Avete bisogno di volumi nel Forex? - pagina 3
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Inoltre, ci sono discrepanze "nella direzione" della barra e nel suo volume di tick.
C'è un indicatore di volumi standard incorporato. Non ne sapevo molto, ma la mia comprensione è che se è verde, sulla barra formata corrispondente la quantità di tick in alto supera la quantità di tick in basso, e se è rosso, sulla barra formata la quantità di tick in basso supera la quantità di tick in alto. Correggetemi se mi sbaglio.
Per esempio, ieri 06.04.11 in GU alle 11-30 (GMT) abbiamo potuto vedere la situazione, quando una barra completamente ribassista (contrassegnata da una freccia rossa) "divergeva" dal suo volume di tick. Cioè, quando la sterlina è caduta a 11-30 in 1 minuto di 60 vecchi pip, il suo volume di tick era "rialzista".
Ogni nuova colonna ha un colore diverso, rispetto alla colonna precedente - se il volume è più alto che sulla precedente, allora un colore, se più basso, allora un altro.
Cioè, il segno della candela e il colore non sono correlati. Quindi non c'è alcuna discrepanza
Ogni nuova colonna ha un colore diverso, rispetto alla colonna precedente - se il volume è più alto che sulla precedente, allora un colore, se più basso, allora un altro.
Cioè, il segno della candela e il colore non sono correlati. Quindi, non ci sono discrepanze
Sì, allora sono d'accordo. Non c'è alcuna discrepanza.
Il tick volum è un indicatore di volatilità, non il volume degli scambi effettuati.
Volatilità dei prezzi? Non necessariamente.
Piuttosto, è un indicatore dell'attività dei partecipanti al mercato.
Volatilità dei prezzi? Non necessariamente.
Piuttosto, è un indicatore dell'attività dei partecipanti al mercato.
Inoltre non deve essere )))))) È la quantità di cambiamenti di prezzo da parte di un broker forex o di un fornitore di liquidità. Naturalmente, è anche legato all'attività dei suoi clienti, come il numero di scambi che fanno per unità di tempo o volume. Ma questa dipendenza non è necessariamente sempre uguale e lineare. Dipende dalla strategia del fornitore di quotazioni, quando e quanto spesso i prezzi dovrebbero essere cambiati. Ogni fornitore ha un algoritmo di come formare i suoi prezzi e quanto spesso cambia i prezzi. Dipende dal fornitore - o più precisamente dal suo algoritmo.
Volatilità dei prezzi? Non necessariamente.
Piuttosto, è un indicatore dell'attività dei partecipanti al mercato.
O l'attività del generatore di tic DC...
Dipende dalla strategia del fornitore di quotazioni su quando e quanto spesso cambiare i prezzi. Ogni fornitore ha un algoritmo per formare i suoi prezzi e con quale frequenza. Dipende dal fornitore - o piuttosto dal suo algoritmo.
Può spiegarsi meglio?
Pensavo che il fornitore (una banca, per esempio) trasmettesse semplicemente le sue offerte, forse solo i prezzi senza i volumi reali. E qui si scopre che il fornitore può "creare i propri prezzi in base al suo algoritmo". Si prega di spiegare.
Puoi essere più specifico su questo?
Ho pensato che il fornitore (banca per esempio), trasmette solo le sue transazioni eseguite, forse solo i prezzi senza i volumi reali. E qui si scopre che il fornitore può "formare i suoi prezzi in base al suo algoritmo". Si prega di spiegare.
Il fornitore di liquidità detiene lo spread, cioè sia l'acquisto che la vendita - più o meno come un DC. Durante un tick i suoi clienti si riversano sia in acquisto che in vendita (anche se su alcune piattaforme i clienti o altre banche possono piazzare i loro ordini all'interno del suo spread), il che fa cambiare la sua posizione aggregata su quello strumento. È stufo di comprare o vendere a questi prezzi, quindi li cambia. E un sacco di accordi potrebbero essere avvenuti durante questo periodo, sul mercato interbancario, così come su altre borse. Quindi, non sta traducendo i suoi affari, ma le sue quotazioni da un mercato all'altro. Anche se nessuno gli impedisce di tenere diverse offerte e richieste su diverse sedi. È come negli scambi normali.
P.S. Anche se il market maker riceve più clienti che vendono che comprano, può aumentare le sue quotazioni - nessuno lo vieta. Cioè non c'è un prezzo come in borsa per esempio. Se è il più influente, allora è più probabile che le banche più piccole (o quelle non specializzate in quella valuta) cambino le loro quotazioni dietro di lui piuttosto che competere. Ma d'altronde sono affari loro :)
Il fornitore di liquidità tiene lo spread, cioè compra e vende allo stesso tempo - più o meno come un DC.
