Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 13
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In primo luogo, non sto affermando da nessuna parte che i coefficienti sono costanti.
Non lei, ma l'autore del libro a cui si riferisce.
In secondo luogo, se vi foste dati la pena di esaminare la formulazione del problema, avreste notato che inizialmente il problema è stato impostato nella classe delle equazioni differenziali stocastiche
Il problema della "stocasticità" è un problema in sé e il mercato non è concepibile senza tener conto di questo fattore. Ma le caratteristiche delle variabili casuali nei vostri diffusori sono molto importanti. Il problema principale è la stazionarietà. Non ho notato alcun ragionamento su questo argomento nei tuoi post.
E ancora, sarebbe così gentile da fornire un link a un libro di testo di econometria che descrive l'uso di sistemi dinamici a struttura casuale. Altrimenti, sarebbe il caso di scusarsi, visto che non stavo valutando le sue conoscenze e lei, per qualche motivo, ha valutato le mie come "sentito dire"
In primo luogo, non sto affermando da nessuna parte che i coefficienti sono costanti.
Non lei, ma l'autore del libro a cui si riferisce.
In secondo luogo, se vi foste dati la pena di esaminare la formulazione del problema, avreste notato che inizialmente il problema è stato impostato nella classe delle equazioni differenziali stocastiche
Il problema della "stocasticità" è un problema in sé e il mercato non è concepibile senza tener conto di questo fattore. Ma le caratteristiche delle variabili casuali dei vostri diffusori sono molto importanti. Il problema principale è la stazionarietà. Non ho notato alcun ragionamento su questo argomento nei tuoi post.
E ancora, sarebbe così gentile da fornire un link a un libro di testo di econometria che descrive l'uso di sistemi dinamici a struttura casuale. Altrimenti, non sarebbe una cattiva idea scusarsi perché non stavo valutando le tue conoscenze e tu, per qualche motivo, hai valutato le mie come "sentito dire".
Hmmm.... sembri essere completamente fuori dal mondo...
I coefficienti delle equazioni stocastiche e le matrici G e L non sono affatto costanti, ma stime attuali. E rimangono invariati sull'attuale intervallo di osservazione -- di nuovo, non perché sono costanti, ma perché sono i cosiddetti "processi lenti" e sull'attuale piccolo intervallo di osservazione e controllo possono essere visti come "coefficienti congelati" -- beh, se avete familiarità con la tecnica di dividere i processi in veloci e lenti.
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Il prossimo. Nella vostra formulazione del problema la questione principale è la stazionarietà. Ma la mia formulazione del problema è tale che inizialmente i processi sono considerati come non stazionari, cioè nella classe molto più ampia che include la stazionarietà come caso speciale, non distinta da nulla di speciale.
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E infine, riguardo al riferimento al libro di testo di econometria... Anche qui si sbaglia: non stiamo parlando di un libro di testo di econometria. Si tratta di ingegneria dei sistemi applicata alle serie temporali, che sono serie di dati di qualsiasi tipo - quotazioni di borsa, forex, cardiogrammi, encefalogrammi, brillamenti solari.....
E se ho ferito così tanto il tuo ego, beh, mi dispiace, davvero non lo sapevo, e ora non conosco il livello della tua conoscenza dell'econometria.
I coefficienti delle equazioni stocastiche e le matrici D e L non sono affatto costanti, ma stime attuali.
Questo è già più interessante. Non riesco a risolvere la "lentezza" di questi coefficienti. Ho il sospetto che tu non abbia trattato specificamente il comportamento di questi coefficienti. Stimiamo i coefficienti di qualche equazione e dal valore dell'errore standard si vede che non si può parlare di lentezza (raggiunge il 30% del valore del coefficiente).
Il prossimo. Per voi, o meglio, nella vostra formulazione del problema, il problema principale è la stazionarietà. La mia formulazione del problema è che inizialmente i processi sono considerati non stazionari, cioè in una classe molto più ampia che include la stazionarietà come caso speciale che non si distingue in alcun modo.
Nella mia formulazione del problema, al contrario, il processo iniziale è non stazionario e la sua non stazionarietà dà origine a una serie di problemi nella costruzione del modello. Il primo problema è la presenza di tendenze che "affollano" la stocasticità del processo. Quindi separerei i dati economici dai brillamenti solari.
hmmm.... Vedo che non sei affatto nel giro...
