Ricerca di modelli di mercato - pagina 11

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trol222:
dobbiamo ancora risolvere il problema dell'aumento della divergenza quando si somma la media

e che tipo di modello ti aspetti quando analizzi i rendimenti positivi e negativi?
 
Rumori, illogicità o anomalie nei brevi timeframe sono e saranno sempre, possono infatti riflettere eventi casuali come i cambiamenti del tempo, i piani del trader di vendere in quel particolare giorno, l'incapacità di connettersi al suo terminale o un pneumatico inaspettatamente sgonfio e molti, molti altri, il trader è altrettanto uman....
 
Le "illogicità" non esistono. ci sono fasi di transizione.
 
No, so bene come chiunque altro che ogni tick è l'ordine di qualcuno, l'offerta di qualcuno, l'azione cosciente di qualcuno in previsione dei risultati futuri. Ma non dimentichiamo che dell'enorme flusso di quotazioni un broker, attraverso il suo filtro, fornisce ai suoi clienti, per usare un eufemismo, una versione "modificata", la cui analisi è nella maggior parte dei casi irrilevante.
I TF più vecchi sono un'altra questione, dove possiamo davvero vedere qualsiasi tendenza.
 
moskitman:

...Oh per favore, Vladimir, come altro chiameresti i caotici e inutili movimenti di prezzo degli strumenti che non superano lo spread?
Ho dato un esempio da qualche parte, se si organizzano i tick di tutte le coppie per ogni cluster in modo sincrono per tempo in una tabella dove ogni riga è 0,001 millisecondi, allora si possono analizzare le divergenze, per esempio anche di 1 punto, e aumentano - non so come e in quale programma farlo - non si può fare in excel - si ottiene un miliardo di righe.... Non c'è fondamentalmente bisogno di ulteriori analisi, questo è il limite da cui può essere spremuto un rilevamento più accurato e precoce del segnale... e un segnale non-pipsing...
 
L'assenza di uno strumento di analisi degli oggetti non significa che l'oggetto in analisi non esiste.
 
moskitman:
No, so bene come chiunque altro che ogni tick è l'ordine di qualcuno, l'offerta di qualcuno, l'azione cosciente di qualcuno in previsione dei risultati futuri. Ma non dimentichiamo che dell'enorme flusso di quotazioni un broker, attraverso il suo filtro, fornisce ai suoi clienti, per usare un eufemismo, una versione "modificata", la cui analisi è nella maggior parte dei casi irrilevante.
I TF più vecchi sono un'altra questione, dove possiamo davvero vedere qualsiasi tendenza.
Al contrario, più sono i TF e più sono casuali e illogici.
 
Non c'è casualità. non c'è illogicità. c'è una scelta di rilevanza, importanza, priorità nella precisione delle misure in ogni caso.
 
InternalVoice:
non ci sono incidenti. non ci sono illogicità. c'è una scelta di significato, importanza, priorità nell'accuratezza delle misure in ogni caso particolare.

Dillo a Ben-laden, ai guerriglieri nigeriani e agli uragani del golfo messicano))

 
paukas:
Non ce ne sono. Se ci fossero, li aggiungereste facilmente al lato positivo della vostra media.

Non nel mercato, ma nelle quotazioni che usiamo. Ho cercato di trovare il mercato, ma né Quotespeed né CQG mi hanno aiutato....

Ho guardato online la Saxobank e la MIG. Le quotazioni sono diverse, ma non è la loro liquidità che muove il mercato. Non capisco chi stabilisce il tasso principale del mercato, e dove cercare le quotazioni reali.

Ho il sospetto di futures.... Chi potrebbe sapere... clue))))

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