Ricerca di modelli di mercato - pagina 145
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A proposito, qualcuno può fare un grafico Renko con il tempo oltre al prezzo, cioè se il prezzo "sta fermo" per un certo periodo di tempo, poi costruire un'altra barra con questo prezzo?
Conosco un tale indicatore da qualche parte in Internet. L'altezza della barra è la stessa e la larghezza è uguale al tempo di passaggio del prezzo la distanza uguale all'altezza della barra.
Quindi vuoi la velocità di cambiamento del prezzo, se è piatto, non c'è velocità, e se c'è una tendenza, l'indicatore mostra la velocità o l'accelerazione?
Non proprio, non ho molte conoscenze, il mio ragionamento è il seguente: un grafico regolare ha il tempo ma il prezzo può saltare molto quindi non si possono prendere i picchi come li chiamo io, c'è un Renko che tiene conto di questo, ma Renko non ha il fattore tempo, quindi voglio ottenere un quadro in cui prezzo e tempo sono entrambi discreti, non posso dire se questo aiuterà o no, ma ero curioso di guardarlo
Non proprio, non ho molta conoscenza, il mio ragionamento è il seguente: un grafico regolare ha un tempo, ma il prezzo può saltare molto, quindi non possiamo prendere i picchi, così chiamato da me, c'è un Renko, ma in Renko non c'è il fattore tempo, quindi voglio ottenere un quadro dove il prezzo e il tempo sono entrambi discreti, non posso dire, ma ero curioso di guardarlo
E perché usare esattamente Renko, e se fai l'analisi di mercato con le candele o sei più abituato a Renko?
Per cominciare, mettiamo un punto di riferimento ovunque e determiniamo il prezzo della barra di chiusura su cui si trova. Tutti i prezzi sono calcolati utilizzando la formula (close[i]/close[to]-1.0)*100.0. Utilizzando questi valori, viene disegnata la linea verde, che ripete esattamente il grafico dei prezzi, ma è espressa come valore percentuale rispetto al punto di riferimento. I valori -4,98 e 1,93 mostrano esattamente queste percentuali. Ulteriori valori della linea verde sono passati attraverso il filtro passa-basso, per esempio МА, e viene disegnata una linea blu. La linea rossa è il verde meno il blu.
Non ha senso riorganizzare il punto di riferimento su ogni barra. La sua posizione influenza solo la posizione delle linee blu e verdi rispetto allo zero, la loro forma non cambia. Tutte le altre linee non reagiscono al cambiamento del punto di riferimento.
Voglio chiamare la linea rossa un filtro passa-alto, ma purtroppo non è così, passa qualcosa che non dovrebbe essere passato dal LPF. Non esistono ancora filtri perfetti, tutti introducono una distorsione di ampiezza e di fase. La fase è molto più spaventosa dell'ampiezza, quindi sto cercando di rimuoverla il più possibile.
Questo è l'aspetto di un filtro "normale":
Potrebbe essere possibile scambiare in qualche modo, ma non ne ho molta voglia.
Ed ecco un filtro "insolito":
Puoi anche fare così:
Non so come si possa perdere qui, anche se non tutti gli effetti negativi sono stati eliminati.
Come è possibile giocare????? non dire sciocchezze. È facilmente possibile.
Le tue foto vengono da qui https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form
e la tua previsione del seno (alternativa) da qui https://forum.mql4.com/ru/12030/page50#604973-это sono ovviamente buone, MA. il tuo periodo è una costante o varia con una funzione periodica, così come l'ampiezza.
Alla luce di tutto questo mi chiedo (domanda quasi retorica).
1-Come si comporterebbe la TUA previsione se l'ampiezza varia non stazionaria e il periodo varia non stazionaria. (Vorrei vedere un grafico di un'onda sinusoidale con periodicità e previsione variabili).
2-Se prendiamo il mercato, allora l'ampiezza può essere in qualche modo guidata in certi limiti, e cercare l'inerzia di questi limiti cambiare, infatti, come la periodicità (tangenti da tara, per esempio). MA
supponiamo che ci sia non stazionarietà, ma a volte ci sono momenti di inerzia di questa non stazionarietà, sono d'accordo che l'hai identificata, ma nel mercato il livello di segnale/rumore > 1 non è sempre il caso, quando questa inerzia potrebbe essere identificata e utilizzata, la tua previsione identificherà solo un livello di segnale/rumore, all'interno della coppia di valute, ma per rispondere quale dell'inerzia emergente - no, sarà il seguente
Un po' di inerzia sarà redditizia, perché potrete catturare una parte del movimento, e una parte no. L'inerzia del mercato che troverete, e la periodicità di una coppia - no, vi siete chiesti quanto spesso l'inerzia e la sua periodicità si verificano???? Così la periodicità, una sorta di secondo livello di determinazione del segnale/rumore, può essere determinata solo dalla multicurrency. E tu parli da un grafico come è possibile drenare qui.
