Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 114
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Dove si dovrebbe cercare, allora, questa informazione se non nel prezzo? Penso che questo sia l'altro estremo del pessimismo. Penso che la chiave per un TS redditizio stia nello studio di diverse proprietà del prezzo: variabilità, volatilità, ripetizione del passato, inevitabile ritorno a un punto simile, e il TS stesso deve essere pronto a entrare in qualsiasi momento e uscire immediatamente quando il segnale cambia, senza stop-order. Requisito per il TS: il profitto netto entro un certo periodo di ottimizzazione o solo di allenamento, deve essere 1-10, o più volte maggiore del massimo drawdown.
Qual è la differenza tra volatilità e volatilità? Pensavo fosse la stessa cosa.
Il concetto di volatilità è abbastanza importante per massimizzare i profitti, in termini semplici il termine indica la gamma di fluttuazioni del tasso di cambio http://forexluck.ru/para/916-volatilnost.
Per volatilità vorrei intendere semplicemente il fatto che il prezzo fluttua, mentre la volatilità è la larghezza delle fluttuazioni. Alcune fonti equiparano infatti la volatilità alla volatilità.
L'incomprensione di molte persone del termine 'Managed Dynamic System' sembra derivare da un tentativo subconscio di provare la funzione di controllo su se stessi. Questo è un malinteso.
Ecco un primo esempio di questo:
In senso figurato, è come prendere un autobus dal punto A al punto B. Si compra un biglietto, si sale sull'autobus e si va a destinazione. Tu sei il passeggero di quell'autobus. Non stai guidando. E quello che può succedere sulla strada non dipende da voi. E anche dove il volante può portarvi non dipende da voi. Ma nessuno direbbe che l'autobus è un sistema dinamico gestito.
L'incomprensione del termine "Sistema dinamico gestito" sembra provenire da un tentativo inconscio di provare la funzione di controllo. Questo è un malinteso.
Ecco un primo esempio di questo:
In senso figurato, è come prendere l'autobus dal punto A al punto B. Si compra un biglietto, si sale sull'autobus e si va a destinazione. Lei è un passeggero su quell'autobus. Non stai guidando. E quello che può succedere sulla strada non dipende da voi. E anche dove il volante può portarvi non dipende da voi. Ma nessuno direbbe che l'autobus è un sistema dinamico gestito.
Questo è solo il classico esempio di un sistema dinamico incontrollato, perché l'autobus non è nemmeno guidato da un autista, ma da un robot che riceve comandi da milioni di "autisti" allo stesso tempo e in direzioni diverse. Il robot genera la forza risultante e l'autobus corre lungo la direzione scelta dal robot, indipendentemente dalla volontà di ogni "autista" individualmente, tanto meno del passeggero.
La più grande integrità, che spesso non può essere ignorata nell'analisi, è il mondo intero.
Spesso lo 'chauffeur' immagina solo se stesso alla guida ;).
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Oleg, perché dovresti spendere le tue energie per capire se il mercato è "gestibile" o "ingestibile"? È molto più rilevante indagare i problemi associati alla gestione dei propri fondi quando si entra in questo mercato spontaneo.
È una domanda importante. Si potrebbe dire che è concettuale. La scelta della strategia dipende da questo. In particolare, la gestione delle azioni.
Per dirla in modo esagerato: si può fidare ciecamente della teoria della probabilità o agire consapevolmente.
I mercati e il forex in particolare sono più simili a una serpentina di montagne con possibili crolli e frane inaspettate.
La storia o P(t) non possono saperlo, e nemmeno anticipare tali eventi.
H controlla il processo, dà la direzione al movimento.
Bisogna considerare la forza dell'evento in H che influenzerà B.
Discorso interessante. Ma ancora una volta risulta essere un vicolo cieco per il commercio?
I mercati e il forex in particolare sono più simili a una serpentina di montagne con possibili crolli e frane inaspettate.
La storia o P(t) non possono saperlo, e nemmeno anticipare tali eventi.
H controlla il processo, dà la direzione al movimento.
Bisogna considerare la forza dell'evento in H che influenzerà B.
Discorso interessante. Ma ancora una volta risulta essere un vicolo cieco per il commercio?
Hai ragione, devo ancora dimostrare che queste inferenze hanno a che fare in qualche modo con il forex. Suppongo che le funzioni I, P, H e B si formino sotto l'influenza, tra l'altro, delle serpentine e dei collassi da voi menzionati. Si forma un quadro probabilistico monotono del processo nel futuro, naturalmente senza alcuna previsione di crolli futuri. Una cosa è certa: le frane saranno intorno alla curva prevista, probabilistica. La direzione del percorso è indicata, ma ciò che è realmente in termini di qualità è impossibile da prevedere. Il resto è una questione di fortuna.
Mi limito ad affermare che matematicamente ho rivelato in modo impeccabile l'esistenza e la validità della relazione: Storia = Passato + Presente.
AND = P+H.
