Trading di un portafoglio di coppie di valute - pagina 10

 
Reshetov:

Anche io mi sono grattato la testa su questo. Si scopre che più piccole sono le trame, più alta è la probabilità di adattamento.


Meno sono i siti, più il calcolo è approssimativo.

Un esempio di questo calcolo è trovare la direzione positiva per gli strumenti del portafoglio. Abbiamo 2 punti di tempo. Come si comporta la curva di equilibrio del portafoglio tra questi punti non lo sappiamo. Sono necessarie più informazioni. Se prendiamo, per esempio, 10 punti di tempo, allora la situazione tra i punti estremi sarà raffinata, cioè otterremo nuovi estremi. Più sono i punti di tempo, più la situazione è raffinata. Arriva un punto in cui un ulteriore affinamento dei dati non è necessario e l'errore nel calcolo non è significativo.

 
kharko:

Più piccolo è il numero di siti, più grezzo è il calcolo.

Un esempio di questo calcolo è trovare la direzione positiva per gli strumenti del portafoglio. Abbiamo 2 punti di tempo. Come si comporta la curva di equilibrio del portafoglio tra questi punti non lo sappiamo. Sono necessarie più informazioni. Se prendiamo, per esempio, 10 punti di tempo, allora la situazione tra i punti estremi sarà raffinata, cioè otterremo nuovi estremi. Più sono questi punti di tempo, più la situazione sarà chiarita. Arriva un momento in cui un ulteriore affinamento dei dati non è necessario e l'errore di calcolo non è significativo.

Il mio punto è che se i dati non sono presi agli estremi, si ottiene qualcosa di medio. Per esempio, non c'è praticamente nessuna informazione per l'analisi di portafoglio nei piccoli laterali, e ce ne sono un casino di questi laterali.
 
Il TS si sta lentamente estendendo.
Il compito dell'indicatore Portfolio Currency v2 è quello di fissare i movimenti di gruppo degli strumenti di trading del portafoglio.
Resta la domanda: dove fissare il punto di riferimento e su quale base? Credo che la ragione sia la sua lontananza dal picco della curva di equilibrio del valore specificato. Per esempio, il portafoglio ha 10 strumenti. Selezioniamo 100 pip per ogni strumento. La distanza totale dell'estremo dal livello zero è più di 1000 pip. Nella modalità di ottimizzazione - cercando la direzione del movimento positivo per ogni strumento nel portafoglio - troviamo il punto di partenza.



Il punto di partenza è il 29.06.11 18:00. Il tempo può essere specificato se si passa a un lasso di tempo inferiore. Il valore di picco della curva di equilibrio è pari a 1092 punti. Il valore attuale è pari a 1057 punti. Il movimento massimo è pari a 283 punti, il movimento minimo è pari a 4 punti.

Apriamo posizioni nelle direzioni specificate dell'indicatore. Il livello di TP è uguale, per esempio, a 60 punti. L'intervallo della griglia è pari, per esempio, a 200 punti. La larghezza massima della griglia è pari a 1057 punti. Ora abbiamo tutti i dati di cui abbiamo bisogno per calcolare il volume della posizione per ogni strumento: l'importo che rischiamo, la larghezza massima della griglia di 105 pips e un intervallo di griglia di 20 pips.

Se l'indicatore cambia la direzione del trading durante il processo di trading, la posizione è bloccata. Per esempio, una posizione di vendita su USDJPY - movimento di 4 pip è il primo candidato per il blocco.

Conto demo.
Accesso: 1345962
Investitore: akz4ysp (password di sola lettura)

Server - InstaForex-Demo.com


 
kharko:
Ho adattato l'indicatore Portfolio Currency per il sistema di trading T101.
L'originale TS http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119



Questo indicatore ha il calcolatore originale per determinare la direzione generale del singolo portafoglio di 14 coppie di valute.


Ho fatto la mia versione dell'indicatore per T101

Id è una specie di insieme, ogni prossimo deve averne uno in più.

