Fenomeni di mercato - pagina 45
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quello blu è il risultato di una modifica o è solo disegnato per chiarezza?
È una gaussiana adattata dai minimi quadrati ai dati grezzi.
Mostra lo stesso per gli Eurobucks, per M15 o più piccoli. E correggere il segno.
Per favore.
Ecco la distribuzione dei minuti della serie EURUSD 15m per Open[i]-Open[i+1] - rosso e Open[i]-Close[i] - blu:
Come potete vedere, non c'è una differenza significativa.
Il segno di cosa mettere a punto?
Ecco la distribuzione per le sentinelle. Quella blu mostra la distribuzione normale. Si può constatare una buona convergenza con la distribuzione gaussiana.
Vorrei aggiungere un'altra sfumatura all'indipendenza: la presenza di una componente deterministica (o è una dipendenza?). Non ha senso parlare delle caratteristiche statistiche della BP se c'è autocorrelazione in essa. La componente deterministica segnerà tutto e non ci si può fidare di nulla.
Le autocorrelazioni degli incrementi di prezzo sono poco significative.
Le autocorrelazioni degli incrementi di prezzo sono poco significative.
Sì. :)
Il fenomeno di mercato che sono riuscito a comprendere finora è il seguente:
1. Puoi analizzare la storia del mercato e identificare i vari "modelli" con cui il mercato si è presumibilmente mosso;
2. Si può prevedere il mercato con vari gradi di probabilità;
3. La cosa più importante è che il mercato agirà ancora in modo più originale dei punti 1 e 2;
4. Per il trader, il modello più prezioso del mercato è la volatilità, cioè il principio del "tutto torna alla normalità", la presenza e la considerazione della correlazione reciproca degli strumenti di trading.
5. È impossibile spremere qualcos'altro dal mercato - vi costerà denaro.
È solo una coincidenza formale di una linea con un'altra. Da questo non si può concludere che il meccanismo di formazione delle due linee sia lo stesso. Se c'è dipendenza tra i campioni sulle zecche, esiste anche sull'orologio. Non scompare con lo zoom. Pertanto, non si può chiamare questa distribuzione normale. È simile nella forma ma non nel contenuto.
Non ha molto senso dire qualcosa sull'argomento senza i risultati di un particolare strumento. Non avevo intenzione in questo thread di approfondire la questione del meccanismo di formazione del barocco e ho espresso solo la mia opinione generale sull'argomento. Ma posso anche giustificarlo.
Se si costruisce un modello AR per un processo di tick si vedrà che i coefficienti AR sono non-zero solo per il primo e meno spesso per il secondo termine. Questo ci dice che in un modello lineare ogni tick ricorda la storia non più profonda del tick precedente. Poi, in profondità, per induzione. Se, per esempio, la relazione con il tick precedente nel nostro BP è a=1/2, allora la relazione con il tick precedente sarà 1/4, e così via. Ora, cos'è una barra oraria? - Si tratta di un assottigliamento di una serie di zecche con un passo non equidistante. Per la stima, questo passo può essere preso come una costante, e su un ordine di grandezza stimato di 1000 tick. Quindi, se abbiamo un legame tra le zecche, come lei ha giustamente notato sopra, allora ce n'è uno anche sull'orologio. Stimiamo questa relazione per ordine di grandezza: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Con grande precisione è zero!
Quindi il tuo ". Essa (dipendenza) non scompare da nessuna parte con l'aumentare della scala..." ha bisogno di una giustificazione e la distribuzione a barre orarie che ho citato molto probabilmente tende ad essere normale sia nella forma che nel contenuto proprio a causa della mancanza di una relazione significativa tra i conteggi. Naturalmente, sto andando troppo lontano e capisco che i tick all'interno di una barra oraria e sul suo confine non sono gli stessi a causa della psicologia della folla, che prende parte al meccanismo di formazione del prezzo. Inoltre non posso escludere la presenza di connessioni non lineari tra le zecche che non sono considerate dal modello AP. Penso che questi effetti non determinino la forma della distribuzione dell'ampiezza della barra sui grandi TF.
Le autocorrelazioni degli incrementi di prezzo sono poco significative.
Non ha molto senso dire qualcosa sull'argomento senza i risultati di un particolare strumento. Non avevo intenzione in questo thread di approfondire la questione del meccanismo di formazione del barocco e ho espresso solo la mia opinione generale sull'argomento. Ma posso anche giustificarlo.
Se si costruisce un modello AR per un processo di tick si vedrà che i coefficienti AR sono non-zero solo per il primo e meno spesso per il secondo termine. Questo ci dice che in un modello lineare ogni tick ricorda la storia non più profonda del tick precedente. Poi, in profondità, per induzione. Se, per esempio, la relazione con il tick precedente nel nostro BP è a=1/2, allora la relazione con il tick precedente sarà 1/4, e così via. Ora, cos'è una barra oraria? - Si tratta di un assottigliamento di una serie di zecche con un passo non equidistante. Per la stima, questo passo può essere preso come una costante, e su un ordine di grandezza stimato di 1000 tick. Quindi, se abbiamo un legame tra le zecche, come lei ha giustamente notato sopra, allora ce n'è uno anche sull'orologio. Stimiamo questa relazione per ordine di grandezza: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Con grande precisione è zero!
Quindi il tuo ". Essa (dipendenza) non scompare da nessuna parte con l'aumentare della scala..." ha bisogno di una giustificazione e la distribuzione a barre orarie che ho citato tende molto probabilmente ad essere normale sia nella forma che nel contenuto proprio a causa della mancanza di una relazione significativa tra i conteggi. Naturalmente, sto andando troppo lontano e capisco che i tick all'interno di una barra oraria e sul suo confine non sono gli stessi a causa della psicologia della folla, che prende parte al meccanismo di formazione del prezzo. Inoltre non posso escludere la presenza di legami non lineari tra le zecche che non sono considerati dal modello AP. Penso che questi effetti non determinino la forma della distribuzione dell'ampiezza della barra sui grandi TF.
Il fenomeno di mercato che sono riuscito a comprendere finora è il seguente:
1. Puoi analizzare la storia del mercato e identificare i vari "modelli" con cui il mercato si è presumibilmente mosso;
2. Si può prevedere il mercato con vari gradi di probabilità;
3. La cosa più importante è che il mercato agirà ancora in modo più originale dei punti 1 e 2;
4. Per il trader, il modello più prezioso del mercato è la volatilità, cioè il principio del "tutto torna alla normalità", la presenza e la considerazione della correlazione reciproca degli strumenti di trading.
5. È impossibile spremere qualcos'altro dal mercato - vi costerà denaro.