Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 379
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A proposito di questo,
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/332/ЭКСЦЕСС
;)
:))) Ma prima di lanciarci in una nuova caccia al Graal, dovremmo finire l'argomento "Cammino casuale" sull'esempio della distribuzione di Laplace per incrementi. Ma cosa succede se si sbaglia?
Se sul moto di Laplace il vostro TS taglierà una quantità pazzesca di denaro, allora, è così - seguite i momenti della distribuzione reale degli incrementi e mettete i soldi in tasca.
Non ringraziare - non farlo. Meglio aprire un segnale più tardi.
Cosa c'è, sei triste o cosa, Automatista? Non stai bevendo amaro, vero? Ahem... È una buona cosa?
Ok. Ascoltate...
Penso ancora che ci sia una base razionale nel suo sistema.
Tuttavia, non hai la chiave...
Devi incorporare l'analisi del momentum nel tuo TS, che ti piaccia o no.
Entrare nel commercio con una curtosi non parametrica <=10 e sedersi sulla barricata a >10.
Con una curtosi non parametrica <=10 abbiamo praticamente un Processo Gamma Varianza tipo SB, e il vostro TS mostra risultati brillanti.
Stai pizzicando?
dispiegare e questo è tutto)
:))) Ma, prima di lanciarsi in una nuova caccia al Graal, si dovrebbe finire l'argomento "Cammino casuale" sull'esempio della distribuzione di Laplace per gli incrementi. Ma cosa succede se si sbaglia?
Se sul moto di Laplace il vostro TS taglierà una quantità pazzesca di denaro, allora, è così - seguite i momenti della distribuzione reale degli incrementi e mettete i soldi in tasca.
Non ringraziare - non farlo. Meglio aprire un segnale più tardi.
Ti manca davvero Laplace in SB per avere un po' di chiarezza? OK, solo per te, farò anche un SB Laplace. Ma non bisogna pensare che sia una panacea. Molti processi SB (incluso Laplace) non coprono molti processi BP.
Ma ricordami, cosa vuoi da un SB con Laplace, cosa pensi che dovrebbe essere? (ricordate che lì ho dato una lista di possibili manipolazioni). E costruiremo questo caso questo fine settimana. Per chiarezza ;))
Ma ricordami, cosa vuoi che sia il SB con Laplace, cosa pensi che dovrebbe essere? (ricordate che lì ho dato una lista di possibili manipolazioni). E questo fine settimana costruiremo il caso. Per chiarezza ;))
Si prende il GSH con la distribuzione di Laplace:
deviazione standard.
Prendeteuna parte intera dell' HF generato.
1. Il caso più semplice è mu=0, b=1.
Abbiamo una serie di tipi 0, -1, 5, 2, -10, ... che soddisfa la distribuzione di Laplace.
E ad ogni passo considera la somma (integrale) di questi numeri.
Otterrete un puro movimento di Laplace tipo SB.
2. mu=sin(t).
ecc.
Se su tale SB il vostro TS non avrà problemi durante il trading - basta guardare al momento di entrare nella transazione - la vostra distribuzione degli incrementi è vicina a Laplace o no.
Vi assicuro che nella maggior parte dei casi è MOLTO vicino.
Bisogna guardare i momenti della distribuzione reale degli incrementi.
Seldym? Non sto scherzando.
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Si prende una GCF con una distribuzione di Laplace:
Qui:
mu è l'aspettativa delle distribuzioni
b è la deviazione standard.
Prendiamo laparte intera dell' HF generata.
1. Il caso più semplice è mu=0, b=1.
Abbiamo una serie di tipi 0, -1, 5, 2, -10, ... che soddisfa la distribuzione di Laplace.
E ad ogni passo considera la somma (integrale) di questi numeri.
Otterrete un puro moto di Laplace tipo SB.
2. mu=sin(t).
ecc.
Se su tale SB il vostro TS non avrà problemi durante il trading - basta guardare al momento di entrare nella transazione - la vostra distribuzione degli incrementi è vicina a Laplace o no.
Vi assicuro che nella maggior parte dei casi è MOLTO vicino.
Bisogna guardare i momenti della distribuzione reale degli incrementi.
Seldim? Non sto scherzando.
Troveremo una soluzione. Se posso farlo questo fine settimana, lo farò. O un po' più tardi, allora.
Perché ho un lavoro molto più importante da fare in questo momento.
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