Infine, riguardo al link al libro di testo di econometria... Anche qui si sbaglia: non stiamo parlando di un libro di testo di econometria. Si tratta di ingegneria dei sistemi applicata alle serie temporali.
Ci sono proprio sopra. Esiste una scienza della misurazione dei dati economici, e voi siete venuti al monastero dell'econometria con una carta di ingegneria dei sistemi. Devi ancora dimostrare che si può fare e in modo produttivo. Senza confronto con la scienza consolidata, non si può giustificare una nuova applicazione.
Io e te parliamo lingue diverse... Tuttavia, dobbiamo mettere i puntini sulle i e le crocette sulle t. Questo ramo (il mio "monastero", per così dire) è stato concepito e creato da me esattamente come un ramo sistemistico-tecnico. L'oggetto della ricerca qui è la serie temporale. Lo scopo della ricerca è la definizione di un controllo (o altrimenti, una funzione di impostazione) per la serie temporale studiata. Nessuna teoria economica con le sue forze produttive e altre componenti è considerata e NON menzionata qui.
Ma lei irrompe qui con la sua carta econometrica, e con la faccia tosta di accusarmi di aver sbagliato. Ma il vostro monastero econometrico, in quanto monastero, non mi interessa affatto.
Sono approcci, compiti, metodi e risultati completamente diversi.
Io e te parliamo lingue diverse... Tuttavia, dobbiamo mettere i puntini sulle i e le crocette sulle t. Questo ramo (il mio "monastero", per così dire) è stato concepito e creato da me esattamente come un ramo sistemistico-tecnico. L'oggetto della ricerca qui è la serie temporale. Lo scopo della ricerca è la definizione di un controllo (o altrimenti, una funzione di impostazione) per la serie temporale studiata. Nessuna teoria economica con le sue forze produttive e altre componenti è considerata e NON menzionata qui.
Ma lei irrompe qui con la sua carta econometrica, e con la faccia tosta di accusarmi di aver sbagliato. Ma il vostro monastero econometrico, in quanto monastero, non mi interessa affatto.
Si tratta di approcci, obiettivi, metodi e risultati completamente diversi.
Prima di aprire thread, imparate a rispondere ai post nel loro merito.
Addio. Lascio a voi le buone maniere.
Prima di aprire thread, imparate a rispondere ai post sulla sostanza.
Addio. Lascio a voi le buone maniere.
avtomat:
... ma ci possono essere incongruenze percettive ;)
e questo è un primo esempio di tali incoerenze percettive...
Non riesco a risolvere la "lentezza" di questi coefficienti.
Per un primo sguardo, per avere almeno un'idea generale della "lentezza" in questione, guardate qui.
Questo articolo non è assolutamente sufficiente, ma aiuterà a farsi un'idea.
La teoria stessa è molto ampia e bella. Ha molti rami e molte applicazioni.
Il problema della "stocasticità" è un problema a sé e il mercato non è concepibile senza tener conto di questo fattore. Ma le caratteristiche delle variabili casuali nei vostri diffusori sono molto importanti. Il problema principale è la stazionarietà. ...
E ancora, sarebbe così gentile da fornire un link a un libro di testo di econometria che descrive l'uso di sistemi dinamici a struttura casuale. Altrimenti, non sarebbe una cattiva idea scusarsi, visto che io non stavo valutando le tue conoscenze e tu, per qualche motivo, hai valutato le mie come "sentito dire".
L'uso di sistemi dinamici di struttura casuale in un libro di testo di econometria può essere descritto da qualche parte, anche se non l'ho incontrato, ma di solito l'apparato descrittivo vi interessa nella letteratura sulla meccanica statistica o sulla dinamica statistica, un altro nome. Cioè sistemi dinamici, ma descrivendo nella dinamica esattamente le caratteristiche probabilistiche dei processi.
p.s. Spero che all'autore del topic non dispiaccia una breve osservazione, faa1947 non capisce che il suo pacchetto preferito non è destinato all'analisi di serie di mercato con caratteristiche di probabilità instabili.
Ecco un'immagine - sembra una citazione ordinaria, in realtà è una somma di onde sinusoidali. Mi chiedo se può essere identificato come una serie stazionaria?