Trading di un portafoglio di coppie di valute - pagina 7
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Mi dica, nel suo indicatore compra e vende simboli negli stessi volumi? Pip netti?
Ho letto tutti i vostri post. Hai già avuto una grande idea! Tutto quello che resta da fare è scrivere un consulente. Cos'altro volete dal pubblico? Un sistema di gestione del denaro?
Sì, per favore - per raddrizzare la linea dell'equity, entrare nel mercato nei drawdown e uscire ai top!
kharko:
La formula di Reshetov per il calcolo del volume di posizione per uno strumento:
Volume della posizione = Rischio * Equity / (Numero di strumenti * Valore del lotto) - Volume totale delle posizioni aperte
Dove 0 < Rischio <= 1 - coefficiente.
Se il volume della posizione è positivo e supera il volume minimo consentito, aggiungiamo una nuova posizione del volume corrispondente. Se il volume della posizione è negativo, chiudiamo la posizione del volume corrispondente.
Questa formula assegna parti uguali di fondi per ogni strumento. Penso che dovremmo riscrivere la formula nel modo seguente:
Volume della posizione = Rischio * (Equity / Numero di strumenti + Profitto) / Valore del lotto - Volume totale delle posizioni aperte
Dove, Profit - profitto di uno strumento.
Così, nuove posizioni saranno aggiunte agli strumenti con posizioni aperte dal trend e viceversa.
Pensare è una cosa, e la prova matematica è un'altra.
1. Nella vostra formula, il profitto è contato due volte, cioè, la prima volta come parte del patrimonio netto, e la seconda volta, separatamente. Tale contabilità a partita doppia può avere conseguenze negative, cioè può portare al fatto che semplicemente non c'è abbastanza margine per gli strumenti redditizi e sono necessari ulteriori balletti per evitare una sovrabbondanza di requisiti di margine.
2) Studiando vari MM basati sul rabbocco in base al profitto effettivo precedente, sono giunto alla conclusione che non sono efficaci perché le tendenze non sono lineari, ma si riferiscono a movimenti oscillatori, cioè impulsi e correzioni che si sostituiscono l'un l'altro. Per questo motivo i MM che aggiungono senza mezzi termini sulla base del profitto precedente hanno un sacco di svantaggi:
- Falliscono nei movimenti laterali
- Scendono nelle correzioni di tendenza
- Dopo la correzione all'inizio di una tendenza riducono il volume dei lotti, e di conseguenza il sistema entra nella tendenza con un volume minore (cioè è sottocomprato), e solo dopo che l'impulso iniziale della tendenza è finito, inizia a depositare il profitto precedente. Cioè, praticamente nel momento in cui il movimento di tendenza si è indebolito (all'estremo) e si prepara alla correzione.
- Poiché il volume massimo delle posizioni aperte viene raggiunto prima delle correzioni di tendenza (e peggio ancora, prima delle inversioni di tendenza), anche la perdita successiva durante queste correzioni è massima.
E così via.
Per questo motivo, ho iniziato ad aggiungere al denominatore della mia formula il valore di GER(indicatore iStdDev()) dello strumento per il quale viene calcolato il volume in lotti. Questo ha migliorato i risultati sia nelle inversioni laterali che in quelle di tendenza, ma li ha peggiorati nelle inversioni di tendenza.
Pensare è una cosa, giustificare matematicamente è un'altra.
1. Nella tua formula, il profitto è contato due volte, cioè la prima volta come parte del patrimonio netto, e la seconda volta separatamente. Tale contabilità a partita doppia può avere conseguenze negative, cioè può portare al fatto che semplicemente non c'è abbastanza margine per gli strumenti redditizi e sono necessari ulteriori balletti per evitare una sovrabbondanza di requisiti di margine.
