Avete bisogno di volumi nel Forex? - pagina 3

 
kch:

Inoltre, ci sono discrepanze "nella direzione" della barra e nel suo volume di tick.

C'è un indicatore di volumi standard incorporato. Non ne sapevo molto, ma la mia comprensione è che se è verde, sulla barra formata corrispondente la quantità di tick in alto supera la quantità di tick in basso, e se è rosso, sulla barra formata la quantità di tick in basso supera la quantità di tick in alto. Correggetemi se mi sbaglio.

Per esempio, ieri 06.04.11 in GU alle 11-30 (GMT) abbiamo potuto vedere la situazione, quando una barra completamente ribassista (contrassegnata da una freccia rossa) "divergeva" dal suo volume di tick. Cioè, quando la sterlina è caduta a 11-30 in 1 minuto di 60 vecchi pip, il suo volume di tick era "rialzista".

Ogni nuova colonna ha un colore diverso, rispetto alla colonna precedente - se il volume è più alto che sulla precedente, allora un colore, se più basso, allora un altro.

Cioè, il segno della candela e il colore non sono correlati. Quindi non c'è alcuna discrepanza

 
ilunga:

Ogni nuova colonna ha un colore diverso, rispetto alla colonna precedente - se il volume è più alto che sulla precedente, allora un colore, se più basso, allora un altro.

Cioè, il segno della candela e il colore non sono correlati. Quindi, non ci sono discrepanze


Sì, allora sono d'accordo. Non c'è alcuna discrepanza.
 
Avals:
Il tick volum è un indicatore di volatilità, non il volume degli scambi effettuati.

Volatilità dei prezzi? Non necessariamente.

Piuttosto, è un indicatore dell'attività dei partecipanti al mercato.

 
goldtrader:

Volatilità dei prezzi? Non necessariamente.

Piuttosto, è un indicatore dell'attività dei partecipanti al mercato.


Inoltre non deve essere )))))) È la quantità di cambiamenti di prezzo da parte di un broker forex o di un fornitore di liquidità. Naturalmente, è anche legato all'attività dei suoi clienti, come il numero di scambi che fanno per unità di tempo o volume. Ma questa dipendenza non è necessariamente sempre uguale e lineare. Dipende dalla strategia del fornitore di quotazioni, quando e quanto spesso i prezzi dovrebbero essere cambiati. Ogni fornitore ha un algoritmo di come formare i suoi prezzi e quanto spesso cambia i prezzi. Dipende dal fornitore - o più precisamente dal suo algoritmo.
 
goldtrader:

Volatilità dei prezzi? Non necessariamente.

Piuttosto, è un indicatore dell'attività dei partecipanti al mercato.


O l'attività del generatore di tic DC...
 
Avals:

Dipende dalla strategia del fornitore di quotazioni su quando e quanto spesso cambiare i prezzi. Ogni fornitore ha un algoritmo per formare i suoi prezzi e con quale frequenza. Dipende dal fornitore - o piuttosto dal suo algoritmo.

Può spiegarsi meglio?

Pensavo che il fornitore (una banca, per esempio) trasmettesse semplicemente le sue offerte, forse solo i prezzi senza i volumi reali. E qui si scopre che il fornitore può "creare i propri prezzi in base al suo algoritmo". Si prega di spiegare.

 
goldtrader:

Puoi essere più specifico su questo?

Ho pensato che il fornitore (banca per esempio), trasmette solo le sue transazioni eseguite, forse solo i prezzi senza i volumi reali. E qui si scopre che il fornitore può "formare i suoi prezzi in base al suo algoritmo". Si prega di spiegare.

Il fornitore di liquidità detiene lo spread, cioè sia l'acquisto che la vendita - più o meno come un DC. Durante un tick i suoi clienti si riversano sia in acquisto che in vendita (anche se su alcune piattaforme i clienti o altre banche possono piazzare i loro ordini all'interno del suo spread), il che fa cambiare la sua posizione aggregata su quello strumento. È stufo di comprare o vendere a questi prezzi, quindi li cambia. E un sacco di accordi potrebbero essere avvenuti durante questo periodo, sul mercato interbancario, così come su altre borse. Quindi, non sta traducendo i suoi affari, ma le sue quotazioni da un mercato all'altro. Anche se nessuno gli impedisce di tenere diverse offerte e richieste su diverse sedi. È come negli scambi normali.

P.S. Anche se il market maker riceve più clienti che vendono che comprano, può aumentare le sue quotazioni - nessuno lo vieta. Cioè non c'è un prezzo come in borsa per esempio. Se è il più influente, allora è più probabile che le banche più piccole (o quelle non specializzate in quella valuta) cambino le loro quotazioni dietro di lui piuttosto che competere. Ma d'altronde sono affari loro :)

 
Avals:

Il fornitore di liquidità tiene lo spread, cioè compra e vende allo stesso tempo - più o meno come un DC.

I DC possono "tenere" lo spread, dato che il 95% dei DC non sono legati al mercato reale. Ma è molto discutibile "tenere lo spread" per Currenax o EBS.

Avals:

... Stanco di comprare o vendere a questi prezzi, li cambia.

