Come si calcola il payoff atteso? - pagina 5
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Mathemat:
... Hai ottenuto uno spread molto più piccolo (1,7 meno di 4). È un po' liquido, il margine è troppo piccolo. Oppure controlla su un periodo di tempo più lungo, forse i risultati saranno migliori.
Sarebbe bello se il payoff previsto non fosse meno di 4, e ancora meglio, non meno di 8 punti (doppio spread).
Se lo spread - un costo di circolazione, e la valutazione del MO - un profitto, allora il ritorno sui costi di circolazione in questo caso è 1,7 / 4,0 = 0,425 (42,5%), che può essere considerato un buon indicatore, almeno per iniziare. Un'altra domanda è se questo è tutto il profitto (1,7) e/o tutti i costi di circolazione (4,0)?
"8 punti" è un ritorno sui costi di circolazione del 200% - semplicemente fantastico e super affidabile. Ma penso che questo sia qualcosa per cui lottare e superare ulteriormente.
Nota: naturalmente, spread e MO possono essere facilmente convertiti in un equivalente in contanti e ottenere lo stesso ritorno sui costi di circolazione.
E comunque... così tante menti si sono riunite in questo thread... c'è persino un disaccordo sulla domanda elementare: "Cos'è il MoD?
Non pensavo che questo thread sarebbe cresciuto fino a 4 pagine ))))
Sì, fantastico. Mentre è stata posta una domanda specifica:
Buon pomeriggio. Si prega di consigliare come calcolare il payoff atteso, che viene visualizzato nel tester di Meta Trader.
E la risposta esatta è data:
Media aritmetica. Il profitto è diviso per il numero di ordini. Profitto medio per un ordine.
Anche con link ad articoli, uno dei quali è stato scritto dallo sviluppatore principale del terminale.
Non la chiamerei redditività. È più una specie di "rapporto di riserva", o "cuscino".
Un cuscino di circa il 400% è stato il vincitore di ATC 2007, Better.
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Se mi avessero detto ieri che avrei visto questo sul forum oggi e offerto di scommettere su questo evento 1000 rubli a 1:1000 quote,
Direi di no. Onestamente...
Ecco a voi.... Get....
............
Incredibile ma vero.
Non sia assurdo, per favore. Qual è il payoff previsto - nessuno sta discutendo. La questione è come misurarlo.
Il fatto è che, a quanto pare, le misure di ognuno sono diverse...
Per me, è stata una sorpresa che non ci sia un terreno comune, e in generale, non ho mai prestato attenzione o preso in considerazione ME, probabilmente perché non so come misurarlo io stesso )
Si può arrivare allo zero che manca tra una virgola e una A.
Mangia ancora un po' di quel dolce rotolo:
Si può arrivare allo zero che manca tra una virgola e una A.
È semplice. Il tuo profitto totale su 30 scambi è pari a 50 pip. 1.7 è giusto, non c'è bisogno di togliere lo spread. Ma sarebbe bello confrontarlo con lo spread. Lo spread è significativamente inferiore al tuo (1,7 è meno di 4). Esce troppo liquido, il margine è troppo piccolo. Oppure potresti controllare su un periodo di tempo più lungo e vedere se i tuoi risultati sono migliori.
Sarebbe bello se il payoff previsto non fosse meno di 4, e meglio ancora, non meno di 8 punti (doppio spread).
P.S. Non solleverò la questione che la cifra risultante, 1,7, - non è un'aspettativa, ma solo una stima, e piuttosto approssimativa.
Perché ho chiesto di MO? Volevo solo stimare il risultato. A causa della mia ignoranza non conosco altri metodi di stima.
Hai scritto che ho una stima abbastanza approssimativa. Potete dirmi come posso stimare più correttamente il risultato.
Saluti
Quando facciamo un'azione, otteniamo sempre un risultato e poi lo valutiamo (cattivo, buono, così così, ecc.) È possibile valutare il risultato se ci sono criteri di valutazione. Diciamo che faccio 10 trazioni. È buono o cattivo? Confrontiamo il mio risultato con altri "pull-up" e otteniamo la risposta. E questo è tutto? È stupido paragonare il risultato di 10 trazioni per un 18enne e un 90enne. È altrettanto stupido per un uomo di 50 kg paragonare un uomo di 110 kg. Questo è il motivo per cui ci sono categorie di età, peso e altre categorie negli sport.
Come si valuta un risultato di 50p, è buono o cattivo?
Diciamo che il primo criterio è il tempo. Una cosa è quando si ottengono 50k durante tre giorni, un'altra cosa è quando lo si fa durante un anno.
Il secondo criterio. 50 punti possono essere ottenuti sia quando si usa il 5% del deposito in un affare sia quando si usa il 70% di esso, o non possono essere ottenuti in entrambi i casi. Mettiamo da parte la dimensione del lotto.
Allora potremmo avere un rapporto diverso tra SL e TP.
Il rapporto tra i trade redditizi e quelli negativi può essere diverso. Supponiamo che gli stessi 50 punti su 30 scambi possano essere ottenuti sia con un eccesso di scambi positivi su quelli negativi, e viceversa. Sarà vera questa disuguaglianza SL>TP=TP>SL, se in ogni caso possiamo guadagnare 50 punti. È evidente che tutti diranno che è meglio quando TP>SL, ma perché? Dopo tutto, l'obiettivo di un trader non è quello di sovraperformare le operazioni redditizie rispetto a quelle non redditizie, il suo obiettivo è la crescita del capitale.
Mathemat ha scritto che "il vincitore di ATS-2007, Better ha avuto circa 400% di cuscino". Per quanto ne so il campionato dura diversi mesi. È probabile che questo "cuscino" si trasformi in un -400% in, diciamo, un anno. Possiamo dedurne che un "cuscino" più piccolo potrebbe essere adatto per un periodo di prova più lungo? Sono d'accordo che un "cuscino" del 400% in 3 mesi non è lo stesso del 400% in un anno.
Molto probabilmente ci sono altri criteri che possono suggerire la fattibilità di un particolare metodo di trading in futuro
Esistono metodi di valutazione dei risultati più ampi del MO, il "cuscino"?
Perché ho chiesto di ME, volevo solo valutare il risultato. A causa della mia ignoranza non conosco altri metodi di stima.
Hai scritto che ho una stima piuttosto approssimativa. Potete dirmi come posso stimare il risultato più correttamente?
Con rispetto.
In breve, se si ottiene un IO di 5 punti sul risultato di 300 scambi - è un ottimo risultato.
Se si ottengono anche solo 2 punti, va bene.
La maggior parte ha un valore inferiore a 0.