Consigliere interessante!!!!!

 

Buon pomeriggio a tutti, dopo molti giorni e notti di riflessione e di ricerca di una strategia più o meno normale, è giunto alla conclusione che tutto è bene che sia inventato da altri, metà di Internet è inondata di informazioni su martin, anti-martin, ecc. Ho controllato, ma l'altra metà di Internet diceva che non era redditizio, per piccoli profitti a grande rischio, ed è vero, avendo passato un paio di mesi ero convinto di questo, ma quello che mi interessava era che per lo più il sistema in questione è usato per coprire le perdite, cioè aspettare che il prezzo si inverta, così mi è venuta l'idea, forse a qualcuno era già venuta in mente da tempo, e anche molte persone lo sanno, ma ne tacciono assiduamente, Quindi l'idea non è quella di aspettare fino a quando la metà del deposito è in rosso, per aspettare la tanto attesa inversione, ma come si dice mettere un Martin in un corridoio molto stretto, come si sa, il prezzo è per lo più in movimento e non può stare a lungo anche se il flauto è un CFD, così ho messo il mio Martin in un corridoio +40\-40 punti e naturalmente il profitto è sbalorditivo, ma è un Martin in Africa, ma più ampio è il corridoio maggiore è il guadagno, ma un corridoio largo, Martin pesa anche sulla bilancia.

Potrei avere o avere delle idee su come ridurre la pressione sul depo e allo stesso tempo renderlo non uccidente, ma più o meno sopportabile.

Mi piacerebbe avere qualche idea su come ridurre la pressione della depo e allo stesso tempo renderla non uccidibile, ma sopportabile.

P.S Expert Advisor è in sviluppo commenti sul suo contenuto interno non è accettato per "e modellato da quello che era......... "Se qualcuno è disposto ad aiutarmi a mettere ordine nel mondo interno, gliene sarò molto grato.

Rapporto del tester di strategia
ZELDER_Test
EGlobal-Demo (Build 388)


Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 5 Minuti (M5) 2011.03.01 00:00 - 2011.03.31 23:55 (2011.03.01 - 2011.04.01)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Bar nella storia 7549 Zecche modellate 223730 Qualità della modellazione 25.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 4001.68 Profitto totale 22158.07 Perdita totale -18156.39
Redditività 1.22 Payoff previsto 8.62
Dispersione assoluta 4998.32 Massimo prelievo 6411.96 (53.90%) Prelievo relativo 53.90% (6411.96)
Totale scambi 464 Posizioni corte (% vittoria) 224 (35.71%) Posizioni lunghe (% vittoria) 240 (40.42%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 177 (38.15%) Operazioni in perdita (% di tutte) 287 (61.85%)
Il più grande commercio redditizio 5280.00 transazione perdente -4096.00
Media affare redditizio 125.19 commercio perdente -63.26
Massimo vittorie continue (profitto) 4 (5659.32) Perdite continue (perdita) 11 (-64.00)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 5659.32 (4) Perdita continua (numero di perdite) -4401.91 (5)
Media vincite continue 2 perdita continua 4

File:
zelder_test.mq4  34 kb
 

La gente continua con le scimmie per una semplice ragione: il primo trade redditizio ripaga tutto il drawdown e si traduce in un profitto. Non solo è possibile ma necessario usarlo, a condizione che il rapporto tra le entrate redditizie e quelle non redditizie sia almeno di 3 a 1 e che non ci siano serie di trade perdenti più di 3 in un paio d'anni. Può essere applicato anche ai trailing trades, se lo si desidera.

A proposito, il tuo calcolo del lotto è sbagliato se ci sono dei gradini sul grafico del bilancio.

 

La prima idea è quella di ridurre il numero di trade della serie con cui il lotto Martin aumenta... se ho capito bene come funziona questo EA.

Per darvi un esempio. C'è un EA dove dopo il primo trade perdente il lotto viene raddoppiato. Tuttavia, se ci sono 5 trade perdenti di fila, il lotto aumenterà di 32 volte. Quindi, per ridurre il carico sul deposito, puoi aumentare il lotto non dopo il primo trade perdente, ma dopo il secondo... allora aumenterà "solo" 16 volte.

 
Sys15975382:

La gente continua con le scimmie per una semplice ragione: il primo trade redditizio ripaga tutto il drawdown e si traduce in un profitto. Non solo è possibile ma necessario usarlo, a condizione che il rapporto tra le entrate redditizie e quelle non redditizie sia almeno di 3 a 1 e che non ci siano serie di trade perdenti più di 3 in un paio d'anni. Può essere applicato anche ai trailing trades, se lo si desidera.

A proposito, il tuo calcolo del lotto è sbagliato se ci sono dei gradini sul grafico del bilancio.


Prenderò nota del lotto, ma non capisco il 3 a 1, se non è difficile, perché si applica al mio caso specifico e non a martin in generale.
 
Cmu4:

La prima idea è quella di ridurre il numero di trade della serie con cui il lotto Martin aumenta... se ho capito bene come funziona questo EA.

Per darvi un esempio. C'è un EA dove dopo il primo trade perdente il lotto viene raddoppiato. Tuttavia, se ci sono 5 trade perdenti di fila, il lotto aumenterà di 32 volte. Quindi, per ridurre il carico sul deposito, puoi aumentare il lotto non dopo il primo trade perdente, ma dopo il secondo... allora aumenterà "solo" 16 volte.


Non sto raddoppiando la perdita, ma aumentando il lotto nel trading senza stop, in modo che quando chiudo allo stop la perdita sia inferiore al profitto.
 
Il mio punto è che il suo caso è uno scarico.
 
Sys15975382:
Il suo caso è un perdente.

ma per maggiori dettagli, perché, come, dove, ecc, l'ho postato qui per trovare una via di mezzo nel rapporto perdita/profitto.
 

Un altro graal del tester. in realtà - un affondatore. è un peccato che il thread del forum con le spiegazioni da dove viene questa "felicità" è stato rimosso e non c'è nessun posto dove mandarti a leggere la teoria, quindi accontentati dei risultati pronti (e non perdere tempo):


 

Ha!

Martin non lavora così. L'autore ci prende per i fondelli ed è bravissimo con photoshop e ha invertito l'immagine del grafico dell'equilibrio.

Martin funziona così:

 
Bicus:

Ha!

Martin non lavora così. L'autore ci prende per i fondelli ed è bravissimo con photoshop e ha invertito l'immagine del grafico dell'equilibrio.

Martin funziona così:


Non ho detto che era un martin, ho detto che ho preso la teoria del raddoppio della perdita di un martin, e il principio di questo EA è un po' diverso da quello che hai sul grafico, CHE NON È UN MARTIN. L'IDEA NON È AFFATTO QUESTA.
 

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Esattamente nel corridoio che hai menzionato +40p -40p e mostra i risultati.