Ricerca di modelli di mercato - pagina 47
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joo, i tuoi successi o fallimenti nelle previsioni non possono essere la base per "i mantra sono fastidiosi" o battute come "sei anche un miliardario pipsqueak" o riferimenti a prove mitiche. Non me ne frega niente, ma la forma è categorica, il che certamente non rende il thread costruttivo. Comunicazione ala Swinosaurs))).
Signori, qualcuno stava parlando di Take Profit e Stop Loss. La mia visione è la seguente... Prima vi darò alcuni dati sperimentali.
Qui abbiamo:
1. TP = SL. In questo caso, il guadagno medio continuo (MTB) sarà uguale a 2 e la perdita (SL) = 2. Numero massimo di vittorie consecutive (MCG) = 11, perdite (MCL) = 9.
2. TP = 2*SL. Quindi, SNV = 1, SNP = 3, MSV = 5, MSL = 15.
3. TA = 3*SL. Quindi, SNV = 1, SNP = 4, TPL = 4, TPL = 17.
4. TA = 4*SL. Quindi, SNV = 1, SNP = 5, MNV = 3, MNP = 29.
Così, abbiamo qualche modello pratico nel numero di risultati. All'aumentare del TP, il numero di perdite aumenta e il numero di vittorie diminuisce, mentre la somma delle vittorie aumenta e la somma delle perdite diminuisce.
Se qualcuno capisce la teoria teorica, per favore calcoli la probabilità teorica di risultati a questi rapporti di TP e SL in teoria e senza prendere in considerazione lo spread.
Signori, qualcuno stava parlando di Take Profit e Stop Loss. La mia visione è la seguente... Prima vi darò alcuni dati sperimentali.
Qui abbiamo:
1. TP = SL. In questo caso, la media continua di vittorie (MTB) sarebbe 2 e di perdite (SNP) = 2. Numero massimo di vittorie continue (MVP) = 11, walkthroughs (MVP) = 9.
2. TP = 2*SL. Allora SNV = 1, SNP = 3, MSV = 5, MSL = 15.
3. TA = 3*SL. Quindi, SNV = 1, SNP = 4, TPL = 4, TPL = 17.
4. TA = 4*SL. Quindi, SNV = 1, SNP = 5, MNV = 3, MNP = 29.
Così, abbiamo qualche modello pratico nel numero di risultati. Aumentando il TP aumenta proporzionalmente il numero di perdite e diminuisce il numero di vittorie, mentre la quantità di vincite cresce e il numero di perdite diminuisce.
Se qualcuno capisce la teoria teorica, per favore calcoli la probabilità teorica dei risultati a questi rapporti di TP e SL in teoria e senza prendere in considerazione lo spread.
le probabilità di risultati senza vantaggio statistico sono direttamente proporzionali al rapporto tra stop e take. Cioè se per esempio take/stop=3, allora la probabilità di un trade in profitto è 0,25, e la probabilità di un trade in perdita è 0,75
Questo senza prendere in considerazione lo spread. Quando si prende in considerazione lo spread, non solo il rapporto tp/sl è importante, ma anche tp/spread o sl/spread
La probabilità di risultati senza vantaggio statistico è direttamente proporzionale al rapporto stop and take. Cioè se per esempio take/stop=3, allora la probabilità di un trade in profitto è 0,25, il trade in perdita 0,75
Questo senza prendere in considerazione lo spread. Non solo il rapporto tp/sl è importante quando si prende in considerazione lo spread, ma anche il tp/spread o sl/spread.
OK, allora cosa succede al profitto teorico in questo caso... = 0?
Se il take o lo stop è 0, allora questo è effettivamente un'uscita subito dopo l'entrata. Senza prendere in considerazione lo spread, non c'è commercio, e con esso, la probabilità di un commercio perdente=1 e la perdita è uguale allo spread
È stato chiaramente dimostrato da Mathemat e dal suo omonimo che i modelli diminuiscono man mano che si scende nel TF da H1 e si sale sopra H1.
Con tutto il rispetto sia per te che per Metemat questo non può essere vero in linea di principio, non c'è nemmeno bisogno di seguire il link per la prova ( Quello che segue è una serie di nocche e danze rituali Magayo, offerte di regali e molti ringraziamenti in modo che la dichiarazione non sembri maleducata o becera )
le probabilità di risultati senza vantaggio statistico sono direttamente proporzionali al rapporto tra stop e take. Cioè se per esempio take/stop=3, allora la probabilità di un trade in profitto è 0,25, e la probabilità di un trade in perdita è 0,75
Questo senza prendere in considerazione lo spread. Quando si prende in considerazione lo spread, non solo il rapporto tp / sl è importante, ma anche tp / spread o sl / spread
che è pardon, che è una sciocchezza...
Oltre al rapporto tp/sl, sono importanti anche i loro valori assoluti(tp e sl).
Queste variazioni possono essere facilmente modellate su dati reali e alcune dipendenze empiriche possono essere costruite dai risultati della modellazione - ma saranno diverse per i diversi strumenti.
Questo non ha niente a che vedere con la ricerca di modelli di mercato.
questo è, perdonatemi, senza senso...
oltre al rapporto tp/sl, i loro valori assoluti (tp e sl) giocano un ruolo importante.
Queste variazioni possono essere facilmente modellate su dati reali, e alcune dipendenze empiriche possono essere costruite dai risultati della modellazione - ma saranno diverse per strumenti diversi.
Questo non ha niente a che vedere con la ricerca di modelli di mercato.
La domanda è stata posta come segue - senza spread e basata sulla teoria della probabilità. La teoria della probabilità è una scienza astratta e SB è un modello generale per tali problemi. Su dati reali, ovviamente, solo modellazione reale e statistiche matematiche.