![MQL5 - Linguaggio delle strategie di trading integrato nel client terminal MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Probabilmente è meglio inserire un post (con un link al ramo). E post, naturalmente. Questo fa due post.
Ma se due post per scrivere un rompiballe, puoi semplicemente inviarlo qui. E qui da sistemare.
Come decide il club - così sarà.
Per quanto riguarda abolk: buon suggerimento.
Anche Mathemat mi ha indirizzato qui!
Per favore aiutate l'idea su https://forum.mql4.com/ru/40781
Proviamo di nuovo, con calma e senza distrazioni, a risolvere quello che suggerisci nel thread La tua strategia più efficace? Era così:
Что такое постоянная прибыль в Вашем понимании? Объясните на пальцах или дайте формулу.
Cioè, se come risultato di diversi trade positivi il deposito aumenta, allora le entrate successive non dipenderebbero dalla dimensione del deposito aumentato, e il rischio di fare una perdita o un profitto rimarrebbe costante, per escludere la martingala
Se si usano le formule, sembrerebbe di sì:
Ora l'importo del profitto (perdita) futuro è realizzato:
P(U)=Deposito*Lotto*(C2-C1) - porta alla martingala.
Dovremmo:
P(U)=(Deposito-(profitto-perdita))*Lot*(Ц2-Ц1) - non porta mai alla martingala e alla minaccia di essere prosciugati.
Puoi spiegare perché la tua prima formula porta necessariamente alla martingala?
Spero che ai membri non dispiaccia se un professionista esperto di matematica è ammesso al Club? Sono d'accordo.
))))))
Lo sento gridare da tutte le parti: Membership, Membership!
Proviamo di nuovo, con calma e senza distrazioni, a risolvere quello che suggerisci nel thread La tua strategia più efficace? Era così:
Cioè, se come risultato di diversi trade positivi il deposito aumenta, allora le entrate successive non dipenderebbero dalla dimensione del deposito aumentato, e il rischio di fare una perdita o un profitto rimarrebbe costante, per escludere la martingala
Se si usano le formule, sembrerebbe di sì:
Ora l'importo del profitto (perdita) futuro è realizzato:
P(U)=Deposito*Lotto*(C2-C1) - porta alla martingala.
Dovremmo:
P(U)=(Deposito-(profitto-perdita))*Lot*(Ц2-Ц1) - non porta mai alla martingala e alla minaccia di essere prosciugati.
_________________________________________________________________
Puoi spiegare perché la tua prima formula porta necessariamente alla martingala?
))))))
Sento il grido da ogni parte: nei suoi cazzi, nei suoi cazzi!
Grazie per l'incoraggiamento, se non è un altro "Annali..."
è più fresco.
è più fresco.