Se prendi una sola coppia - credo che tu non abbia fatto le statistiche per 5 anni, non puoi vedere quali casi di inerzia hanno permesso di prendere profitto e quali no e hai bisogno di molti trade per l'analisi MM.
Penso che il modello, come un'onda sinusoidale, dovrebbe apparire intorno a qualche linea retta, che è il modello "principale". Per esempio, secondo un TS, il modello di profitto dal tempo nel mercato (in settimane) è risultato essere il seguente:
Profitto = 10701 - 76t
Abs. = 1187 - 5,98t
Penso che il modello, come un'onda sinusoidale, dovrebbe apparire intorno a qualche linea retta, che è il modello "principale". Per esempio, secondo un TS, il modello di profitto dal tempo nel mercato (in settimane) è risultato essere il seguente:
Profitto = 10701 - 76t
Abs. = 1187 - 5,98t
Questo è un approccio senza uscita, Yusuf. Le oscillazioni sinusoidali ci sono, ma la natura della loro comparsa e del loro mantenimento è fondamentalmente diversa dalla radio. Dato che siamo tutti colleghi qui, e con te in particolare, posso fare a te e a tutti i presenti un regalo per alcune feste passate (Crimea, compleanno del ministro Lavrov, ecc.).
Prefazione: avendo una notevole esperienza nel settore bancario e nella sua automazione, personalmente non mi sono preoccupato particolarmente della natura della casualità nel mercato del forex. Dopo tutto, che valore può avere riconoscere la natura casuale (non scopribile, inconoscibile) del mercato forex, se tutti lo sanno già? È necessario e molto più importante trovare un SOFTWARE di calcolo della struttura interna del mercato per poterlo prevedere. Non è così? O è più o meno così? È solo che mentre ottenevo risultati sempre migliori (di prova, ma di prova reale) del lavoro dei consulenti, recentemente i miei consulenti e i loro parametri hanno cominciato a mostrare evidenti cambiamenti mensili nel comportamento delle valute. Non sto parlando di cicli mensili, ma di cambiamenti radicali mensili di tutta la gamma del loro movimento. Il primo giorno di ogni mese. Per me personalmente, non è stata una grande sorpresa - l'ho attribuita ai rapporti mensili dei dipartimenti valutari dei market maker bancari. Sai, aggiustano le loro previsioni per la loro posizione valutaria aggregata ogni mese e ottengono il "permesso" dalla direzione per un'infinità di piccoli aggiustamenti. Ma il volume di tali movimenti era chiaramente sproporzionato rispetto alla quantità di cambiamento nello "spettro" condizionale dei movimenti valutari. Personalmente, questo mi lasciava perplesso - perché le banche non fanno alcun cambiamento brusco, non si preoccupano veramente del tasso di cambio - tutto è sempre pagato dai clienti delle banche e le banche tagliano sempre gli spread per i clienti (importatori-esportatori). E proprio di recente, nell'ultimo numero della rivista Global Finance - e solo in esso ho visto l'indizio - è stato spiegato quello che sembra essere noto a tutti (e anche a me): come le multinazionali coprono i loro rischi valutari e IN QUANTI TEMPI.
Quindi: le banche non c'entrano quasi niente - sono solo dei bambini in termini di volume dei movimenti di valuta. Il movimento principale nel mercato Forex oggi è fatto dalle società multinazionali, che, per scopi assicurativi, coprono le posizioni in valuta delle loro divisioni in diversi paesi. Solo che nessuno (e nemmeno io) sapeva prima QUANTO è stato fatto. La rivista Global Finance dà i numeri reali sulle loro manipolazioni. Questi globalisti oggi hanno costruito massicce coperture (più di quelle che hanno le banche per le esigenze bancarie) e i loro dipartimenti di copertura CORRISPONDONO AL PRIMO GIORNO DI OGNI MESE. Capito? Il primo di ogni mese, il forex comincia a danzare in un modo nuovo, non a causa delle banche, ma a causa delle multinazionali che spostano le coperture di valuta dove vogliono loro, basandosi non sulla domanda e l'offerta della valuta, ma sulla propria valutazione del rischio delle loro enormi posizioni coperte.
Il forex non si muove sulla base della domanda e dell'offerta delle banche (altrimenti i movimenti del forex sarebbero "sinusoidali" e prevedibili), ma sulla "visione" dei dipartimenti di rischio delle società globali e sui loro aggiustamenti a partire dal primo di ogni mese. Non c'è nessuna "sinusoide" lì, il cambiamento della posizione della siepe stessa è brusco e multivettoriale (in diverse direzioni). Ecco perché il mercato Forex si muove regolarmente in diverse direzioni, finché non raggiunge qualche limite invisibile del "canale", dopo di che il risk-management dell'invisibile corporazione globale vede negativo nella sua posizione valutaria coperta e ordina alla sua banca di correggere la sua posizione di conseguenza per ridurre le perdite valutarie.