I DC possono "tenere" lo spread, dato che il 95% dei DC non sono legati al mercato reale. Ma è molto discutibile "tenere lo spread" per Currenax o EBS.
... Stanco di comprare o vendere a questi prezzi, li cambia.
Cambiare i prezzi? :) Da solo? Perché l'avrebbe fatto? E gli arbitraggi per cosa? Più che altro una favola. :)
Vedo l'unico modo reale di "cambiare i prezzi" al fornitore di liquidità come prendere parte alla compravendita voi stessi. È così che uno specialista del NYSE lavora su ogni azione, per esempio.
... . Anche se nessuno impedisce di tenere offerte e richieste diverse su siti diversi. Tutto è come nei soliti scambiatori.
Questo è ciò che fanno gli arbitraggisti.
A proposito, negli exchanger (dove i clienti non sono market maker, tra l'altro), è anche estremamente raro che si possa ottenere un profitto speculando sui tassi di cambio.
P.S. Anche se i market maker hanno clienti che vendono più di quanto comprano, possono aumentare le loro quotazioni - nessuno lo vieta.
Ne consegue che il prezzo non è determinato dalla domanda e dall'offerta e la legge fondamentale del mercato non funziona nel forex.
Accidenti. :)
È possibile che un DC "tenga" lo spread, dato che il 95% dei DC non è legato al mercato reale. Ma è molto improbabile che Currenax o EBS "tengano lo spread".
Naturalmente non possono tenere lo spread - si è formato lì come sulle azioni. Ma ognuno di loro ha un certo numero di banche - fornitori di liquidità attraverso cui passa una parte significativa del fatturato. Anche se i clienti possono non vederli, diventare essi stessi fornitori, ecc.
Cambiare i prezzi? :) Da solo? Perché mai? Cosa fanno gli arbitraggisti? Più che altro una favola. :)
Naturalmente ci sono gli arbitri. L'unica domanda è con chi arbitrare )))) Se per esempio Deutsche Bank aumenterà le sue quotazioni per l'eur su tutte le piattaforme e le altre banche lo vedranno e giocheranno contro (dare quotazioni più basse), allora come risultato dell'arbitraggio tra le banche o DB diminuirà le sue quotazioni a Bank of Moscow))), o quest'ultima aumenterà le quotazioni al livello di DB. Quindi è una questione di chi ha più liquidità. Non è che DB voglia imbrogliare tutti, ma una semplice necessità di comprare un grande volume di eu contro il quid, per esempio.
Ne consegue che il prezzo non è determinato dalla domanda e dall'offerta e la legge fondamentale del mercato non funziona nel forex.
Divertente. :)
Naturalmente ci sono gli arbitri. L'unica domanda è con chi arbitrare )))) Se, per esempio, Deutsche Bank aumenterà le sue quotazioni per l'eur su tutte le piattaforme e le altre banche lo vedranno e giocheranno contro di esso (dare quotazioni più basse), allora come risultato dell'arbitraggio tra banche o DB diminuirà le sue quotazioni a Bank of Moscow)))), o quest'ultima aumenterà le quotazioni al livello di DB. Quindi è una questione di chi ha più liquidità. Non è che DB voglia imbrogliare tutti, è una semplice necessità di comprare un grande volume di eur contro il quid per esempio.
Cosa c'entrano le citazioni? Le quotazioni (prezzo) sono secondarie. Le offerte ( ordini limite e stop) sono primarie nel mercato. Sono loro che muovono il mercato. E richiede notevoli risorse materiali in tempi di alta liquidità. In un mercato sottile, è più conveniente spostare il prezzo. Come prova degli alti costi degli spostamenti di prezzo, posso trovare i volumi che la BOJ (Banca Centrale del Giappone) pesca durante gli interventi valutari. E tu dici "qualcuno ha voluto cambiare il prezzo". Per fare ciò, è necessario eseguire un numero enorme di offerte REALI da parte dei partecipanti al mercato che si oppongono a un cambiamento.
Quindi è una questione di chi ha più liquidità. Non è che DB voglia imbrogliare tutti, ma in una semplice necessità di comprare un grande volume di Eurolandia contro il quid, per esempio.
Le banche non combattono tra loro, perché dovrebbero? :) Una banca deve (per ordine del suo cliente) effettuare un'operazione di cambio valuta, e lo fa. Lo portano avanti con quello che è più redditizio al momento. Perché devono combattere e scoprire chi ha più liquidità? I loro scopi e obiettivi sono diversi.
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Ok, questa è tutta teoria e ha poco a che fare con il nostro lavoro.