volatilità è improbabile che aiuti nel compito di prevedere la direzione, che interessa ad alexeymosc.
La dipendenza della varianza dai valori passati della varianza potrebbe effettivamente verificarsi. Sono d'accordo. Ma dobbiamo andare avanti, cercare di eliminare questa dipendenza e vedere se rimane.
E ho una contro-domanda, è stata stabilita l'applicabilità dell'assiomatica del termine informazione che TI opera rispetto al mercato?
Raccoglierete questa sfida o litigheremo per niente?