[FOREX - Tendenze, previsioni e conseguenze (Episodio 6: Agosto 2011) - pagina 175
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Cosa c'è di sbagliato in un tale criterio? Se le previsioni adiacenti si sovrappongono abbastanza male, allora nessuna di esse sembra essere improbabile. Dal punto di vista algoritmico sembra abbastanza semplice sommare le traiettorie proposte, e se non sono d'accordo tra loro - si ottiene una nuvola diretta orizzontalmente (l'intervallo di confidenza sarà più ampio della lunghezza del movimento "origine-bersaglio"). Se ci sono altri modi per determinare la stabilità, per favore ditemelo.
Ecco cosa mi è venuto in mente. Fai una previsione non dalla prima barra chiusa, ma dalla quinta (per esempio). Le ultime 5 barre reali dovrebbero essere utilizzate come test di controllo per la previsione - contate la % di coincidenza con la previsione per loro (chiamiamola deviazione di controllo). Se è basso - cambiate la dimensione del campione (PostBars) fino a quando la deviazione di controllo diventa accettabile. Un analogo del test in avanti. Questo è uno.
Due - cambiare PostBars più o meno 1 non dovrebbe influenzare troppo la deviazione di controllo. Se lo fa, allora abbiamo trovato una corrispondenza casuale.
Tre - la nuvola di previsione(linee tratteggiate) non dovrebbe divergere uniformemente in entrambe le direzioni. Deve necessariamente essere asimmetrico (più a sud o a nord). Questo è un segnale aggiuntivo.
Queste sono solo idee per ora. Sperimenterò questo fine settimana.
Ecco cosa mi è venuto in mente.
Sì, tutte le varianti - una, due e tre - funzionano. Puoi complicare l'indicatore, o puoi implementarli già nell'EA.
Cosa c'è di sbagliato in questo criterio? Se c'è poca sovrapposizione tra le previsioni adiacenti, allora una qualsiasi di esse sembra improbabile. Dal punto di vista algoritmico sembra essere abbastanza semplice sommare le traiettorie proposte, e se non concordano tra loro - si ottiene una nuvola diretta orizzontalmente (l'intervallo di confidenza sarà più ampio della lunghezza del movimento "start-target"). Se ci sono altri modi per determinare la stabilità, per favore ditemelo.
non è chiara la giustificazione teorica della previsione dell'indicatore, perché la previsione dovrebbe avverarsi?
Non c'è nessuna teoria. C'è un presupposto sottostante che i movimenti tipici si ripetono. Naturalmente, le notizie introducono il caos, ma nessuno ha promesso di nutrire sulla strada c'è una speranza di migliorare le previsioni da 50/50 ad almeno 60/40. Se funziona - l'ipotesi originale era corretta.
la giustificazione teorica della previsione dell'indicatore non è chiara, perché la previsione dovrebbe avverarsi?
Non capisco la base teorica della previsione dell'indicatore, perché la previsione dovrebbe avverarsi?
la giustificazione teorica dell'indicatore è il terzo postulato della teoria di Dow (e dell'AT in generale):
"la storia si ripete", portata all'assoluto
In generale, questo postulato denota la consistenza della psicologia dei partecipanti al mercato, cioè ci si può aspettare che i modelli ripetitivi si ripetano e indagare tali modelli... Ma cosa succede se prendiamo come modello solo alcune barre recenti che non sono belle, non molto spettacolari, ma la psicologia non dovrebbe giocare solo dove ti sembra "bello", e cercare coincidenze nel passato. Se riuscite a trovare alcune realizzazioni simili, potete vedere il loro sviluppo, e se lo sviluppo è simile - aspettatevi la stessa psicologia, lo stesso sviluppo questa volta.
Tutto sembra essere molto logico.
un film che ho visto qui su un collega))))
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3699204
un film che ho visto qui su un collega))))
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3699204
C'è una traduzione in russo disponibile/non disponibile? :-))) Non sono ancora così bravo con l'inglese... :-)))
Ragazzi, potete dirmi - in (-su) cosa si può guardare con i sottotitoli in russo?
Grazie.