Fenomeni di mercato - pagina 50

 
faa1947:

Sei tu quello intelligente.

Non metto in dubbio la sua capacità mentale e le sue qualifiche, ma il suo modello è sbagliato fin dall'inizio, nella sua stessa formulazione.

Sì, scusate l'insulto, ma sto finendo le ultime righe, come in un ban. Presto si accorgeranno che sono farnsworth, e verrò bannato di nuovo. A quest'ora starai parlando con Hexogen.

 
Ok, ecco un fenomeno per chiarire - se tracciamo la distribuzione della volatilità per i minuti dell'ora (High-Low), i picchi sono a 0, 15,30,45,59. E ancora di più - in quei minuti c'è un movimento stabile nella direzione della tendenza, ma circa lo spread medio. Inoltre, le tendenze si formano con un periodo fino a un'ora.
 
_Farnsworth:
Non è così che si chiamano i miei, onestamente.

Se la varianza è stabile, da dove viene la coda spessa?

I valori anomali della varianza rendono probabili gli eventi a bassa probabilità. I frattalisti sembrano averlo dimostrato.

 
Svinozavr:

(Scrollando le spalle) Inizia.

Non capisco, sono primo, secondo o ? ))) // Serge. Rilassati! Tutto è relativamente (come potrebbe essere altrimenti!) normale. Io, per esempio, sono interessato a leggerti. Non sto mentendo.

Non sono ancora arrivato a te... Sento che un moderatore mi fermerà. Comunque, il bene con un fucile batte il male...
 
faa1947:

Se la varianza è stabile, da dove viene la coda spessa?

I valori anomali della varianza rendono probabili gli eventi a bassa probabilità. Questo sembra essere stato dimostrato dai frattalisti.


Non si tratta veramente di instabilità, ma di dipendenze varianza/volume su valori precedenti della varianza/volume. E se la vola variasse ma senza certe dipendenze, si arriverebbe comunque a HP
 
_Farnsworth:
Non sono ancora arrivato a te... Sento che un moderatore mi fermerà. In generale, il bene con un fucile sconfiggerà il male...

))) Il bene dovrebbe venire con i pugni. Come minimo (cosa, quale fine?)) con un fucile da caccia.

===
È un peccato che non ce l'abbia fatta.

 
... ...venite, tirate fuori una betulla e divertitevi...
 
Avals:

In realtà non si tratta di instabilità, ma di dipendenza di varianza/volume da valori precedenti di varianza/volume. E se la vola variasse ma senza certe dipendenze, si arriverebbe comunque all'HP.
Non sono sicuro di quale dipendenza stiamo parlando. Di solito si inizia a modellare ARCH dopo aver rimosso le dipendenze dalla serie. Non sono a conoscenza di nessun'altra metodologia.
 
faa1947:
Non sono sicuro di quale dipendenza tu stia parlando. Di solito si inizia a modellare ARCH dopo aver rimosso le dipendenze da una riga. Non sono a conoscenza di nessun'altra metodologia.

In realtà, la modellazione ARCH è la modellazione di un'onda basata su certe dipendenze dai suoi valori storici
 
faa1947:

Se la varianza è stabile, da dove viene la coda spessa?

I valori anomali della varianza rendono probabili eventi improbabili. I frattalisti sembrano averlo dimostrato.

Ho scritto della dispersione stabile? Dove? A proposito, puoi provare che ce l'hai?

faa, il mio nickname preferito è stato bannato di brutto. Non sarò sotto l'inquietante _farnsworth per molto tempo :))) Darò un altro paio di calci a Svina e poi andrò a farmi gli affari miei. È importante sottolineare: il mio. Mi sono appena reso conto che cercare di dare al mio cervello un aspetto riconoscibile non è proprio il mio forte. Ed è una seccatura.