Trading di un portafoglio di coppie di valute - pagina 10
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Anche io mi sono grattato la testa su questo. Si scopre che più piccole sono le trame, più alta è la probabilità di adattamento.
Meno sono i siti, più il calcolo è approssimativo.
Un esempio di questo calcolo è trovare la direzione positiva per gli strumenti del portafoglio. Abbiamo 2 punti di tempo. Come si comporta la curva di equilibrio del portafoglio tra questi punti non lo sappiamo. Sono necessarie più informazioni. Se prendiamo, per esempio, 10 punti di tempo, allora la situazione tra i punti estremi sarà raffinata, cioè otterremo nuovi estremi. Più sono i punti di tempo, più la situazione è raffinata. Arriva un punto in cui un ulteriore affinamento dei dati non è necessario e l'errore nel calcolo non è significativo.
Più piccolo è il numero di siti, più grezzo è il calcolo.
Un esempio di questo calcolo è trovare la direzione positiva per gli strumenti del portafoglio. Abbiamo 2 punti di tempo. Come si comporta la curva di equilibrio del portafoglio tra questi punti non lo sappiamo. Sono necessarie più informazioni. Se prendiamo, per esempio, 10 punti di tempo, allora la situazione tra i punti estremi sarà raffinata, cioè otterremo nuovi estremi. Più sono questi punti di tempo, più la situazione sarà chiarita. Arriva un momento in cui un ulteriore affinamento dei dati non è necessario e l'errore di calcolo non è significativo.
Il compito dell'indicatore Portfolio Currency v2 è quello di fissare i movimenti di gruppo degli strumenti di trading del portafoglio.
Resta la domanda: dove fissare il punto di riferimento e su quale base? Credo che la ragione sia la sua lontananza dal picco della curva di equilibrio del valore specificato. Per esempio, il portafoglio ha 10 strumenti. Selezioniamo 100 pip per ogni strumento. La distanza totale dell'estremo dal livello zero è più di 1000 pip. Nella modalità di ottimizzazione - cercando la direzione del movimento positivo per ogni strumento nel portafoglio - troviamo il punto di partenza.
Il punto di partenza è il 29.06.11 18:00. Il tempo può essere specificato se si passa a un lasso di tempo inferiore. Il valore di picco della curva di equilibrio è pari a 1092 punti. Il valore attuale è pari a 1057 punti. Il movimento massimo è pari a 283 punti, il movimento minimo è pari a 4 punti.
Apriamo posizioni nelle direzioni specificate dell'indicatore. Il livello di TP è uguale, per esempio, a 60 punti. L'intervallo della griglia è pari, per esempio, a 200 punti. La larghezza massima della griglia è pari a 1057 punti. Ora abbiamo tutti i dati di cui abbiamo bisogno per calcolare il volume della posizione per ogni strumento: l'importo che rischiamo, la larghezza massima della griglia di 105 pips e un intervallo di griglia di 20 pips.
Se l'indicatore cambia la direzione del trading durante il processo di trading, la posizione è bloccata. Per esempio, una posizione di vendita su USDJPY - movimento di 4 pip è il primo candidato per il blocco.
Conto demo.
Accesso: 1345962
Investitore: akz4ysp (password di sola lettura)
Server - InstaForex-Demo.com
Ho adattato l'indicatore Portfolio Currency per il sistema di trading T101.
L'originale TS http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119
Questo indicatore ha il calcolatore originale per determinare la direzione generale del singolo portafoglio di 14 coppie di valute.
Ho fatto la mia versione dell'indicatore per T101
Id è una specie di insieme, ogni prossimo deve averne uno in più.
Poi il primo indicatore conta il punto base per il secondo, il secondo per il terzo, ecc.
Non ha molto senso averne più di tre.
Cos'è un "punto base"? Un punto di partenza per l'ottimizzazione? Ci giriamo quando raggiungiamo il massimo prelievo ammissibile?
È redditizio o è sempre un salasso dopo un'eccessiva ottimizzazione?
Pips - distanza positiva minima della curva di equilibrio in pips dal livello zero al punto finale dell'intervallo di tempo. Questo parametro trova il punto di partenza per la curva di equilibrio durante l'ottimizzazione.
Ho controllato.
Si scopre che più spesso si sovraottimizza, peggiore è il risultato.
Puoi giocarci. Iniziare con le impostazioni predefinite.
Nel frattempo, l'indicatore in MT4 ha mostrato la seguente immagine.
Vi ricordo che l'ottimizzazione è stata fatta su 100 candele W1 fino al 2010.07.01
Ora puoi testare l'idea di ottimizzazione. Nella nuova versione del mio indicatore, il periodo colorato di giallo è stato ottimizzato. È seguito da un grafico non influenzato dall'ottimizzazione.
Parametri dell'indicatore:
extern int Lengh=100; //Lunghezza dell'analisi
extern int Shift=0; //Che candela da cui ottimizzare
extern string FileName="Symbols.csv"; //file con simboli e direzioni (-1 vendere, 1 comprare)
extern bool ConsiderSwap = false; //Conta gli scambi
extern bool OptimizeProfit = true; //Ottimizzare per profitto(ottimizzazione rapida)
extern bool OptimizeDrowDown = false; //Ottimizzare per drawdown
extern color ColorOptimize = Yellow; //Colore del rettangolo, che ombreggia l'intervallo ottimizzato