Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 383
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1) Se il capitale ha un payoff atteso costante, il sistema non è redditizio. Un sistema redditizio deve avere un'aspettativa crescente.
2) Martingala ha un payoff atteso costante (13.1.3 punto 1 di Korolyuk)
3) L'equità di TS su SB è integrale di Ito sul volume della posizione (per un piccolo incremento di equità dc=v(t)dw(t), dove v(t) è il volume, e w(t) è un processo di Wiener)
4) L'integrale di Ito è una martingala (19.2.3 di Korolyuk) --> il capitale ha un'aspettativa costante --> TS non è redditizio
1) vero -- come affermazione generale
2) vero -- come affermazione generale
3) falso -- perché TC non è obbligato ad eseguire operazioni ad ogni passo di SB, quindi l'aspettativa di capitale non è uguale ad una costante. Ricordiamo qui le super e sub-martingale.
4) falso - come conseguenza dell'errato punto 3
3) falso -- perché il TS non è obbligato ad eseguire transazioni ad ogni passo SB
4) falso - come conseguenza di un errore p.3
Sbagliato. Nessuna transazione significa solo volume invariato, ma non capitale invariato - è il cambiamento di prezzo (con volume non nullo) che è responsabile. In una posizione con volume zero, ovviamente il cambiamento di capitale è zero per qualsiasi cambiamento di prezzo.
Un TS di base che ti dà la possibilità di fare soldi su SB:
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Quando si tiene conto delle impostazioni "sottili", che portano ad una complicazione del TS di base, la quota di trade perdenti è ridotta. Nel limite la quota di trade perdenti tende a zero, ma il TS diventa molto più complesso.
s.
Esattamente questo algoritmo (con piccole aggiunte) è stato usato da me nel ramo"Random Walking" quando ho dimostrato un'opportunità di fare soldi su SB
Questo è solo un esempio dei molti esempi dati lì:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Vagabondaggio casuale:
Oleg avtomat, 2018.11.04 08:29
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Sbagliato. Nessuna transazione significa solo volume invariato, ma non capitale invariato - il cambiamento di prezzo è responsabile di questo (con volume non nullo). Con un volume di posizioni pari a zero, ovviamente il cambiamento del patrimonio netto è zero per qualsiasi cambiamento di prezzo.
C'è molto più di questo. La validità stessa dell'uso dell'integrale di Ito per determinare il capitale nel contesto dell'applicazione di TS a SB sembra discutibile.
C'è molto più di questo. La validità stessa dell'uso dell'integrale di Ito per determinare il capitale nel contesto dell'applicazione di TS a SB sembra discutibile.
Se prendiamo un processo di Wiener come SB, tutto va bene. La misurabilità di v(t) rispetto all'insieme di filtraggio da parte di questa SB è sufficiente. La matematica finanziaria moderna si basa su un approccio simile.
Nel caso di SB discreto tutto è ancora più semplice. L'aspettativa di crescita azionaria risulta dal prodotto della crescita del volume e del prezzo (a causa della loro indipendenza dalla definizione di SB). Se l'aspettativa di aumento del prezzo è zero (SB senza tendenza), allora anche l'aspettativa di aumento del capitale è zero.
Se prendete un processo Wiener come SB, siete a posto. È sufficiente misurare v(t) rispetto alla filtrazione data da questa SB. La matematica finanziaria moderna si basa su un approccio simile.
Nel caso di SB discreto tutto è ancora più semplice. L'aspettativa di crescita azionaria risulta dal prodotto della crescita del volume e del prezzo (a causa della loro indipendenza dalla definizione di SB). Se l'aspettativa di incremento del prezzo è zero (SB senza una tendenza), allora anche l'aspettativa di incremento del capitale è zero.
E dove si trova TC in tutto questo? È assente. Qui non c'è posto per questo.
Dov'è il TC in tutto questo? Non c'è. Non c'è posto qui.
È lei che genera la posizione di volume v(t) (un valore positivo corrisponde all'acquisto e un valore negativo corrisponde alla vendita) in base al prezzo prima di t. Il punto è che per la non profittabilità di TS su SB è sufficiente che non possa guardare nel suo futuro (è così che si dovrebbe intendere la misurabilità rispetto alla filtrazione) e il suo algoritmo specifico non è importante.
La dimostrazione di una TS redditizia su un'implementazione SB completamente conosciuta è, in effetti, una sbirciata nel futuro.
È esso che genera una posizione di volume v(t) (un valore positivo corrisponde all'acquisto, e uno negativo alla vendita), in base al prezzo prima di t. Il punto è che per la non profittabilità del TS su SB è sufficiente che non possa guardare nel suo futuro (è così che si dovrebbe intendere la misurabilità in relazione al filtraggio), e il suo algoritmo specifico non è importante.
La dimostrazione di una TS redditizia su un'implementazione SB completamente conosciuta è, in effetti, uno sguardo al futuro.
1) Secondo quale algoritmo"è quello che genera una posizione di volume v(t)" ?? Dove tieni conto di questo algoritmo ?? Tu supponi che sia assolutamente casuale ! Ma non è affatto così!!!
2) Qui è dove ti sbagli completamente. TC lavora senza guardare al futuro. TC usa solo i valori passati e il valore corrente. Posso dimostrarlo in modalità passo dopo passo inserendo rnd() aggiornato ad ogni passo.
1) Con quale algoritmo"è che genera la posizione del volume v(t)" ?? Dove si spiega questo algoritmo ?? Lei accetta che sia completamente casuale. Ma non è affatto così!!!
2) Qui è dove ti sbagli completamente. TC lavora senza guardare al futuro. TC usa solo i valori passati e il valore corrente. Posso dimostrarlo in modalità passo dopo passo alimentando l'rnd() aggiornato ad ogni passo all'ingresso.
Oleg, se l'algoritmo deterministico ha SB come input, allora l'output è anche SB. Tranne che per una distribuzione diversa. A proposito, gli algoritmi deterministici sempre sono ciclici. Questo è già da Thuring's :-)