In effetti, questo è esattamente il motivo per cui gli hedge fund sono chiamati hedge fund - non anticipano il prezzo nel Forex, muovono posizioni accoppiate, in modo da non perdere in ogni caso. Tranne che ora le stesse corporazioni globali sono diventate i più grandi hedge fund e sono i loro aggiustamenti delle posizioni accoppiate che muovono il mercato forex, insieme alle tendenze fondamentali.
Ecco cosa scrive una persona competente dell'industria degli hedge riguardo al lavoro professionale (sul pair trading):
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http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?t=240396&page=9
DeeDeeTwo
Data di iscrizione: Dicembre 2007
Località: Toronto
Messaggi: 623
Ninjatrader non può nemmeno fare Pairs Spreading di base...
Solo un idiota fa lo scalpo a un solo strumento...
Al contrario dei cesti composti da 50 o 100 posizioni.
L'IB Spread Trader è uno scherzo completo per le azioni...
E probabilmente per tutto il resto.
http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=36101
Ecco perché ogni negozio serio costruisce sistemi personalizzati...
Una piattaforma con API, C#, Excel, database SQL...
Alcune 1000 ore di programmazione qualificata e 5 anni di esperienza di trading...
E sei pronto a gestire un'attività commerciale...
Invece di essere un giocatore d'azzardo di sussistenza nel seminterrato della mamma.
Allora hai precisamente ZERO limitazioni...
E l'intera industria del Mook Fleecing che vende grafici, zecche, ez-shit-on-toast...
Può andare a farsi fottere.
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Questo è un approccio senza uscita, Yusuf. Le oscillazioni sinusoidali ci sono, ma la natura della loro comparsa e del loro mantenimento è fondamentalmente diversa dalla radiotecnica. Dato che qui siamo tutti colleghi, e con te in particolare, posso fare a te e a tutti i presenti un regalo per le ultime vacanze.
Grazie Alex, l'ho letto e ho preso nota. Ma un buon TS dovrebbe reagire adeguatamente a tutti i capricci del mercato, comprese le azioni dei grandi giocatori. Nell'esempio precedente, il TS in 140 settimane, probabilmente attaccato dagli hedge fund, quindi il drawdown raggiunge i 2,5K. Tuttavia, il rapporto tra il profitto medio e il drawdown medio (fattore di recupero) = circa 9. Questo significa che impostando un deposito di 3K, settimanalmente, con un'alta probabilità, si ottengono $76 ciascuno e si accumulano per il prossimo deposito. La suddetta TS perde anche, ma nel complesso vince.
Ebbene sì, è di questo che sto parlando. Ma ecco l'equivoco (che ha portato i broker forex al dettaglio ad essere ASSOLUTAMENTE convinti che sia impossibile vincere sul forex PER I TRADERS DI MASSA):
Mentre tu (non tu in particolare, Yusuf, ma il trader in generale) stai facendo un calcolo su una barra di prezzo di 500 punti, il mercato sta elaborando la prossima svolta iniziata 50 barre fa. E la tua previsione (il tuo algoritmo numerico) si basa sul movimento del mercato nel suo complesso per le ultime 500 barre e non tiene conto di queste ultime 50 barre di torsioni. Si crea una profonda contraddizione tra la velocità di un cambiamento fondamentale nel mercato (solo 50 barre fa, ma definisce il mercato 450 barre avanti) e il potere risolutivo del tuo algoritmo di analisi di mercato. Per esempio, l'algoritmo spettrale di Quinn-Fernandes richiede almeno 800 punti (su M15) per funzionare correttamente, mentre gli algoritmi di autocorrelazione richiedono circa 2200 punti (su M15). Durante questo tempo, il verdetto fatto dall'algoritmo è già superato, il che permette ai broker forex al dettaglio di considerare con fiducia la previsione dei prezzi di massa e il guadagno impossibile.
A proposito, qual è la vostra base di calcolo - di quanti punti ha bisogno il vostro algoritmo?....Algoritmo Quinn-Fernandes richiede almeno 800 punti (su M15) per funzionare correttamente, gli algoritmi di autocorrelazione richiedono circa 2200 punti (su M15). Durante questo tempo, il verdetto fatto dall'algoritmo diventa già obsoleto, il che permette ai broker Forex al dettaglio di considerare con fiducia la previsione dei prezzi di massa e il guadagno impossibile.....
Quattro punti sono sufficienti. Se si toglie l'algoritmo complicato, naturalmente