Fenomeni di mercato - pagina 43
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Bene, ecco un seguito... beh, già che ci siamo:
Guarda le code grasse sulla distribuzione dei tick e il tuffo "anormale" nei piccoli incrementi dei rendimenti orari.
Bene, ecco un seguito... Beh, già che ci siamo
Posso condividere la mia osservazione?
Per X il livello in ppts da 1 a 100 (1pp=0,0001), per Y la somma di C+H+L a quel livello in percentuale. Per esempio, il prezzo è 1,27816, su X corrisponde a 82.
Euro m1, anche se su telai più grandi lo stesso modello. Statistiche su 250.000 bar (dal 2008)
Bene, ecco un seguito... beh, già che ci siamo:
Controlla le code grasse sulla distribuzione dei tick e il tuffo "anomalo" nell'area dei piccoli incrementi dei rendimenti orari.
Ho capito bene, sul grafico a tick, la distribuzione è anche anormale! Questo è sorprendente, perché mi è sempre sembrato che la ragione dell'anomalia sia il raggruppamento della volatilità nel tempo, cioè gli stessi grafici di equivolume dovrebbero essere più o meno normali, no?
Ho capito bene, sul grafico a tick, la distribuzione è anche anormale?! Questo è sorprendente, perché mi è sempre sembrato che la ragione dell'anomalia sia il raggruppamento della volatilità nel tempo, cioè gli stessi grafici di volume equi dovrebbero essere più o meno normali, no?
Prima dell'introduzione della quinta cifra questo era il caso.
Ho capito bene, sul grafico a tick, la distribuzione è anche anormale?! Questo è sorprendente, perché mi è sempre sembrato che la ragione dell'anomalia sia il raggruppamento della volatilità nel tempo, cioè gli stessi grafici di equivolume dovrebbero essere più o meno normali, no?
Sì, avete capito bene! La distribuzione è significativamente non normale e tende ad essere normale con l'aumento di TF. A ore possiamo già parlare di distribuzione normale degli incrementi. Inoltre questa condizione è soddisfatta con maggiore precisione. I più anormali sono le zecche e l'effetto non ha niente a che vedere con 4 o 5 segni. La figura qui sopra mostra la distribuzione dei 5 segni di spunta. Inoltre, tutta l'anormalità delle distribuzioni sui piccoli TF deve la sua esistenza alla serie di tick generatrice. In seguito tutto si normalizza gradualmente con la crescita della TF.
E la ragione dell'anormalità delle zecche, penso, è nella natura diabolica del processo di citazione stesso... Non lo capiremo mai.
E posso condividere la mia osservazione?
Livello X in pps da 1 a 100...
Livello in percentuale di cosa?
Livello in percentuale di cosa?
E sarebbe bello sentire dall'autore una stima (descrizione) dell'effetto dimostrato. E cosa dovremmo vedere nella figura qui sopra?
All'orologio, si può già parlare di una distribuzione normale degli incrementi.
È C-O o H-L che conta come incrementi? Ho appena contato H-L e ho ottenuto quanto segue
L'incremento è C-O o H-L? Ho appena contato H-L e ho ottenuto quanto segue
Il massimo sul grafico corrisponde al 100%, gli altri valori sono calcolati a partire da esso.
Il punto è che su un grafico (100 punti) chiusura, massimo o minimo è il più raro, poi mezzo grafico (50 punti), poi altri livelli multipli di 10 punti. Forse dovresti impostare uno stop ad un livello multiplo di 10п (10,20,30,...) e limiti a livelli multipli di 5п.