Come si calcola il payoff atteso? - pagina 3
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È la stessa merda, solo peggio. I principali e più evidenti indicatori di performance del sistema sono la redditività in % per unità di tempo e il drawdown in $ e %.
Lo scopo di mo in pips è che il margine di errore dell'esecuzione dell'ordine reale non sia critico. Cioè l'adeguatezza dei test alla realtà. E che senso hanno i dollari?
La stessa merda, solo peggio.
Dimitri, perché sei così arrabbiato? Penso che Vladimir abbia ragione. Si potrebbe anche misurarlo in spread.
Si può anche misurare in spread.
In spread fluttuanti ?
Nella Federazione Russa, per legge, tutto deve essere misurato in rubli! :))
in mezzo litro)))
In pips, ne hai bisogno come trader per capire quanto il tuo trade medio differisce dallo spread.
La maggior parte dei sistemi in fase di test mostra perdite intorno allo spread per scambio. Questa è l'aspettativa di quasi tutti i sistemi "prugna tipica", "meno lo spread".
Se hai bisogno di un sistema redditizio, allora il tuo trade medio dovrebbe essere significativamente positivo, cioè almeno compensare questo "minus spread" con un certo margine. Si considera che se il payoff atteso di un sistema non è inferiore a 1-2 spread, può essere considerato redditizio.
Ora, dopo che lo spread variabile è stato implementato nella maggior parte delle società di brokeraggio, la situazione è più complicata: dovresti avere un'idea dello spread medio all'apertura dei tuoi trade. E cercate di fare in modo che l'aspettativa del sistema sia almeno più grande di questo spread medio, meglio diverse volte più grande.
C'è una storia?
____
ah, al diavolo.
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Non c'è una storia, è tutto ipotetico.
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"Ofweli & Co Offshore Mutual Fund - Il nostro MO $100 per scambio.
Meglio?
Vado, dicono che danno via 25 pips al giorno gratis, per qualche motivo non dollari.