Fenomeni di mercato - pagina 57
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OK, sono convinto. Anche se credo che ogni trader commercia con una previsione.
Yura, è passato molto tempo da quando ti ho sentito dire questo... qualcosa di familiare.
I commercianti non scambiano necessariamente con le previsioni, perché i drogati si accontentano di martin o serrature.
Intendevo il corso creativo per studiare i test in avanti. Per esempio, sono interessato alla questione di come calcolare la continuazione di un avanzamento di successo in base ai suoi risultati di ottimizzazione e al segmento iniziale.
Anche le azioni della maggior parte delle TS contengono delle regolarità. Per esempio, se una ST è un fitting, la sua equità è abbastanza stazionaria dopo il fitting con MO minus spread e dispersione che è una costante a giudicare dalla sua forma lineare.
Se la prova in avanti ha successo, si vede chiaramente che le sue proprietà non sono simili a quelle fisiche, per esempio, quando la sua energia potenziale si esaurisce, cade, ma senza l'accelerazione della caduta libera, ma in modo uniforme.
Piuttosto per lo studio dei test a termine l'analisi di regressione non lineare è più adeguata, almeno rispetto alla sua "applicazione" ai BP di prezzo? Dovremmo sederci per l'econometria o qualcosa del genere?
Siediti, avrai anche qualcosa di cui parlare con la Faa ...
Ne dubito. faa vuole solo eseguire qualcosa attraverso EView, non importa cosa per e per che cosa, che è, senza alcun riferimento al contesto, indipendentemente dalle controindicazioni, e più così per interpretare i risultati che è difficilmente in grado, e qui non volerà.
C'è anche la preoccupazione che il docent venga in giro con la sua (18).
Quindi probabilmente sta meglio da solo che con questi aiutanti, vero?
I trader non commerciano necessariamente con le previsioni, in quanto i perdenti si accontentano di martin o serrature.
Intendevo il canale creativo per studiare le prove in avanti. Per esempio, sono interessato alla questione di come calcolare la continuazione di un avanzamento di successo in base ai suoi risultati di ottimizzazione e al segmento iniziale.
Anche le azioni della maggior parte delle TS contengono delle regolarità. Per esempio, se una ST è un fitting, la sua equità è abbastanza stazionaria dopo il fitting con MO minus spread e dispersione che è una costante a giudicare dalla sua forma lineare.
Se la prova in avanti ha successo, si vede chiaramente che le sue proprietà non sono simili a quelle fisiche, per esempio, quando la sua energia potenziale si esaurisce, cade, ma senza l'accelerazione della caduta libera, ma in modo uniforme.
Piuttosto per lo studio dei test a termine l'analisi di regressione non lineare è più adeguata, almeno rispetto alla sua "applicazione" ai BP di prezzo? Dovremmo sederci per l'econometria o qualcosa del genere?
E con l'analisi di regressione non lineare, cosa si può determinare in questo caso? Regolare i parametri di ingresso "ideali" dell'impostazione del gufo ciascuno individualmente, una combinazione?
Cosa si può determinare usando l'analisi di regressione non lineare in questo caso? Prevedere i parametri di ingresso "ideali" del setup del gufo, ognuno individualmente, una combinazione?
Estrapolazione dell'equità - questo dice tutto. I parametri di input sono già noti, non c'è bisogno di definirli. Diciamo che è meglio lasciarli intatti se l'attaccante ha successo.
Ma per trovare la relazione tra i parametri sul fit: PF, MO, drawdown, ecc. e parametri simili sul forward è auspicabile, in termini di: i parametri di fitting influenzano il forward o no?
Estrapolazione - questo dice tutto. I parametri di input sono già noti, non c'è bisogno di definirli. Diciamo che è meglio non toccarli se l'attaccante ha successo.
Così capisco, per determinare il momento in cui l'Expert Advisor deve "fumare".
Quindi capisco, per determinare il momento in cui l'EA deve "fumare".
Determinare almeno approssimativamente il momento in cui cercare un altro attaccante, cioè quando quello attuale consuma energia potenziale.
E cosa - è un grosso problema? Capire quando un contesto cambia in un altro è - . così difficile?
E cosa - è un grosso problema? Capire quando un contesto cambia in un altro è - ... così difficile?
Chi lo sa? Forse non ne vale la pena se sei intelligente.
Ognuno ha i suoi problemi:
1. L'armadietto ha un patrimonio netto sul bordo del MC, e il saldo sta crescendo rapidamente.
2. Il giocatore Martini ha una lunga serie di perdite.
3. Perdente - che si muove controcorrente.
4. Un giocatore di rake ha stabile 10 pips al giorno.
5. Il nerd - succhiare le code di grasso
...
N. У ... ecc. ecc.
Ho un problema con gli attaccanti, però.
E cosa - è un grosso problema? Capire quando un contesto cambia in un altro è - ... così difficile?
Lei usa questa idea e, suppongo, non senza successo?