2) Studiando vari MM basati sul rabbocco in base al profitto effettivo precedente, sono giunto alla conclusione che non sono efficaci perché le tendenze non sono lineari, ma si riferiscono a movimenti oscillatori, cioè impulsi e correzioni che si sostituiscono l'un l'altro. Per questo motivo i MM che aggiungono senza mezzi termini sulla base del profitto precedente hanno un sacco di svantaggi:
- Falliscono nei movimenti laterali
- Scendono nelle correzioni di tendenza
- Dopo la correzione all'inizio di una tendenza riducono il volume dei lotti, e di conseguenza il sistema entra nella tendenza con un volume minore (cioè è sottocomprato), e solo dopo che l'impulso iniziale della tendenza è finito, inizia a depositare il profitto precedente. Cioè, praticamente nel momento in cui il movimento di tendenza si è indebolito (all'estremo) e si prepara alla correzione.
- Poiché il volume massimo delle posizioni aperte viene raggiunto prima delle correzioni di tendenza (e peggio ancora, prima delle inversioni di tendenza), anche la perdita successiva durante queste correzioni è massima.
E così via.
Per questo motivo, ho aggiunto al denominatore della mia formula il valore di SPE (indicatore iStdDev()) del simbolo per il quale viene calcolato il volume in lotti. Ha migliorato i risultati sia nelle inversioni laterali che in quelle di tendenza, ma li ha peggiorati nelle inversioni di tendenza.
Spb per la risposta informativa.
1. Ho pensato a una cosa ma ho scritto qualcos'altro nella formula. :)
Per fare trading su uno strumento del portafoglio si assegna una parte del bilancio.
Volume della posizione = Rischio * (Saldo / Numero di strumenti + Profitto) / Valore del lotto - Volume totale delle posizioni aperte
Dove, Profit - profitto da uno strumento, Balance - fondi che vengono utilizzati per il rischio (Balance, parte di Balance, percentuale di Balance).
Saldo / importo degli strumenti + Profitto è il Patrimonio netto per lo strumento specifico. Il volume di posizione totale per ogni strumento cambierà secondo il segno del sommatore Profit.
Ancora una volta voglio sottolineare l'importanza della dimensione della leva. La leva dovrebbe essere tra 1:10 e 1:50.
2. Nella mia variante, ho proposto di aprire simultaneamente posizioni aggiuntive per tutti gli strumenti del portafoglio ai livelli dell'indicatore, cioè alle posizioni medie del portafoglio. Specifichiamo la larghezza massima della griglia o la correzione massima in punti, la spaziatura della griglia o la distanza tra i livelli dell'indicatore in punti, il valore dei fondi a rischio. Ci sono tutti i dati per calcolare il volume delle posizioni per ogni strumento del portafoglio.
Questa opzione è pericolosa perché c'è la possibilità di superare il set point massimo di correzione.
Saldo / Numero di strumenti + Profitto è il Patrimonio netto per il particolare strumento.
Questo è più corretto, perché riflette davvero lo stato attuale dello strumento. L'unica cosa da chiarire, per evitare equivoci terminologici, è che il Saldo è il deposito iniziale + il Profitto totale di tutte le posizioni chiuse di tutti gli strumenti, mentre il Profitto è il Profitto attuale di tutte le posizioni aperte dello strumento, per le quali vengono eseguiti i calcoli.
Almeno non c'è nessuna imprecisione contabile sotto forma di doppio calcolo dei profitti. Cioè non ci dovrebbe essere un superamento dei requisiti di margine e il livello di margine è fissato a un livello.
Grazie! Lo proveremo.
Questo è più corretto, perché riflette davvero lo stato attuale dello strumento. Il saldo è il deposito iniziale + il profitto totale su tutte le posizioni chiuse di tutti gli strumenti, e il profitto è il profitto corrente su tutte le posizioni aperte dello strumento, per il quale vengono effettuati i calcoli, al fine di evitare equivoci terminologici.
Almeno, non c'è nessuna imprecisione contabile sotto forma di doppio calcolo dei profitti.
Grazie! Faremo un tentativo.
Tra parentesi, ho specificato cosa significa il termine "Equilibrio".
L'equilibrio è lo stato attuale del bilancio.
Parte dell'equilibrio è il valore costante dei fondi che assegniamo al commercio.
Percentuale del saldo - la percentuale del saldo corrente.
Nelle parentesi qui sopra, ho chiarito cosa significa il termine Equilibrio.