Qui non ho potuto evitare una curiosità: quando ho integrato la funzione P in parti, si è scomposta nelle funzioni AND e H come segue e ho dovuto solo notare questo fatto
P = I - H
AND è la funzione storica integrale;
P - Funzione integrale passata, che si ottiene integrando la funzione H;
1 - E - Superexponente, il progenitore dell'insieme degli esponenti, che si trasforma nel "nostro" esponente e = 2,7181..... solo a n = 1;
Di conseguenza, devo ammettere la possibilità dell'esistenza di una moltitudine di esponenti, che sarà categoricamente negata dai matematici, portati sull'immutabilità del numero e = 2,7181...
Poiché, logicamente, 1 - AND = B, si può e logicamente si può sostenere che il Futuro fluisce nel Presente come una particella di questo superexponente.
Il mondo si è rivelato molto più complicato di quanto si possa immaginare. Tutti pensavano che avessimo a che fare con un unico modello di spazio-tempo, ma si è rivelato essere un numero infinito, che ogni volta assume una forma diversa a seconda delle situazioni prevalenti del corso di un particolare processo. Per quanto possa sembrare strano, ci sono molti spazi e tempi corrispondenti. A quanto pare, il resto della mia vita non sarà sufficiente per spiegare questo fenomeno alla gente, se non ho dei seguaci che vogliono capirmi e aiutarmi. Tutte le speranze sono riposte in Oleg.
Mi limito ad affermare che matematicamente ho scoperto l'esistenza e la validità della relazione: Storia = Passato + Presente.
E = P+H
I è la funzione storica integrale;
P - Funzione integrale del passato, che si ottiene dall'integrazione della funzione H;
1 - E - Superexponente, il progenitore dell'insieme degli esponenti, che si trasforma nel "nostro" esponente e = 2,7181..... solo a n = 1;
Di conseguenza, sono costretto ad ammettere la possibilità dell'esistenza di esponenti multipli, che sarà accolta con un rifiuto categorico dai matematici cresciuti sull'immutabilità del numero e = 2,7181...
Poiché, logicamente, 1 - AND = B, è possibile e logico sostenere che il Futuro fluisce nel Presente come una particella di questo superexponente.
Il mondo si è rivelato molto più complicato di quanto si possa immaginare. Tutti pensavano che avessimo a che fare con un unico modello di spazio-tempo, ma si è rivelato essere un numero infinito, che ogni volta assume una forma diversa a seconda delle situazioni prevalenti del corso di un particolare processo. Per quanto possa sembrare strano, ci sono molti spazi e tempi corrispondenti. A quanto pare, il resto della mia vita non sarà sufficiente per spiegare questo fenomeno alla gente, se non ho dei seguaci che vogliono capirmi e aiutarmi. Tutte le speranze sono riposte in Oleg.
Ecco fatto. Ma questo è ancora meno rilevante per il mercato.
Non si vogliono considerare le conseguenze di un attacco di un meteorite d>=1,5 km perché la formula perderebbe di rilevanza.
All'inizio della mia conoscenza del forex, mi sembrava promettente considerare i mercati nello spazio e nel tempo multidimensionale, ho dovuto rinunciare. Si è scoperto che tutto ciò che è brillante si nasconde nella semplicità e passa inosservato in superficie.
In ogni caso, bisogna andare fino in fondo per fare trading con successo.
Guarderò da vicino. Interessante.
Ecco fatto. Ma questo è ancora meno rilevante per il mercato.
Non voglio considerare le conseguenze di un attacco di meteoriti d>=1,5 km perché la formula perderebbe di rilevanza.
All'inizio della mia conoscenza del forex, mi sembrava promettente considerare i mercati nello spazio e nel tempo multidimensionale, ho dovuto rinunciare. Si è scoperto che tutto ciò che è brillante si nasconde nella semplicità e passa inosservato in superficie.
In ogni caso, è necessario andare fino in fondo per un trading di successo.
Guarderò da vicino. Interessante.
È bene che abbiate prestato attenzione alla possibilità dell'esistenza di spazio e tempo multidimensionale. E a proposito di applicabilità, guardate i modelli https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page111, sotto forma di numeri. È un peccato non cercare di usarli per la ricerca sul forex.
Fatti Presente Storia Passato+Nast=Futuro Passato+Nast+Futuro Passato+Nast+Bud
1,46356 0,122264003 0,149790895 0,027526893 0,149790895 0,850209105 6,41532E-10 1,000000001
1,46417 0,240428551 0,367600953 0,127172402 0,367600953 0,632399047 1,35367E-11 1
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Non capisco bene la formula per scomporre la colonna "Dati effettivi"?
Spiegare.
Non nego la connessione tra P e B, al contrario anche un ardente sostenitore. Sono confuso solo dalla formula con un flusso regolare nel tempo, similmente alla MA con un certo periodo e di conseguenza un ritardo. A giudicare dal gran numero di ordini aperti nel tuo TS posso supporre che stiamo campionando n varianti di un processo senza una sufficiente analisi di entrata e uscita.
H può essere paragonato al volante che dirige il movimento.
Il mercato è un sistema dinamico controllato, ma è controllato da più giocatori. Quindi, c'è un tempo di ritardo fino a quando tutti si riallineano. Molte persone non si rendono nemmeno conto che è possibile fare previsioni valutarie incredibilmente accurate se non si verificano eventi di forza maggiore.