Avete bisogno di volumi nel Forex? - pagina 7
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È chiaro che le zecche arrivano in modi diversi (la densità di arrivo delle zecche è diversa nel tempo), ma come possiamo fare una media del flusso di zecche nel tempo? O per misurare la densità delle zecche in quali momenti?
Per esempio, se prendete i minuti, allora per il TF orario è necessario prendere il volume di tick dell'ora e ogni minuto aggiornare questo volume orario in base al volume dei minuti in entrata. Cioè qualcosa come il cambiamento del numero di tick nell'ultima ora.
Penso che sia il risultato finale che conta in quello che facciamo tutti, non quanto fortemente si aderisce alle credenze altrui o si crede ciecamente alle teorie di altre persone. È il risultato che conta, non quanto fortemente si aderisce alle credenze altrui o si crede ciecamente alle teorie altrui. Ecco perché tutto ciò che conta è ciò che puoi o non puoi fare come trader e ciò di cui è capace il tuo TS. E anche se i DT hanno molte pietre nascoste, non sono onnipotenti. Il fenomeno del mercato in termini di informazioni in entrata è che è una struttura auto-organizzante, che è isomorfa a se stessa in ciascuno dei suoi frammenti. E anche se (come è già stato detto qui) i DT consegnano citazioni castrate, non c'è ancora nulla che possano fare con le informazioni, che un giorno inevitabilmente si auto-organizzeranno.
Ecco un esempio dai miei test. Due diverse società di brokeraggio, due terminali, la stessa coppia, lo stesso TF, lo stesso TS. In una società di intermediazione il commercio a 4 marchi e in un'altra a 5 marchi. Guardando. Sulla stessa barra un TS si apre per vendere e l'altro per comprare. Cosa è venuto fuori. Al 5° segno, il TS è entrato in un'onda correttiva, normale lavorata, chiuso il profitto e aperto a comprare. Al 4° segno, l'indicatore non si è nemmeno mosso e ha mostrato una tendenza continua. L'intera onda di correzione dal 5° segno, sul 4° segno, sembrava una lunga ombra inferiore di una barra candlestick. Questo era tutto. )))
Ancora una volta. I valori assoluti dei volumi delle zecche da soli non hanno più valore delle iscrizioni sullo steccato. Ma abbinati al prezzo di chiusura formano strutture che devono essere analizzate. A questo proposito c'è un passaggio da un'analisi quantitativa lineare (solo prezzo) a un'analisi qualitativa non lineare (prezzo/volume), che è peggio di tutta la matematica finanziaria, ma incomparabilmente più redditizia. )))
Nella lotta tra il rastrello e la fronte il rastrello vince sempre. Buona fortuna a tutti )))
Oops, più su questo punto, per favore...
Grazie al signor Reshetov per l'idea del trading parallelo )))) Quindi, prendiamo due TS con MO>0 e li combiniamo in uno solo. Ordini separati per due flussi commerciali interni di un mago. Usando semplici operazioni algebriche sulle serie temporali High[], Low[], Volume[] e Time[] otteniamo quanto segue
Grazie al signor Reshetov per l'idea del trading parallelo )))) Quindi, prendiamo due TS con MO>0 e li combiniamo in uno solo. Ordini separati per due flussi commerciali interni di un mago. Usando semplici operazioni algebriche con le serie temporali High[], Low[], Volume[] e Time[], otteniamo il seguente...
162 scambi - un trucco davvero poco sofisticato...
;)
162 Trades - davvero non è un trucco difficile...
;)
Beh, 100 scambi per la validità statistica sono diventati un proverbio dei "guru" locali su questo forum ))) Allora perché sforzare troppo il computer? )))
Beh, 100 trade per la validità statistica su questo forum sono stati a lungo il discorso dei "guru" della città )))) Allora perché sforzare troppo il computer? )))
Che tipo di statistiche sono queste trascurate?
;)
Stranamente, e io "guru" ho detto "1000", e questo tenendo conto del fattore di profitto (a voi sembra abbastanza bello, quindi che sia 1000 - ma questo è se rimane lo stesso).
In ogni caso, 162 accordi non sono ancora una statistica.
1. La domanda è molto comune e nemmeno io ho risposto - ma leggendo le citazioni riconosco la calligrafia delle banche - e i grandi giocatori.
Ho anche chiesto cosa devo fare e quanto per aumentare il prezzo di 20 pips da piatto? 20 milioni o miliardi?
2. Ecco un semplice esempio - o la banca è in affari - che scambia un lotto - o un giocatore duro
I candelieri sono gli stessi - da punto a punto.
Poi mi sono ricordato della strategia di Bill Williams che diceva ai trader di aggiungere aggressivamente dopo una rottura - 3 - 4 ordini dopo una rottura - qui si riflette tutto
PS / - il mercato delle valute è un mercato chiuso per le banche - nessuno ha dati di tick, solo accordi e ordini - tutto il resto riflette il grafico
Molto spesso vedo candele di esattamente 26 pips sulla coppia di euro GBP - perché i ricchi commercianti commerciano lì - e io anche con quale strategia -
1. Vi siete mai seduti accanto a un trader in una banca o seduti a casa con un grande giocatore quando ha aperto una posizione e avete visto il prezzo muoversi in seguito (e molte volte di seguito)? Da dove viene questa esperienza di "riconoscere la sottolineatura"?
2. Hai provato a guardare il calendario degli eventi?
Stranamente il "guru" mi ha detto "1000" e anche questo in vista del fattore di profitto (il tuo sembra abbastanza buono, quindi che sia 1000 - ma questo se rimane lo stesso).
In ogni caso, 162 accordi non sono ancora una statistica.
Mi dispiace. Non lo sapevo. Non volevo rompere la tradizione. Prometto di non essere così moralista in futuro. )))
Opzione di reinvestimento ))))
E in generale questi dibattiti sono fastidiosi. Sono pronto ad ammettere pubblicamente che non so nulla dei volumi delle zecche ))))