L'equilibrio è lo stato attuale del bilancio.
La parte Balance è il valore costante dei fondi che assegniamo al commercio.
Percentuale del saldo - la percentuale del saldo corrente.
In linea di principio, è chiaro che il Saldo è il valore di AccountBalance(). È solo che cerco sempre di formulare il problema nel modo più preciso possibile, perché la formulazione corretta è quasi la soluzione del problema. Soprattutto perché stiamo parlando di un sistema multivalutario e non c'è niente che possa essere risolto con una carica di cavalleria. Avete bisogno della conoscenza esatta di dove e da dove fluiscono i fondi e quale ruolo giocano. In questo modo, se qualcosa va male nella pratica, come si suppone in teoria, sarete in grado di scoprire le ragioni.
Finora, secondo i test preliminari, la vostra proposta di razionalizzazione non ha migliorato nulla. Cioè gli EA con le formule precedenti sono più stabili rispetto a quelli modificati. La ragione è proprio perché le tendenze non sono lineari, e quindi le ricariche dei lotti per gli strumenti di maggior "successo" avvengono con un ritardo significativo, e le ricariche avvengono dopo un pullback. Pertanto, non abbiamo ancora visto alcuna prospettiva di razionalizzazione. Gli EA modificati si comportano peggio di quelli non modificati in precedenza a prezzi piatti, vale a dire che scambiano senza alcuna risposta: comprano a caro prezzo e vendono a poco prezzo.
In linea di principio, è chiaro che il saldo è il valore di AccountBalance(). È solo che cerco sempre di formulare il problema nel modo più preciso possibile, perché la formulazione corretta è quasi la soluzione. Soprattutto perché stiamo parlando di un sistema multivalutario e non c'è niente che possa essere risolto con una carica di cavalleria. Avete bisogno della conoscenza esatta di dove e da dove fluiscono i fondi e quale ruolo giocano. Così, se qualcosa va male nella pratica, come si suppone in teoria, sarà possibile scoprirne le ragioni.
Al momento, secondo i test preliminari, la vostra proposta di razionalizzazione non ha migliorato nulla finora. Cioè gli EA con le formule precedenti sono più stabili rispetto a quelli modificati. La ragione è proprio perché le tendenze non sono lineari, e quindi le ricariche dei lotti per gli strumenti di maggior "successo" avvengono con un ritardo significativo, e le ricariche avvengono dopo un pullback. Pertanto, non abbiamo ancora visto alcuna prospettiva di razionalizzazione. Gli EA modificati si comportano peggio di quelli non modificati in precedenza a prezzi piatti, vale a dire che scambiano senza alcuna risposta: comprano a caro prezzo e vendono a poco prezzo.
Che misura di leva usate?
Come selezionate la direzione di trading per ogni strumento del portafoglio?
Ho dato 3 modi di usare il termine Equilibrio. Se si prende un valore costante come Equilibrio, in linea di principio dovrebbe esserci un risultato.
Reshetov:
Finora, secondo i test preliminari, la vostra proposta di razionalizzazione non ha migliorato nulla. Cioè gli EA con le formule precedenti sono più stabili rispetto a quelli modificati. La ragione è proprio perché le tendenze non sono lineari, e quindi le ricariche dei lotti per gli strumenti di maggior "successo" avvengono con un ritardo significativo, e le ricariche avvengono dopo un pullback. Pertanto, non abbiamo ancora visto alcuna prospettiva di razionalizzazione.
La ragione è che la formula per calcolare il volume della posizione per ogni strumento del portafoglio non tiene conto dell'impatto dello spread. Perciò deve essere riscritto.
Volume della posizione = Rischio * (Saldo / Numero di strumenti + Profitto + Spread) / Valore del lotto - Volume totale delle posizioni aperte
Dove Profit - profitto da uno strumento,
Saldo - fondi a rischio (Saldo, parte del Saldo, percentuale del Saldo),
Valore dello spread = Volume totale delle posizioni aperte * Spread * Valore del punto.
In questo modo, equipariamo artificialmente le possibilità di aprire/chiudere le posizioni.