Cambiare i prezzi? :) Da solo? Perché l'avrebbe fatto? E gli arbitraggi per cosa? Più che altro una favola. :)

Vedo l'unico modo reale di "cambiare i prezzi" al fornitore di liquidità come prendere parte alla compravendita voi stessi. È così che uno specialista del NYSE lavora su ogni azione, per esempio.

Avals:

... . Anche se nessuno impedisce di tenere offerte e richieste diverse su siti diversi. Tutto è come nei soliti scambiatori.

Questo è ciò che fanno gli arbitraggisti.

A proposito, negli exchanger (dove i clienti non sono market maker, tra l'altro), è anche estremamente raro che si possa ottenere un profitto speculando sui tassi di cambio.

Avals:

P.S. Anche se i market maker hanno clienti che vendono più di quanto comprano, possono aumentare le loro quotazioni - nessuno lo vieta.

Ne consegue che il prezzo non è determinato dalla domanda e dall'offerta e la legge fondamentale del mercato non funziona nel forex.

Accidenti. :)

 
goldtrader:

È possibile che un DC "tenga" lo spread, dato che il 95% dei DC non è legato al mercato reale. Ma è molto improbabile che Currenax o EBS "tengano lo spread".

Naturalmente non possono tenere lo spread - si è formato lì come sulle azioni. Ma ognuno di loro ha un certo numero di banche - fornitori di liquidità attraverso cui passa una parte significativa del fatturato. Anche se i clienti possono non vederli, diventare essi stessi fornitori, ecc.

goldtrader:

Cambiare i prezzi? :) Da solo? Perché mai? Cosa fanno gli arbitraggisti? Più che altro una favola. :)

Naturalmente ci sono gli arbitri. L'unica domanda è con chi arbitrare )))) Se per esempio Deutsche Bank aumenterà le sue quotazioni per l'eur su tutte le piattaforme e le altre banche lo vedranno e giocheranno contro (dare quotazioni più basse), allora come risultato dell'arbitraggio tra le banche o DB diminuirà le sue quotazioni a Bank of Moscow))), o quest'ultima aumenterà le quotazioni al livello di DB. Quindi è una questione di chi ha più liquidità. Non è che DB voglia imbrogliare tutti, ma una semplice necessità di comprare un grande volume di eu contro il quid, per esempio.

goldtrader:

Ne consegue che il prezzo non è determinato dalla domanda e dall'offerta e la legge fondamentale del mercato non funziona nel forex.

Divertente. :)

Perché non funziona? Funziona. Solo in borsa i grandi partecipanti sono costretti a condurre tutte le loro transazioni su una base comune, e sono pubblicamente disponibili (anche se ora ampiamente diffuse sono le dark pools), mentre al Forex una parte significativa delle transazioni è nascosta, e le banche guadagnano la posizione necessaria altrimenti - senza rivelare le proprie intenzioni. In borsa, tra l'altro, questo è un problema enorme per i grandi partecipanti, per risolvere il quale ci sono una serie di metodi per nascondere i loro scambi. Un'intera industria opera sulla "Smart Execution". Un certo numero di algoritmi sono presenti in quasi tutte le piattaforme - come VWAP o TWAP. Si tratta di nascondere i volumi in modo che gli speculatori non ne approfittino))) Quindi le specificità del Fx sono nella gerarchia bancaria e nell'organizzazione del trading sulle varie piattaforme. E la domanda e l'offerta operano attraverso il loro prisma

 
Avals:

Naturalmente ci sono gli arbitri. L'unica domanda è con chi arbitrare )))) Se, per esempio, Deutsche Bank aumenterà le sue quotazioni per l'eur su tutte le piattaforme e le altre banche lo vedranno e giocheranno contro di esso (dare quotazioni più basse), allora come risultato dell'arbitraggio tra banche o DB diminuirà le sue quotazioni a Bank of Moscow)))), o quest'ultima aumenterà le quotazioni al livello di DB. Quindi è una questione di chi ha più liquidità. Non è che DB voglia imbrogliare tutti, è una semplice necessità di comprare un grande volume di eur contro il quid per esempio.

Cosa c'entrano le citazioni? Le quotazioni (prezzo) sono secondarie. Le offerte ( ordini limite e stop) sono primarie nel mercato. Sono loro che muovono il mercato. E richiede notevoli risorse materiali in tempi di alta liquidità. In un mercato sottile, è più conveniente spostare il prezzo. Come prova degli alti costi degli spostamenti di prezzo, posso trovare i volumi che la BOJ (Banca Centrale del Giappone) pesca durante gli interventi valutari. E tu dici "qualcuno ha voluto cambiare il prezzo". Per fare ciò, è necessario eseguire un numero enorme di offerte REALI da parte dei partecipanti al mercato che si oppongono a un cambiamento.

Avals:

Quindi è una questione di chi ha più liquidità. Non è che DB voglia imbrogliare tutti, ma in una semplice necessità di comprare un grande volume di Eurolandia contro il quid, per esempio.

Le banche non combattono tra loro, perché dovrebbero? :) Una banca deve (per ordine del suo cliente) effettuare un'operazione di cambio valuta, e lo fa. Lo portano avanti con quello che è più redditizio al momento. Perché devono combattere e scoprire chi ha più liquidità? I loro scopi e obiettivi sono diversi.

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Ok, questa è tutta teoria e ha poco a che fare con il nostro lavoro.