Poi il primo indicatore conta il punto base per il secondo, il secondo per il terzo, ecc.

Non ha molto senso averne più di tre.

File:
 

Cos'è un "punto base"? Un punto di partenza per l'ottimizzazione? Ci giriamo quando raggiungiamo il massimo prelievo ammissibile?

È redditizio o è sempre un salasso dopo un'eccessiva ottimizzazione?

 
Ho aggiunto un altro parametro all'indicatore Portfolio Currency v2 :
Pips - distanza positiva minima della curva di equilibrio in pips dal livello zero al punto finale dell'intervallo di tempo. Questo parametro trova il punto di partenza per la curva di equilibrio durante l'ottimizzazione.


 

Ho controllato.

Si scopre che più spesso si sovraottimizza, peggiore è il risultato.

Puoi giocarci. Iniziare con le impostazioni predefinite.

Consulente esperto:Portafoglio EvgeTrofi (2.1)
Simbolo:EURUSD
Periodo:Settimanale (2010.07.01 - 2011.07.28)
Parametri di ingresso:FileName=Symbols.csv
Rischio=50
OnlyOpenBar=true
MagicNumber=363111459
Lengh=150
NextOptimizeBar=200
Broker:MetaQuotes Software Corp.
Valuta:USD
Deposito iniziale:10 000.00
Leva:1:100
Risultati:
Qualità della storia:99%
Bar:56Tiki:1575425
Utile netto:2 680.10Profitto totale:9 103.39Perdita totale:-6 423.29
Redditività:1.42Aspettativa di vittoria:36.71
Fattore di recupero:2.16Rapporto di Sharpe:0.10
Dispersione del saldo:
Assoluta riduzione del bilancio:63.74Prelievo massimo in bilancio:3 221.45 (20.28%)Prelievo relativo per bilancio:20.28% (3 221.45)
Prelievo di fondi:
Prelievo assoluto di fondi:222.45Prelievo massimo di fondi:1 239.75 (10.33%)Prelievo relativo di fondi:10.33% (1 239.75)
Totale scambi:73Scambi brevi (% dei vincitori):26 (80.77%)Scambi lunghi (% di vittorie):47 (59.57%)
Totale scambi:168Operazioni redditizie (% di tutte le operazioni):49 (67.12%)Scambi in perdita (% di tutti):24 (32.88%)
Il più grande commercio redditizio:2 403.57Il più grande scambio in perdita:-3 221.45
Commercio medio redditizio:185.78Commercio medio perdente:-267.64
Numero massimo di vittorie continue (profitto):8 (629.18)Numero massimo di perdite continue (perdita):3 (-55.57)
Numero massimo di profitti continui (numero di vittorie):2 862.27 (2)Massima perdita continua (numero di perdite):-3 221.45 (1)
Vincite medie continue:3Media delle perdite continue:1


 

Nel frattempo, l'indicatore in MT4 ha mostrato la seguente immagine.

Vi ricordo che l'ottimizzazione è stata fatta su 100 candele W1 fino al 2010.07.01

 

Ora puoi testare l'idea di ottimizzazione. Nella nuova versione del mio indicatore, il periodo colorato di giallo è stato ottimizzato. È seguito da un grafico non influenzato dall'ottimizzazione.

Parametri dell'indicatore:

extern int Lengh=100; //Lunghezza dell'analisi

extern int Shift=0; //Che candela da cui ottimizzare

extern string FileName="Symbols.csv"; //file con simboli e direzioni (-1 vendere, 1 comprare)

extern bool ConsiderSwap = false; //Conta gli scambi

extern bool OptimizeProfit = true; //Ottimizzare per profitto(ottimizzazione rapida)

extern bool OptimizeDrowDown = false; //Ottimizzare per drawdown

extern color ColorOptimize = Yellow; //Colore del rettangolo, che ombreggia l'intervallo ottimizzato