Trading di un portafoglio di coppie di valute - pagina 5
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Bene, che inizio e fine positivi per martin ))))
almeno puoi giocare con martin più a lungo :-)
dove posso vedere il tuo martin?
TS originale http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119
Il calcolatore originale per determinare la direzione generale del singolo portafoglio di 14 coppie di valute è incorporato nell'indicatore.
Beh, ti ho dato il link per il monitoraggio http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru
Ti ho dato il link al monitor:? Di conseguenza, non puoi aspettarti alcun profitto - 2 mesi = 10 per cento ... e poi il prezzo salirà a 1,30 entro un mese, 3 "perdite" del 40 per cento e sei fregato, con conseguente meno 100 per cento in 6 mesi ... quindi ... Per me, è solo una questione di tempo prima che i prezzi salgano a 1,30 e poi tre "perdite" del 40 per cento, con conseguenti perdite del 100 per cento in 6 mesi. quindi? o un'altra opzione, ritiri i tuoi 10 mila dollari, e poi ne perdi sette guadagnati e finisci di nuovo con zero (e la prossima volta perdi). dal 1999, il quid è legato a sei valute e la tendenza è laterale, il drawdown (depo) deve essere sufficiente per l'intera altezza del grafico, con il 50 per cento di margine. e con cinque segni alpari non puoi prenderlo fuori....
Di conseguenza, non puoi aspettarti alcun profitto - 2 mesi = 10 per cento ... e poi il prezzo salirà a 1,30 entro un mese, 3 "perdite" del 40 per cento ciascuna, e sei fregato, risultando in meno 100 per cento su 6 mesi ... quindi? Per quanto riguarda l'altra opzione - hai ritirato i tuoi 10 mila dollari, e poi ne hai persi sette guadagnati e ti sei ritrovato con zero (e la prossima volta perdi). dal 1999, il quid è legato a sei valute e la tendenza è laterale. con martin, il drawdown (depo) dovrebbe essere sufficiente per tutta l'altezza del grafico, con un margine del 50%. e con cinque contatori alpari non puoi fallire....
In realtà è una buona idea. Dovrò testarlo su MT5. Puoi costruire un canale e comprare (aumentare i tassi) ai drawdown e vendere (diminuire i tassi) ai top:
Potete usare gli sviluppi di Reshetov per implementare l'idea:
https://www.mql5.com/ru/forum/112224
In realtà è una buona idea. Dovrò testarlo su MT5. Puoi costruire un canale e comprare (aumentare i tassi) ai drawdown e vendere (diminuire i tassi) ai top:
Potete usare gli sviluppi di Reshetov per implementare l'idea:
https://www.mql5.com/ru/forum/112224
Qualche tempo fa, ero affascinato dallo sviluppo di Reshetov, ma non sono riuscito ad ottenere risultati stabili.
Ora con occhi nuovi ho guardato attraverso un ramo. Reshetov ha proposto l'idea del massimo utilizzo dei fondi. La sua attuazione si è rivelata con grandi rischi per il deposito. La ragione principale è la scelta della leva. La leva di 1:100 è molto grande per un tale sistema. Penso che la dimensione della leva dovrebbe essere tra 1:10 e 1:50. Se si aggiunge allo sviluppo di Reshetov la selezione della direzione per ogni strumento nel portafoglio (indicatore Portfolio Currency v2), dovrebbe essere un buon risultato.
Eugene, spb...
Una volta ero affascinato dallo sviluppo di Reshetov, ma all'epoca non ero in grado di ottenere risultati coerenti.
Ora ho un nuovo sguardo al thread. Reshetov ha proposto l'idea di massimizzare l'uso dei fondi. La sua attuazione si è rivelata ad alto rischio per il deposito. La ragione principale è la scelta della leva. La leva di 1:100 è molto grande per un tale sistema. Penso che la dimensione della leva dovrebbe essere tra 1:10 e 1:50. Se si aggiunge la selezione della direzione per ogni strumento del portafoglio (l'indicatore Portfolio Currency v2) allo sviluppo di Reshetov, dovrebbe essere un buon risultato.
Eugene, spb...
Riducendo il lotto di lavoro e aumentando il deposito si attenuerà l'effetto della leva. Ma non credo che si tratti di leva. Si tratta di risultati insoddisfacenti del TS.
Riducendo il lotto di lavoro e aumentando il deposito - appianerete l'effetto della leva. Ma penso che non si tratti della leva. Si tratta di risultati insoddisfacenti del TS.
Non chiamerei lo sviluppo di Reshetov un TS perché le regole per entrare/uscire dalle posizioni non sono definite. È un modo per mantenere le posizioni aperte.
Ridurre il volume della posizione iniziale e aumentare il deposito non aiuterà, perché il volume totale della posizione dipende direttamente dalla leva. Più piccolo è il leverage, più collaterale è allocato per mantenere la posizione, e quindi questa posizione terrà un movimento di prezzo più opposto, cioè avrà meno rischio.
La formula di Reshetov per il calcolo del volume di posizione per uno strumento:
Volume della posizione = Rischio * Equity / (Numero di strumenti * Valore del lotto) - Volume totale delle posizioni aperte
Dove 0 < Rischio <= 1 - coefficiente.
Se il volume della posizione è positivo e supera il volume minimo consentito, aggiungiamo una nuova posizione del volume corrispondente. Se il volume della posizione è negativo, chiudiamo la posizione del volume corrispondente.
Questa formula assegna parti uguali di fondi per ogni strumento. Penso che dovremmo riscrivere la formula nel modo seguente:
Volume della posizione = Rischio * (Saldo / Numero di strumenti + Profitto) / Valore del lotto - Volume totale delle posizioni aperte
Dove, Profit - profitto dallo strumento.
Così, nuove posizioni saranno aggiunte agli strumenti, le cui posizioni sono aperte nel trend, e viceversa.